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2014年11月29日

+695円 2014年11月ミラートレーダー収支

photo credit: krazydad / jbum via photopin cc
photo credit: krazydad / jbum via photopin cc

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して5ヶ月。今月はなかなか思ったように収益の上がらない1ヶ月でした。
ただ長期的に見ればこの程度の停滞は想定内、むしろもっと酷い状況もあり得ると当初から想定していますので、方針に変更を加えたりはしません。

月別収支表

2014年7月1日、50万円入金でスタート。






月
 勝敗
 トレード収支
 スワップ
 FinalCashBack
からのキャッシュバック
 FXDDキャンペーン
 合計
7月
 131勝62敗
 +31,500円
 -1,638円
 +2,850円
 +14,000円
 +46,712円
8月
 192勝91敗
 +59,940円
 -2,423円
 +5,595円
 0円
 +63,112円
9月
 361勝173敗 +58,109円
 -4,523円
 +8,737円
 -14,000円
 +48,323円
10月
 280勝146敗 +41,754円
 -1,940円
 +7,807円
 +20,000円
 +67,621円
11月
 217勝173敗 -8,262円
 -687円
 +9,644円
 0円
 +695円
計
 1181勝645敗
 +183,041円
 -11,211円
 +34,633円
 +20,000円
 +226,463円
■2014年7月～11月の取引収支推移
201411_graph
※最大ドローダウン:-99,468円(2014年11月11日から2014年11月20日にかけて)

■2014年11月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください)
※一番右の行が損益(単位:円)です。


■入出金履歴
・7/1:初期投資:50万円
・7/1:入金キャンペーンボーナス14,000円獲得
・9/24:入金キャンペーンボーナス14,000円没収
・10/3:入金キャンペーンボーナス20,000円獲得

【12ヶ月間】ノルマ進捗状況(2014/7/1～2015/6/30)

ノルマ1 : 最大ドローダウン、マイナス30万円未満→ これまでの最大ドローダウン-99,468円
ノルマ2 : 年間利回り20%以上(=利益10万円以上)→　これまでの利回り+45.3%
ノルマ3 : 12ヶ月で月次成績、7勝5敗以上→　これまでの月次成績 5勝0敗
ノルマを1つでも達成できなかった時点で検証を打ち切ります。
⇒ノルマについて

短評

11月は後半に-99,468円という、検証開始以来最大のドローダウンに見舞われました。
さすがに今月は負けるだろうと思ってましたが、そこからうまく持ち直して、結果的には資産微増で1ヶ月を終えました。

具体的には、「Pminvestcapital(EURGBP)」「abokefofx(USDCHF)」「Inside Trades」のドローダウンが重なってしまいました。「Pminvastcapital」「abokefofx」「upperfx」「icqfx」「280pips」といった、所謂『スキャルピング』に違い動きをするストラテジーたちは、ポジション保有時間がため、ほかのストラテジーとドローダウンが重なりにくいという利点があります。実際これらのストラテジーはどれも、半分以上の時間はポジションを取りません。同時にポジション保有をすること自体が、ほかのタイプのストラテジーと比べても少ないため、必然的にドローダウンが重なる確率も下がります。今後も、うちが主力にしている「Pminvestcapital(EURGBP)」「abokefofx(USDCHF)」のドローダウンが重なることはそう多くないと思っていますが、今回みたいにタイミングがぴったり重なるとそれなりに大きな負けを喫してしまいますので、それを想定した上でリスク管理することが必要だと思います。

abokefofx(USDCHF)の取引収支について

abokefofx(USDCHF)の取引収支、公式記録では11月は-111pipsとなっていますが、手元の取引収支では-46.9pipsと、公式記録よりもずいぶんマシな負けですんでいます。
これは、

・FXDDでは(特に)USDCHFのスプレッドが他社よりも小さいこと
・abokefofx(USDCHF)の公式記録に用いられているスプレッドが極端に広いこと

といった理由のためです。
実際に取引してみると、成績が公式記録よりも良くなるもの、悪くなるもの様々ありますが、
abokefofx(USDCHF)はFinal Cash Backからのキャッシュバックを含めると、1取引あたり約3pips公式よりも良い収支になります。公式データの全取引をそれぞれおよそ+3pips補正した結果が、実際の取引収支とほぼ一致します(※FXDDを使った場合)。興味がある方はぜひご自身で確認してみて下さい。


ポートフォリオについて

3点台「firebirds」を外しました。ストラテジーの通算成績はマイナスで、T-scoreは3点台、利用者も1桁のストラテジーで、半ば遊びで入れていたのですが、
ここにきて負け方がひどいので外す事にしました。また、新たにabokefofx(GBPUSD)を追加しました


現在のポートフォリオ(2014/11/01現在)


ストラテジー名通貨ペア取引量備考
abokefofxUSDCHF12,000
PminvestcapitalEURGBP8,000全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。
upperfxAUDUSD7,000
IcqfxEURUSD5,000
IcqfxEURGBP4,000
abokefofxCHFJPY4,000※2,000通貨→4,000通貨に変更
abokefofxGBPUSD3,000※新規追加
280pipsEURGBP3,000※4,000通貨→3,000通貨に変更
upperfxEURGBP3,000※2,000通貨→3,000通貨に変更
TidalWaveEURUSD2,000※1,000通貨→2,000通貨に変更
TidalWaveGBPUSD2,000※1,000通貨→2,000通貨に変更
QuickShiftNZDJPY2,00017通貨ペアで運用。最悪の場合8000pips程度のドローダウンを想定(17通貨合計)
QuickShiftEURJPY2,000
QuickShiftUSDJPY2,000
QuickShiftCHFJPY2,000
QuickShiftGBPAUD2,000
QuickShiftAUDNZD2,000
QuickShiftEURGBP2,000
QuickShiftEURUSD2,000
QuickShiftUSDCHF2,000
QuickShiftAUDUSD2,000
QuickShiftEURCAD2,000
QuickShiftEURCHF2,000
QuickShiftCADJPY2,000
QuickShiftEURAUD2,000
QuickShiftGBPJPY2,000
QuickShiftAUDJPY2,000
QuickShiftGBPUSD2,000
【削除】Inside TradesEURJPY1,000削除
TaiyoEURCHF1,0006通貨ペア運用
TaiyoNZDJPY1,000
TaiyoNZDUSD1,000
TaiyoUSDCAD1,000
TaiyoUSDJPY1,000
TaiyoAUDUSD1,000
DrakeUSDCHF1,000
ElliotWaveEURAUD1,000
【削除】firebirdsAUDUSD1,000
【削除】firebirdsUSDCAD1,000
【削除】firebirdsEURJPY1,000
計37本


■概要：
・「abokefofx」「Pminvestcapital」「QuickShift」を主力3本と位置づけ、他のストラテジーよりも大き目のリスクを取っています。
・取引量が大きいほどリスクが大きいとは限りません。リスクの大きさはストラテジーの特性によるところが大きいからです。
・このポートフォリオの取引量だとリスクの大きさはだいたい、
「Pminvestcapital」 ≒ 「Quickshift(17通貨合計)」 > 「abokefofx」 > 「upperfx」> 「Icqfx」 > 「Taiyo」 > その他
ぐらいになるのではと推定しています。（勝てる可能性がより高いと判断しているストラテジーほど、大きなリスクを容受しています。）
・月間でおよそ300回取引します。
・このポートフォリオはスプレッド、すなわち実質上の場代として月間およそ2万円かかっています。
・ポートフォリオ全体の最大ドローダウンはおよそ30万円と見込んでいます。（ドローダウンが30万円を超えた場合は検証を打ち切ります）

2014年11月7日

【ミラートレーダー検証】Inside Tradesを削除

photo credit: svillarosa via photopin cc
photo credit: svillarosa via photopin cc

ストラテジーInside Tradesを5通貨ペアで運用していましたが、EURJPYを除くすべての通貨ペアを削除しました。
理由は明らかにロジックが変わったと思われるからです。

これまでは、勝率70%～80%を記録しながら小さく小刻みに利益を積み重ねてきていたのですが、
ここにきて、利益確定が非常に遅くなりました。200pips × 4ポジション = 800pips以上の利益を獲得することもしばしばありましたが、
一方で、150pips×4ポジション = 600pips以上の損切りがとても多くなり、非常にハイリスクハイリターンなロジックに成り代わってしまいました。

何よりも、ロジックが大きく変わってしまったことで、過去のデータを統計学的に分析することが無意味になってしまったことが大きいです。
勝てるストラテジーを選ぶためには過去のデータの統計学的な有意性を検証する以外に方法がありません。
Inside Trades過去にはコンスタントに実績を積み重ねてきたわけですが、ロジックがここまで大きく変わると、今後の参考にはまったくなりません。

Inside Tradesは引き続き利益を伸ばしていく可能性もありますが、ここは一旦外して様子見することにします。


最新のポートフォリオは下記のようになりました。

現在のポートフォリオ(2014/11/07現在)


ストラテジー名通貨ペア取引量備考
abokefofxUSDCHF12,000
PminvestcapitalEURGBP8,000全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。
upperfxAUDUSD7,000
IcqfxEURUSD5,000
280pipsEURGBP4,000
IcqfxEURGBP4,000
upperfxEURGBP2,000
QuickShiftNZDJPY2,00017通貨ペアで運用。最悪の場合8000pips程度のドローダウンを想定(17通貨合計)
QuickShiftEURJPY2,000
QuickShiftUSDJPY2,000
QuickShiftCHFJPY2,000
QuickShiftGBPAUD2,000
QuickShiftAUDNZD2,000
QuickShiftEURGBP2,000
QuickShiftEURUSD2,000
QuickShiftUSDCHF2,000
QuickShiftAUDUSD2,000
QuickShiftEURCAD2,000
QuickShiftEURCHF2,000
QuickShiftCADJPY2,000
QuickShiftEURAUD2,000
QuickShiftGBPJPY2,000
QuickShiftAUDJPY2,000
QuickShiftGBPUSD2,000
abokefofxCHFJPY2,000
Inside TradesEURJPY1,0002014年1月稼動開始。
【削除】Inside TradesAUDUSD1,000
【削除】Inside TradesUSDCAD1,000
【削除】Inside TradesUSDJPY1,000
【削除】Inside TradesEURAUD1,000
TaiyoEURCHF1,0006通貨ペア運用
TaiyoNZDJPY1,000
TaiyoNZDUSD1,000
TaiyoUSDCAD1,000
TaiyoUSDJPY1,000
TaiyoAUDUSD1,000
TidalWaveEURUSD1,000
TidalWaveGBPUSD1,000
DrakeUSDCHF1,000
ElliotWaveEURAUD1,000
firebirdsAUDUSD1,0003通貨ペア運用。
firebirdsUSDCAD1,000
firebirdsEURJPY1,000
計39本

2014年11月3日

+67,621円 2014年10月ミラートレーダー収支

photo credit: Th3 ProphetMan via photopin cc
photo credit: Th3 ProphetMan via photopin cc

シストレ24(ミラートレーダー)を扱っているサイトは多いですが、なかなかコンスタントに収益を上げているという情報が見つかりません。なんとか安定的に利益を上げることはできないものか、検証開始から4ヶ月目です。

月別収支表

2014年7月1日、50万円入金でスタート。





月
 勝敗
 トレード収支
 スワップ
 FinalCashBack
からのキャッシュバック
 FXDDキャンペーン
 合計
7月
 131勝62敗
 +31,500円
 -1,638円
 +2,850円
 +14,000円
 +46,712円
8月
 192勝91敗
 +59,940円
 -2,423円
 +5,595円
 0円
 +63,112円
9月
 361勝173敗 +58,109円
 -4,523円
 +8,737円
 -14,000円
 +48,323円
10月
 280勝146敗 +41,754円
 -1,940円
 +7,807円
 +20,000円
 +67,621円
計
 964勝472敗
 +191,303円
 -10,524円
 +24,989円
 +20,000円
 +225,768円
■2014年7月～10月の取引収支推移

201410_graph
最大ドローダウン:-75,296円(8月29日から9月4日にかけて)

■2014年10月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください)
※一番右の行が損益(単位:円)です。


■入出金履歴
・7/1:初期投資:50万円
・7/1:入金キャンペーンボーナス14,000円獲得
・9/24:入金キャンペーンボーナス14,000円没収
・10/3:入金キャンペーンボーナス20,000円獲得

ノルマ進捗状況(10/1～10/31)

ノルマ1 : 最大ドローダウン、マイナス30万円未満→ これまでの最大ドローダウン-75,296円
ノルマ2 : 年間利回り20%以上(=利益10万円以上)→　これまでの利回り+45.2%
ノルマ3 : 12ヶ月で月次成績、7勝5敗以上→　これまでの月次成績 4勝0敗
ノルマを1つでも達成できなかった時点で検証を打ち切ります。
⇒ノルマについて

短評

2014年10月も約60,000円のプラス、これで検証開始以来4ヶ月連続プラス推移となりました。しかもギリギリプラスの月は一度もなく、これまでのところはどの月も余裕をもってのプラスとなっています。
負けるときはしっかり負けるものとわかっているので、連勝記録に特段こだわりはありませんが、「7月～8月の値動きが小さい相場」「9月の大きなトレンド相場」「10月のトレンド後の調整相場」といったまったく違う相場においていずれもプラスで推移したことはそれなりの収穫と捉えています。

ストラテジー分散の重要性

10月は、他のブログでも多くの人が採用しているQuickshiftが約2000pips、およそ40,000円とやや大きめのドローダウンを喫しました。（17通貨ペア合計）
ただ、過去数年間のデータを見ても、この程度のドローダウンは何度も経験しているので、異常と捉える必要はまったく無いと思っています。
想定としてはQuickshift17通貨合計で最大8,000pipsのドローダウン、私は現在2,000通貨運用していますので、金額換算で160,000円程度のドローダウンまではあり得るとみています。
もしそれ以上のドローダウンを喫するようだと、Quickshiftのエッジは失われたものとみなして、ポートフォリオから外すことになるかと思います。

私がQuickshift以外で最も信頼を置いているPminvestcapitalについても、この4ヶ月は好調ではありますが、最大で1500pips程度のドローダウンは想定しています。

「卵を一つの籠に入れるな」とはよく言いますが、1つでもリスクが突出したストラテジーがあると、ポートフォリオ全体の安定性を欠くことになりますので、今後もリスク分散を徹底していきたいと思います。

ポートフォリオについて

「OnTheRiver」「ThirdBrainFx」「AMT WINNER」を外しました。「ThirdBrainFx(EURUSD)」に関しては、採用以来無敗だったのですが、思い切って外してみました。相場に合わない場合、平気で5000～10,000pips程のドローダウンを食らうであろうことを考慮すると、ポートフォリオに含めるメリットがあまりないと判断したためです。
また、「Pminvestcapital」「abokefofx」「upperfx」の取引量を引き上げました。

現在のポートフォリオ(2014/11/01現在)


ストラテジー名通貨ペア取引量備考
abokefofxUSDCHF12,000※11月～、10,000通貨→12,000通貨に変更
PminvestcapitalEURGBP8,000全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。※11月～、7,000通貨→8,000通貨に変更
upperfxAUDUSD7,000※11月～、3,000通貨→7,000通貨に変更
IcqfxEURUSD5,000
280pipsEURGBP4,000※11月～、5,000通貨→4,000通貨に変更
IcqfxEURGBP4,000※11月～、5,000通貨→4,000通貨に変更
upperfxEURGBP2,000
QuickShiftNZDJPY2,00017通貨ペアで運用。最悪の場合8000pips程度のドローダウンを想定(17通貨合計)
QuickShiftEURJPY2,000
QuickShiftUSDJPY2,000
QuickShiftCHFJPY2,000
QuickShiftGBPAUD2,000
QuickShiftAUDNZD2,000
QuickShiftEURGBP2,000
QuickShiftEURUSD2,000
QuickShiftUSDCHF2,000
QuickShiftAUDUSD2,000
QuickShiftEURCAD2,000
QuickShiftEURCHF2,000
QuickShiftCADJPY2,000
QuickShiftEURAUD2,000
QuickShiftGBPJPY2,000
QuickShiftAUDJPY2,000
QuickShiftGBPUSD2,000
abokefofxCHFJPY2,000
Inside TradesEURJPY1,0002014年1月稼動開始。実績が少ないので慎重に運用。5通貨ペア運用。
Inside TradesAUDUSD1,000
Inside TradesUSDCAD1,000
Inside TradesUSDJPY1,000
Inside TradesEURAUD1,000
TaiyoEURCHF1,0006通貨ペア運用
TaiyoNZDJPY1,000
TaiyoNZDUSD1,000
TaiyoUSDCAD1,000
TaiyoUSDJPY1,000
TaiyoAUDUSD1,000
TidalWaveEURUSD1,000
TidalWaveGBPUSD1,000
【削除】OnTheRiverGBPJPY1,000
【削除】OnTheRiverUSDJPY1,000
DrakeUSDCHF1,000
ElliotWaveEURAUD1,000
【削除】ThirdBrainFxEURUSD1,000
【削除】AMT WINNEREURAUD1,000
firebirdsAUDUSD1,0003通貨ペア運用。
firebirdsUSDCAD1,000
firebirdsEURJPY1,000
計43本

■概要：
・「abokefofx」「Pminvestcapital」「QuickShift」を主力3本と位置づけ、他のストラテジーよりも大き目のリスクを取っています。
・取引量が大きいほどリスクが大きいとは限りません。リスクの大きさはストラテジーの特性によるところが大きいからです。
・このポートフォリオの取引量だとリスクの大きさはだいたい、
「Pminvestcapital」 ≒ 「Quickshift(17通貨合計)」 > 「abokefofx」 > 「upperfx」>「Inside Trades」 > 「Icqfx」 > 「Taiyo」 > その他
ぐらいになるのではと認識しています。（勝てる可能性がより高いと判断しているストラテジーほど、大きなリスクを容受しています。）
・月間でおよそ300回取引します。
・このポートフォリオはスプレッド、すなわち実質上の場代として月間およそ2万円かかっています。
・ポートフォリオ全体の最大ドローダウンはおよそ30万円と見込んでいます。（ドローダウンが30万円を超えた場合は検証を打ち切ります）