Monthly Archives: 9月 2014

主にMT4を使ったFX自動売買を日々行っています。
そんな中、かんたんに自動売買ができる『ミラートレーダー(シストレ24)』というイスラエルの会社が提供するプラットフォームで資産を増やすことはできないか検証しています。

月別収支表

2014年7月1日、50万円入金でスタート。

月	勝敗	トレード収支	スワップ	FinalCashBack からのキャッシュバック	FXDDキャンペーン	合計
7月	131勝62敗	+31,500円	-1,638円	+2,850円	+14,000円	+46,712円
8月	192勝91敗	+59,940円	-2,423円	+5,595円	0円	+63,112円
計	323勝153敗	+91,440円	-4,061円	+8,445円	+14,000円	+109,824円

最大ドローダウン:-24,857円(8月29日から8月31日にかけて)

■2014年7,8月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください)
※一番右の行が損益(単位:円)です。

■入出金履歴
・7/1:初期投資:50万円
・7/1:入金キャンペーンボーナス14,000円獲得

ノルマ進捗状況(7/1～8/31)

ノルマを1つでも達成できなかった時点で検証を打ち切ります。
⇒ノルマについて

短評(7月、8月まとめて)

かなり順調な2ヶ月でした。早速年間目標の年利20%(=10万円増)を達成してしまいました。
しかし、この2ヶ月間大きなドローダウンがなかったからよかったものの、今後いつかは短い期間に資産が10万円以上減るような事態は当然のように来るものと想定しています。ヨソのブログでも、
というパターンに陥った人をたくさん見てきました。
調子のいい時こそ、潜んでいるリスクに目を向けるべきと思っています。
油断することなく慎重に取り組むことにします。

長期の成績を追う。短期の浮き沈みは気にしない

2ヶ月程度の運用では、「運で勝っている分」「実力で勝っている分」の配分はわかりません。今回のポートフォリオに関してはまだ何かを論じる段階にはないと思っています。

2歩進んで1歩下がるような動き方でこの先乗り切れれば御の字です。
2歩進んで、30歩50歩100歩下がるようなことだけはどうしても避けたいので、
決して調子にのることなく

「リスク分散の徹底」

をモットーに引き続き運用してまいりたいと思います。

現在のポートフォリオ(2014/09/21現在)

ストラテジー名	通貨ペア	取引量	備考
abokefofx	USDCHF	10,000	損切りが早くローリスクなストラテジー。
Pminvestcapital	EURGBP	8,000	全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定
280pips	EURGBP	5,000	過去、大負けしたことがないが、潜在的なドロータウンリスクはそこそこ大きい。
Icqfx	EURGBP	5,000	過去、大負けしたことがないが、潜在的なドロータウンリスクはそこそこ大きい。
Icqfx	EURUSD	5,000
upperfx	AUDUSD	3,000
upperfx	EURGBP	2,000
QuickShift	NZDJPY	2,000	17通貨ペアで運用。最悪の場合8000pips程度のドローダウンを想定(17通貨合計)
QuickShift	EURJPY	2,000
QuickShift	USDJPY	2,000
QuickShift	CHFJPY	2,000
QuickShift	GBPAUD	2,000
QuickShift	AUDNZD	2,000
QuickShift	EURGBP	2,000
QuickShift	EURUSD	2,000
QuickShift	USDCHF	2,000
QuickShift	AUDUSD	2,000
QuickShift	EURCAD	2,000
QuickShift	EURCHF	2,000
QuickShift	CADJPY	2,000
QuickShift	EURAUD	2,000
QuickShift	GBPJPY	2,000
QuickShift	AUDJPY	2,000
QuickShift	GBPUSD	2,000
abokefofx	CHFJPY	2,000
Inside Trades	EURJPY	2,000	2014年1月稼動開始。実績が少ないので慎重に運用。5通貨ペア運用
Inside Trades	AUDUSD	2,000
Inside Trades	USDCAD	2,000
Inside Trades	USDJPY	2,000
Inside Trades	EURAUD	1,000
Taiyo	EURCHF	1,000	勝ち続けてはいるが、売買ロジックが勝手によく変更されるようなので、過信は禁物。6通貨ペア運用
Taiyo	NZDJPY	1,000
Taiyo	NZDUSD	1,000
Taiyo	USDCAD	1,000
Taiyo	USDJPY	1,000
Taiyo	AUDUSD	1,000
TidalWave	EURUSD	1,000
TidalWave	GBPUSD	1,000
OnTheRiver	GBPJPY	1,000	ハイリスクハイリターン。ポートフォリオから外すか検討中。
OnTheRiver	USDJPY	1,000	ハイリスクハイリターン。ポートフォリオから外すか検討中。
Drake	USDCHF	1,000
Amao188	USDCHF	1,000
ElliotWave	EURAUD	1,000
ThirdBrainFx	EURUSD	1,000	2012～2013年、異常な勝ち方をして人気を博し、その後異常な負け方をしてみんなを破滅に追い込んだ有名ストラテジー。ハイリスクハイリターンな売買ロジックが特徴。
AMT WINNER	EURAUD	1,000
firebirds	AUDUSD	1,000	この業界では珍しく、女性(中国人・40代)が開発したストラテジー。3通貨ペア運用。
firebirds	USDCAD	1,000
firebirds	EURJPY	1,000

計48本

■概要：
・「abokefofx」「Pminvestcapital」「QuickShift」を主力3本と位置づけ、他のストラテジーよりも大き目のリスクを取っています。
・取引量が大きいほどリスクが大きいとは限りません。リスクの大きさはストラテジーの特性によるところが大きいからです。
・このポートフォリオの取引量だとリスクの大きさはだいたい、
ぐらいになるのではと認識しています。（勝てる可能性がより高いと判断しているストラテジーほど、大きなリスクを容受しています。）
・月間でおよそ300回取引します。
・このポートフォリオはスプレッド、すなわち実質上の場代として月間およそ2万円かかっています。

自己紹介を簡単に

かしわぎです。
主にMT4を使ったFX自動売買を日々行っています。
そんな中2014年7月から、かんたんに自動売買ができる『ミラートレーダー(シストレ24)』というイスラエルの会社が提供するプラットフォームを使って、資産を増やすことはできないか検証してみることにしました。

FXというと、一攫千金で億万長者になれたり、反対に全資産を溶かしてしまって悲惨な目にあったりと、非常にハイリスクハイリターンなイメージがある方も多いと思います。
FXはよく考えてやらないとものすごくリスキーなことには違いないのですが、私がやりたいのはそういった危険の大きいギャンブル的要素の高いものでは全くありません。


例えば


このような<<波の小さい>>取引手法で少しずつ資金を増やせないかという挑戦です。さらに言えば私も本業がありますので、パソコンの前に張り付いてなければならないのは嫌です。基本的にほったらかしで運用したいと考えているので、ミラートレーダーはその意味でも好都合です。うまくいくかどうか全くわかりませんが、それなりに戦略は練った上でのチャレンジです。もしよろしければちょっと覗いてみて頂ければと思います。

ミラートレーダーとは

・FXの自動売買プログラム(=ストラテジーと呼びます)がたくさん用意されていて、
好きなものを選んで、資金運用できます。

・ストラテジーは500以上用意されていて、無料で好きなだけ使えます。
（補足すると、通常のFX取引よりもスプレッドが分厚く、これが運営の実質手数料になります。）

・自動売買なので、勝手にポジションを取り勝手に決済します。ポジションを持つ際には必ず逆指値の損切りラインを引くので、一瞬でとんでもない金額の損失が出ることは基本的にありません。ただし、無茶な取引量をこなしているとかなり損失を出す恐れがあるので注意が必要です。

・自動売買なので、チャンスがあれば年中24時間いつでも取引します。これは手動取引では絶対にできないことで、ミラートレーダーの優位な点だと言えます。また、ストラテジーの設定だけ行っておけばあとは放置プレイでかまわないので、時間的に拘束されないのも大きなメリットです。

ミラートレーダーは勝てるのか？

私が見たことあるだけで、ミラートレーダーを実践記録を綴ったサイトが数十はあるのですが、長期にわたって安定的に収益を上げているサイトは残念ながらほとんど見たことがありません。数ヶ月～半年程度であれば、収支プラスで推移している人もけっこういるのですが、1年を超えると、ほとんど負けていて、勝っていても激しい上下変動の中で資産微増といった具合です。あくまで個人的な推測に過ぎませんが長期的に勝っている人はどんなに多くても数％いるかどうかかな思っています。

2014年初頭ぐらいまでは、FX会社がミラートレーダーのユーザ囲い込みを積極的に行っていたこともあり、ユーザ数はそれなりにいたようですが（世界で15万人とかどこかでみたような・・・・）、ユーザにとってあまり旨みがないのか、今ではめっきりアクティブユーザー数は減っているようで、実践記録サイトも大半が更新を停止しているようです。

やってみたいと思った理由

ミラートレーダーの評判はあまりパッとしない現状ではありますが、やり方次第で一部の資産運用に使えたりしないものかと考えてたりします。

・自分の知識が通用するか試したい
今年から、FXの自動売買をやっています。自分で作ったプログラムや国内・海外で購入したプログラムで24時間トレードしています。FX・金融工学・統計学・プログラムの知識もそれなりには身についてはきておりまして、自分のノウハウがミラートレーダー相手に通用するのか試してみたかったというのはあります。


・タダでいろいろ試せる
ミラートレーダーで用意された売買プログラムのことを『ストラテジー』と呼びます。ストラテジーは500以上用意されているわけですが、残念ながらさほど優秀なストラテジーは見当たりません。長期にわたって安定的に利益を重ねられるストラテジーはほぼ無くて、『勝てるかもしれないけど勝てないかもしれない』といったビミョーなレベルのストラテジーが多いです。

試したいことの1つで、
『1つ1つは頼りないけども、たくさん集めて束にして使えばそこそこ安定するんじゃないか』
というのがあります。

長期的にプラス収支になる確率が高そうなストラテジーを複数選び、1つ1つは波が激しいけども、数十のストラテジーに資金を分散して運用すれば割ときれいな右肩あたりのグラフが描けないかと、ちょっと絵に描いた餅っぽいですが、そんな理想を持ったうえでの検証です。

・(自分自身の)感情の暴走を抑えられる
投資においてもっとも危険なのは、勝って調子に乗ったり、負けて我を失ったりの『冷静な判断ができなくなること』と思っています。
このブログのように、自分のやっていることを記録して、かつ第三者の目に触れる場所で更新することで、私自身が暴走することに対する抑止になるのではという思惑もあったりします。

いろいろありますが、やっぱりこれは単純にやっていて面白いというのが一番大きいかもしれません。

ノルマ

2014年7月1日スタート。初期投資は50万円。そのうえで、3つのノルマを課しながらとりあえず12ヶ月間(～2015年6月30日)やってみます。ノルマを達成できなかった時点で、この検証は失敗とみなして打ち切りたいと思います。

▼ノルマ1:最大ドローダウンは40万円以内
投資において、資産の沈み込みのことを『ドローダウン』と呼びます。
もっとも資産が沈み込んだ場合でも、40万円以上減らさないことをノルマとします。


この規模の資産運用で40万円以上減らすというのは安定的な運用とは程遠いですので、40万円以上減った時点で安定運用はムリとみなしてやめます。


▼ノルマ2:年間利回り20%以上
初期投資が50万円なので、1年間で50万円×20% = 10万円の利益を目指します。

(注 : 運用開始2ヶ月目にして早くも20%増を達成したわけですが、
正直ちょっと順調すぎるように感じてます。いつか大きめのドローダウンが来ることは間違いないと思ってますので、調子に乗って目標引き上げなどはせず、従来どおり20%増を目標として設定します。)

▼ノルマ3:月次成績、7勝5敗以上(12ヶ月)
12ヶ月のうち、許容する負けは月次ベースで5回までとします。6回以上負けるようだと、安定した運用ができるとは言い難いからです。6敗した時点で検証をやめます。日次・週次といった短いスパンでの成績は特に追いません。短期的な浮き沈みは気にせず、長期的にどうなるかを追っていきます。

取引業者はFXDD

ミラートレーダーは複数のFX業者で無料で出来るのですが、海外はマルタに本社を構えるFXDDを使います。
詳細は別途記載しますが、ミラートレーダーにおいては取引条件が圧倒的に有利なのがFXDDを選んだ理由です。

更新頻度

原則月1回、取引結果を更新します。
あとは不定期で考察を綴っていきたいと考えています。