ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して6ヶ月連続プラスとなりました。
半年間大きなドローダウンが1度も無く26.6万円(+53%)の利益を積み重ねられたのは素直に嬉しいです。
個々のストラテジーはときに大き目のドローダウンを記録してきましたが、
ストラテジーを大量に採用してリスク分散することで損失を最小限に抑えられ、結局他のストラテジーがうまくカバーしてくれてマイナス収支の月は無しでした。
月別収支表
2014年7月1日、50万円入金でスタート。| 月 | 勝敗 | トレード収支 | スワップ |
FinalCashBack からのキャッシュバック | FXDDキャンペーン | 合計 |
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7月 |
131勝62敗 |
+31,500円 |
-1,638円 |
+2,850円 |
+14,000円 |
+46,712円 |
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8月 |
192勝91敗 |
+59,940円 |
-2,423円 |
+5,595円 |
0円 |
+63,112円 |
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9月 |
361勝173敗 |
+58,109円 |
-4,523円 |
+8,737円 |
-14,000円 |
+48,323円 |
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10月 |
280勝146敗 |
+41,754円 |
-1,940円 |
+7,807円 |
+20,000円 |
+67,621円 |
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11月 |
217勝173敗 |
-8,262円 |
-687円 |
+9,644円 |
0円 |
+695円 |
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12月 |
234勝134敗 |
+29,345円 |
-3,510円 |
+9,330円 |
0円 |
+35,165円 |
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計 |
1415勝779敗 |
+212,386円 |
-14,721円 |
+43,963円 |
+20,000円 |
+261,628円 |
※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。
最大ドローダウン:-99,468円(2014年11月11日から2014年11月20日にかけて)
■2014年12月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください)
※一番右の行が損益(単位:円)です。
■入出金履歴
・7/1:初期投資:50万円
・7/1:入金キャンペーンボーナス14,000円獲得
・9/24:入金キャンペーンボーナス14,000円没収
・10/3:入金キャンペーンボーナス20,000円獲得
【12ヶ月間】ノルマ進捗状況(2014/7/1～2015/6/30)
ノルマ1 : 最大ドローダウン、マイナス40万円未満→ これまでの最大ドローダウン-99,468円
ノルマ2 : 年間利回り20%以上(=利益10万円以上)→ これまでの利回り+52.3%
ノルマ3 : 12ヶ月で月次成績、7勝5敗以上→ これまでの月次成績 6勝0敗
ノルマを1つでも達成できなかった時点で検証を打ち切ります。ノルマ2 : 年間利回り20%以上(=利益10万円以上)→ これまでの利回り+52.3%
ノルマ3 : 12ヶ月で月次成績、7勝5敗以上→ これまでの月次成績 6勝0敗
⇒ノルマについて
リスク分散がうまくいっている
12月はabokefx(USDCHF)が-5万円の大負けを記録しましたが、その他のストラテジーが+8万円稼いでくれて、結局+3.5万円の利益で1ヶ月を終えることができました。これまでも毎月のようにストラテジーのどれかが大きなドローダウンを記録してきましたが、いつも他のストラテジーがきちんとカバーしてくれました。
ストラテジー選びにおいて、リスク分散のために
・『取引スパン(短期・中期・長期)の分散』
・『通貨分散』
・『取引時間が短いものを優先する』
・『一つのストラテジーにリスクを偏らせない』
といったことを徹底してきた甲斐あって、安定した収支曲線ができあがってきました。
月間成績で無敗というのは出来すぎだと自分でもわかっています。勝てない時期はいずれ来るでしょう。しかし一方で、これだけ徹底的にストラテジーを分散した上でのプラスなので、そう簡単に大崩れはしないだろうとも思っています。これまでの勝ちには偶然も含まれるにせよ、勝つための確かなエッジのようなものが含まれている感触はあります。
単独で安定して収益を上げられるストラテジーはありません。あくまでも複数ストラテジー採用によるリスク分散が重要と考えています。
同じ+26万円でも
A:最大ドローダウン1,000万円での+26万円
B:最大ドローダウン10万円での+26万円
B:最大ドローダウン10万円での+26万円
この2つは全然意味合いが違います。
Aはあまり価値がありません。不安定極まりないですし、ちょっとのことでいつでもマイナスに転じる可能性があるのは想像に難くないと思います。
Bは望ましい状態と言えます。
ドローダウンが小さく抑えられることがわかってくれば、徐々にロットを引き上げても大丈夫ということになります。
結局はそれが大きな利益につながっていくものと思っています。利益を追うのと同じぐらい、ドローダウンを小さくすることにこだわっていきます。
2015年1月から取引量を引き上げ
資産50%増を達成しましたので、取引量を20～30%アップさせて複利効果を狙うことにします。当然リスクも今までより大きくなるため、最大ドローダウンの想定も30万円から40万円に引き上げます。
現在のポートフォリオ(2015/8/3現在)
| ストラテジー名 | 通貨ペア | 取引量 | 備考 |
| Pminvestcapital | EURGBP | 10,000 | 全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。 |
| abokefofx | EURUSD | 7,000 | |
| PipShip | EURGBP | 6,000 | |
| abokefofx | GBPUSD | 4,000 | |
| abokefofx | USDCHF | 4,000 | |
| ThirdBrainFx light | CADJPY | 3,000 | |
| QuickShift | NZDJPY | 3,000 | 17通貨ペアで運用。 |
| QuickShift | EURJPY | 3,000 | |
| QuickShift | USDJPY | 3,000 | |
| QuickShift | CHFJPY | 3,000 | |
| QuickShift | GBPAUD | 3,000 | |
| QuickShift | AUDNZD | 3,000 | |
| QuickShift | EURGBP | 3,000 | |
| QuickShift | EURUSD | 3,000 | |
| QuickShift | USDCHF | 3,000 | |
| QuickShift | AUDUSD | 3,000 | |
| QuickShift | NZDUSD | 3,000 | |
| QuickShift | EURCAD | 3,000 | |
| QuickShift | CADJPY | 3,000 | |
| QuickShift | EURAUD | 3,000 | |
| QuickShift | GBPJPY | 3,000 | |
| QuickShift | AUDJPY | 3,000 | |
| QuickShift | GBPUSD | 3,000 | |
| Taiyo | USDJPY | 3,000 | 6通貨ペア運用 |
| Taiyo | EURGBP | 3,000 | |
| Taiyo | EURUSD | 3,000 | |
| Taiyo | EURCHF | 3,000 | |
| Taiyo | AUDUSD | 2,000 | |
| Taiyo | NZDUSD | 2,000 | |
| ThirdBrainFx light | USDCHF | 2,000 | |
| TidalWave | EURUSD | 2,000 | |
| TidalWave | GBPUSD | 2,000 | |
| TidalWave | NZDUSD | 2,000 | |
| Sultan11 | USDJPY | 2,000 | |
| Edinburgh | NZDUSD | 3,000 | |
| Edinburgh | USDCHF | 2,000 | |
| Edinburgh | EURCAD | 2,000 | |
| Edinburgh | EURJPY | 2,000 | |
| Edinburgh | GBPJPY | 2,000 | |
| Edinburgh | USDCAD | 2,000 | ※新規追加 |
| OnTheRiver | USDJPY | 1,000 | ※新規追加 |
・ポートフォリオ全体で最大ドローダウン40万円を想定。40万円以上のドローダウンを記録した時点で検証を打ち切ります。
・ブローカーは最も取引条件が良く利益の出やすいFXDDを利用。