Monthly Archives: 7月 2015

2015年7月21日

FXDDにヘッジファンドストラテジーが登場

本日7月21日からFXDDのストラテジー検索にて「NEW!ヘッジファンド」というメニューが追加されています。実績のあるファンドが提供するストラテジーで、通常のストラテジーとは別枠扱いされるようです。ざっと見た感じで概要をまとめてみました。


ヘッジファンドストラテジーの特徴

hedge_fund
・最低取引量は10K
通常、FXDDでは1Kから取引可能なのですが、今回のヘッジファンド登録ストラテジーに関しては10K以上でないと運用できないようです。

・ヘッジファンドストラテジーが使えるのは(おそらく)FXDDのみ
私が目視で確認した限りでは、ヘッジファンドストラテジーが使えるのはFXDDのみで、日本国内のミラートレーダーでは現時点では使えないようです。今後どうなるかも含めて各所からの情報を待ちたいと思います。

・フォワード実績は1~6か月程度
ヘッジファンドのフォワード取引期間はまだ短く回数も少ないため、公式の記録だけで実力を測るのは時期尚早です。ただ、どれもある程度実績のあるファンドが提供しているストラテジーですので、ネットで検索すればもしかすると何か情報が出てくるかもしれません。

気になった点

・全体的に取引回数が多く、1回の取引時間が短い
ヘッジファンドのストラテジーは、ミラートレーダーの通常ストラテジーと比べると取引時間が短い傾向があります。取引1回あたりの利益・損失共に小さいものが多いです。そうなると重要になってくるのがスプレッドです。ヘッジファンドでは通常のストラテジー以上にスプレッドの影響が大きくなりそうです。

公式記録ではどのぐらいのスプレッドが用いられてるかを調べる必要がありそうです。
実際に取引してみて、公式記録とどれぐらい差が出るかを測定、認識しておくのがいいでしょう。中には月間で100回前後取引をするストラテジーもあるようで、これらにおいてはわずかなスプレッドの違いが年月の経過とともにかなりの差を生むものと思われます。

最低取引量が10Kだとそれなりにリスクが大きくなるので、当分はデモ口座で検証していきたいと思います。
demo_hedge

・接尾の通し番号がよくわからない
ストラテジー名の一番後ろに「12」「17」「18」といった通し番号のようなものがついています。気になったのはこの番号の間が飛んでいることです。

ここからは邪推になりますが、公開されているストラテジーの成績が良好なのが、実は他にも大量のストラテジーがあった中で成績のよいものだけをこのタイミングで公開しているものだったとしたらどうでしょう。もし仮にそうだったとしたら、今成績がいいストラテジーについてもその信憑性は一気に下がり、今後継続的に利益を上げられる可能性は低いと言わざるを得ません。これはただの妄想かもしれませんが、あり得ない話ではないと考えています。

実際のところどうなのかはもう少し様子を見てみないとわかりません。今後こういった点も疑いつつ観察していきたいと思います。

まとめ

・(確認した限り、)ヘッジファンドが使えるのはFXDDのみ
・まだ取引実績が期間・回数ともに不十分
・10Kからの運用なのでそれなりに高リスクである
・スプレッドの影響が大きいものが多いので、公式記録と実際の収支の差分を調査する必要あり
・通常のミラートレーダーストラテジーでは成績好調なものが少ない『短期売買』系が多い

現時点ではヘッジファンドのストラテジーが本当に優秀かどうかは判断できません。『ヘッジファンド』といういかにも勝てそうなネーミングに踊らされることなく冷静に判断する必要があります。ただ、ヘッジファンドは通常のストラテジーにはあまりない短期売買タイプのものが多く、通常のストラテジーと組み合わせることで高いポートフォリオ効果が期待できそうです。これはもう勘でしかありませんが、かなり優秀なストラテジーが混ざっている予感がなんとなくしないこともないです。2~3個でも使えそうなものがあればポートフォリオ全体の安定感を高めることができそうで、これから検証するのが楽しみではあります。

>>ヘッジファンドが使えるFXDDの口座開設方法

2015年7月6日

(~7/15)FXDD入金ボーナスキャンペーンについて

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FXDDで年に何度か不定期で行われる『入金ボーナスキャンペーン』が現在行われています。今回は8%です。10万円入金なら8千円、100万円入金なら8万円のボーナスが貰えます。FX業界は顧客の取り合いのため他社でもさまざまなキャンペーンが展開されていますが、正直このFXDDのキャンペーンはかなり旨みの多い部類のキャンペーンだと思っています。




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ボーナスを事実上のスプレッド割引と捉えてみる

私も早速50万円入金しました。これで50万円×8% = 4万円のボーナスが貰える予定です。
過去のキャンペーンでは入金反映から起算して即日~1営業日ぐらいでボーナスが口座に反映されていたと記憶しています。

詳細は上記リンクを辿れば書かれていますが、ボーナスを引き出すための条件は2つです。

1、入金が90日間口座残高に反映されていること(=90日間出金をしないこと)
2、(入金ボーナス金額 ÷ 1000)ロットの取引をすること

条件を満たさないまま出金すると、ボーナスは没収されます。

「2、」について。私の場合、4万円のボーナスが貰えるのでこれを出金するためには、4万円 ÷ 1,000 = 40ロットの取引をこなさなければいけないことになります。
当ブログのポートフォリオでは、1か月あたりおよそ20ロットの取引をしますので、2か月もあれば条件をクリアできそうです。そして90日間を経過した後に出金すれば4万円増えた状態で出金できる手筈になっています。

現金が貰えるかわりに相応の取引量をこなさなければいけないということは、ボーナスと言うよりも、事実上スプレッドを割引されるのと同じことと考える方がわかりやすいかもしれません。最も効率よく取引を行えば、スプレッドが最大で1pips狭くなるのと同じ効果があります。

平常時でも他社に比べると突出してスプレッドが狭いFXDDで、この入金ボーナスとFinakCashBackを両方活用してみると、以下のような驚異的なスプレッドが実現できます。


※入金ボーナスをスプレッド割引と捉えてみた場合の試算
通貨スプレッド平均スプレッド平均(FinakCashBackのキャッシュバック合算)スプレッド平均(FinakCashBackのキャッシュバック + 入金ボーナスキャンペーン合算)
EURUSD2.061.310.31
AUDUSD2.211.460.46
USDCHF2.221.470.47
NZDUSD2.311.560.56
USDCAD2.601.850.85
EURGBP2.721.970.97
USDJPY2.741.990.99
GBPUSD2.932.181.18
EURAUD3.092.341.34
EURJPY3.282.531.53
EURCHF3.552.801.80
AUDJPY3.813.062.06
GBPAUD4.053.302.30
CHFJPY4.173.422.42
AUDCAD4.243.492.49
CADJPY4.283.532.53
GBPJPY4.463.712.71
EURCAD4.573.822.82
NZDJPY4.683.932.93
GBPCHF4.774.023.02
AUDNZD5.464.713.71

通貨ペアによっては、裁量トレードでも見られないような薄いスプレッドになっています。

キャンペーンは7月15日までだそうです。興味がある方でまだFXDDに口座をお持ちでない方は、口座開設の所要期間も考えると7月10日ぐらいまでには口座開設申請をしないと厳しいかもしれません。FXDDの口座開設方法はこちらをご参考下さい。

FinakCashBackにしろ入金ボーナスにしろ、知っているか知らないかだけでの差ですが、この差はあまりにも大きく、長期的に見るとかなりの違いになります。FXDDを使う場合には是非活用されるとよいと思います。

備考

FXDDの口座開設方法はこちらをご参考下さい。

・入金ボーナスを貰うにあたって、入金以外に特に何か行う必要はありません。

・新規口座でも既存口座でも入金ボーナスが貰えます。

2015年7月6日

-30,856円 2015年6月ミラートレーダー収支

photo credit: Sunflowers via photopin (license)
photo credit: Sunflowers via photopin (license)

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して12か月目で初めてマイナス収支で終わりました。むしろここまでがあまりにも出来すぎだったのでこの程度のマイナスであれば全く問題視しません。検証開始からちょうど1年経過しましたが、とりあえず1年間やってみようと思い開始してみた試みは文句のつけようがない結果に終わり満足しています。

月別収支表

2014年7月1日、50万円入金で検証開始。

勝敗トレード収支スワップFinalCashBack
からのキャッシュバック
FXDDキャンペーン合計
2014年
7月
131勝62敗
+31,500円
-1,638円
+2,850円
+14,000円
+46,712円
8月
192勝91敗
+59,940円
-2,423円
+5,595円
0円
+63,112円
9月
361勝173敗 +58,109円
-4,523円
+8,737円
-14,000円
+48,323円
10月
280勝146敗 +41,754円
-1,940円
+7,807円
+20,000円
+67,621円
11月
217勝173敗 -7,575円
-687円
+9,644円
0円
+1,382円
12月
234勝134敗 +33,921円
-3,510円
+9,330円
0円
+39,741円
2015年
1月
240勝198敗 +17,383円
-4,203円
+13,076円
0円
+26,256円
2月
256勝166敗 +108,916円
-1,881円
+14,775円
+40,000円
+161,810円
3月
366勝178敗 +130,358円
+525円
+19,233円
0円
+150,116円
4月
320勝221敗 -1,485円
-8,107円
+20,619円
0円
+11,027円
5月
319勝222敗 +40,992円
-5,113円
+19,629円
0円
+55,508円
6月
219勝211敗 -33,999円
-10,330円
+13,473円
0円
-30,856円

3135勝1974敗
+479,814円
-43,830円
+144,768円
+60,000円
+640,752円

■2014年7月~2015年6月の取引収支推移
※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。
201506_graph
最大ドローダウン:-208,131円(2015年6月3日から2015年6月23日にかけて)

■2015年6月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください)
※一番右の行が損益(単位:円)です。


【12ヶ月間】目標達成状況(2014/7/1~2015/6/30)

検証開始する時に3つの目標を設定しました。12か月目での進捗状況です。
目標1 : 「最大ドローダウン、マイナス40万円未満で乗り切ること」→ これまでの最大ドローダウン-208,131円
目標2 : 「年間利回り20%以上(=利益10万円以上)」→ これまでの利回り+128.1%
目標3 : 「12ヶ月の月次成績、7勝5敗以上」→ これまでの月次成績 11勝1敗
目標を1つでも達成できなかった時点で検証を打ち切ります。


ストラテジー別月間成績

201506_result

abokefofxのドローダウン

6月はここまで大きく収益を上げてくれていたabokefofxが大きなドローダウンに見舞われました。6月負けた要因はabokefofxが全てと言ってもいいような一人負け状態でした。abokefofxはドローダウンの件を除いても最近あまり成績がよくないので、7月以降は一旦ロットを下げます。

※ミラートレーダーの中でも利用者があまり多くないabokefofxをここまで重宝してきた理由として、なるべく異なるタイプのストラテジーをポートフォリオに取り入れたいという意図があるからです。abokefofxはブレイクアウト系、つまりレンジブレイクしたタイミングを狙って順張りするストラテジーです。このブレイクアウト系ストラテジーでよい成績を残しているストラテジーはミラートレーダーの中では大変珍しいです。好成績をおさめているシステムをリストアップしてみると、どうしても似たタイプのものが増えてきます。他のストラテジーと全く違うタイプのものをなるべく多く混ぜることでポートフォリオ効果を高めることを狙っています。ですから、今月はabokefofxだけが大きなドローダウンを喫し、他のストラテジーは小さく勝ったり負けたりという状況でしたが、多くのストラテジーが同じタイミングで共倒れしないように気を遣ってきたという意味では想定通りの結果とも言えます。

■代表的なストラテジータイプ
・中長期トレンドフォロー系(Taiyo,ThirdBrainFx・・・)
・スキャルピング系(Taiyo,Pminvestcapital・・・)
・ブレイクアウト系(abokefofx・・・)
・スイングトレード系(Quickshift・・・)

同じタイプのものに偏っていると全体のドローダウンが大きくなる傾向があります。特に中長期トレンドフォロー系のストラテジーが多すぎると、レンジ相場に突入するとどれもドローダウンが起こる可能性が高く、ポートフォリオ効果が期待できないどころか壊滅的なドローダウンを起こす危険があります。

ミラートレーダーはスプレッドが広めである
→勝ち続けているのはスプレッドの影響を受けにくい中長期のストラテジーが多くなりがちである
→何も考えずに勝っているストラテジーを複数採用すると、知らず知らずのうちにどれも似たようなロジックのものばかりになる
→ドローダウンが重なり大きな負けを記録する

というのがありがちな失敗だと思います。このようにならないようになるべく互いに相関の小さいものを採用するように心がけています。

現在、abokefofx以外に優秀なブレイクアウト系のストラテジーを探しているのですが、なかなか良いものがまだ見つけられていません。ブレイクアウト系やスキャルピング系で優秀なものをもっと採用したいなと思いあれこれ探しているところです。

余談:
ストラテジーのタイプ分散よりもオーソドックスで簡単にできるリスク分散戦略として「通貨ペアの分散」というのがあります。しかし1年間やってみた印象として、通貨ペアを分散しても結局どの通貨ペアもある程度値動きは相関関係にあり、ポートフォリオ効果があまり期待できないと感じています。全く通貨ペア分散をしないよりはマシにしろ、リスクを軽減する効果は限定的だという印象です。特に中長期ポジションを保有するストラテジーは、同ストラテジーの通貨ペア違いをたくさん採用しても結局負けるときは多くが同時に負ける傾向にあり、予めそのことを想定してポートフォリオを構成する必要があると思います。

今後について

・2014年7月から検証を開始してちょうど1年経ちました。2年目も引き続き検証を継続したいと思います。詳細については別途書きますが、とりあえず調子が悪ければ更新をやめるという方針は変えない予定です。
半年前は1日数アクセスしかなかったこのブログも今では毎日数百名の方に閲覧頂いているようで、その大半がミラートレーダー関連の記事目的と思われます。アクセス増の要因は単純に投資の調子がいいからだと分析しています。金融投資は残酷なまでに結果が全ての世界です。よい成績が出せなくなればその時はもう私が書く記事に価値はないですし、読む方も書く方も時間のムダでしかないと考えているからです。

・今後はミラートレーダーの他に、MT4(メタトレーダー4)を使ったシステムトレードの記事も書いて行こうと思います。今までMT4関連の記事は書いたことがないですが、私はMT4を使った資産運用も2014年7月から検証を行っており、開始から11か月連続プラス収支、2015年6月に初めてマイナス収支と偶然にもミラートレーダーと全く同じ道筋を辿っています。(ミラートレーダーとMT4では動かしているシステムが全然違うので、本当に単なる偶然だと思っています。)MT4はミラートレーダーよりも知識的なハードルが高く、じっくりやろうと思うと費用もそれなりにかかるのですが、ミラートレーダーよりも遥かにできることが多いので奥が深く、極めればポテンシャルはミラートレーダーの比ではないです。正直、この1年でミラートレーダーがある程度使えることがわかったと一方で限界も感じ始めています。(今までもそうなのですが、)今後MT4をメインで運用してミラートレーダーはサブ的な位置付けで運用を続けていこうと思います。ブログもそのような前提で書いていこうと思う所存です。

現在のポートフォリオ(2015/8/3現在)



ストラテジー名通貨ペア取引量備考
PminvestcapitalEURGBP10,000全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。
abokefofxEURUSD7,000
PipShipEURGBP6,000
abokefofxGBPUSD4,000
abokefofxUSDCHF4,000
ThirdBrainFx lightCADJPY3,000
QuickShiftNZDJPY3,00017通貨ペアで運用。
QuickShiftEURJPY3,000
QuickShiftUSDJPY3,000
QuickShiftCHFJPY3,000
QuickShiftGBPAUD3,000
QuickShiftAUDNZD3,000
QuickShiftEURGBP3,000
QuickShiftEURUSD3,000
QuickShiftUSDCHF3,000
QuickShiftAUDUSD3,000
QuickShiftNZDUSD3,000
QuickShiftEURCAD3,000
QuickShiftCADJPY3,000
QuickShiftEURAUD3,000
QuickShiftGBPJPY3,000
QuickShiftAUDJPY3,000
QuickShiftGBPUSD3,000
TaiyoUSDJPY3,0006通貨ペア運用
TaiyoEURGBP3,000
TaiyoEURUSD3,000
TaiyoEURCHF3,000
TaiyoAUDUSD2,000
TaiyoNZDUSD2,000
ThirdBrainFx lightUSDCHF2,000
TidalWaveEURUSD2,000
TidalWaveGBPUSD2,000
TidalWaveNZDUSD2,000
Sultan11USDJPY2,000
EdinburghNZDUSD3,000
EdinburghUSDCHF2,000
EdinburghEURCAD2,000
EdinburghEURJPY2,000
EdinburghGBPJPY2,000
EdinburghUSDCAD2,000※新規追加
OnTheRiverUSDJPY1,000※新規追加
計42本


・ポートフォリオ全体で最大ドローダウン40万円を想定。40万円以上のドローダウンを記録した時点で検証を打ち切ります。
・ブローカーは最も取引条件が良く利益の出やすいFXDDを利用。