【ミラートレーダー・シストレ24】現在のポートフォリオ


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2015年1月2日


現在のポートフォリオ(2015/8/3現在)



ストラテジー名通貨ペア取引量備考
PminvestcapitalEURGBP10,000全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。
abokefofxEURUSD7,000
PipShipEURGBP6,000
abokefofxGBPUSD4,000
abokefofxUSDCHF4,000
ThirdBrainFx lightCADJPY3,000
QuickShiftNZDJPY3,00017通貨ペアで運用。
QuickShiftEURJPY3,000
QuickShiftUSDJPY3,000
QuickShiftCHFJPY3,000
QuickShiftGBPAUD3,000
QuickShiftAUDNZD3,000
QuickShiftEURGBP3,000
QuickShiftEURUSD3,000
QuickShiftUSDCHF3,000
QuickShiftAUDUSD3,000
QuickShiftNZDUSD3,000
QuickShiftEURCAD3,000
QuickShiftCADJPY3,000
QuickShiftEURAUD3,000
QuickShiftGBPJPY3,000
QuickShiftAUDJPY3,000
QuickShiftGBPUSD3,000
TaiyoUSDJPY3,0006通貨ペア運用
TaiyoEURGBP3,000
TaiyoEURUSD3,000
TaiyoEURCHF3,000
TaiyoAUDUSD2,000
TaiyoNZDUSD2,000
ThirdBrainFx lightUSDCHF2,000
TidalWaveEURUSD2,000
TidalWaveGBPUSD2,000
TidalWaveNZDUSD2,000
Sultan11USDJPY2,000
EdinburghNZDUSD3,000
EdinburghUSDCHF2,000
EdinburghEURCAD2,000
EdinburghEURJPY2,000
EdinburghGBPJPY2,000
EdinburghUSDCAD2,000※新規追加
OnTheRiverUSDJPY1,000※新規追加
計42本


・ポートフォリオ全体で最大ドローダウン40万円を想定。40万円以上のドローダウンを記録した時点で検証を打ち切ります。
・ブローカーは最も取引条件が良く利益の出やすいFXDDを利用。

ポートフォリオの概要

以下を考慮

リスク分散

・ストラテジーの取引期間(短期タイプ、中期タイプ、長期ライプ)の分散
・通貨分散
・順張りタイプ、逆張りタイプの分散
・ポジション保有時間の短いものを優先させる(ドローダウンが重なりにくいため)
・どれだけ優秀なストラテジーが登場しても、極端にリスクが偏らないように調節する

収益の見積もり方法

・取引回数の多いものを優先
・取引期間の長いものを優先
・リスクリターン率の高いものを優先
・決済ロジックが複数組み込まれているものを優先(これはちょっとわかりにくいのですが、非常に重要な点なので別途記事を書きます)

ストラテジーの入れ替えについて

・ポートフォリオは基本的に固定するが、毎月0~5個程度入れ替える
→入れ替えの根拠は基本的には統計学に基づいて行う。時間が経てば母集団(取引実績)が変化するので、稼動するかどうかの判断は時間の経過とともに変わってくる。
・稼動するストラテジー数は特に決めない。使いたいストラテジーが増えればその分増やし、使いたいものが少なければその分減らす。




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