ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して7ヶ月連続プラスとなりました。
2015年1月、外国為替市場は稀に見る値動きの激しさで、資産変動も平常時の3～4倍はあったと思います。
そんな中、若干のプラスで乗り切れたのは運がよかったとしか言いようがなく、大怪我をしても不思議ではありませんでした。
改めて為替の怖さを実感した1ヶ月でもありました。
月別収支表
2014年7月1日、50万円入金でスタート。| 月 | 勝敗 | トレード収支 | スワップ |
FinalCashBack からのキャッシュバック | FXDDキャンペーン | 合計 |
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7月 |
131勝62敗 |
+31,500円 |
-1,638円 |
+2,850円 |
+14,000円 |
+46,712円 |
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8月 |
192勝91敗 |
+59,940円 |
-2,423円 |
+5,595円 |
0円 |
+63,112円 |
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9月 |
361勝173敗 |
+58,109円 |
-4,523円 |
+8,737円 |
-14,000円 |
+48,323円 |
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10月 |
280勝146敗 |
+41,754円 |
-1,940円 |
+7,807円 |
+20,000円 |
+67,621円 |
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11月 |
217勝173敗 |
-8,262円 |
-687円 |
+9,644円 |
0円 |
+695円 |
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12月 |
234勝134敗 |
+29,345円 |
-3,510円 |
+9,330円 |
0円 |
+35,165円 |
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2015年 |
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1月 |
240勝198敗 |
+17,383円 |
-4,203円 |
+13,076円 |
0円 |
+26,256円 |
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計 |
1655勝977敗 |
+229,769円 |
-18,924円 |
+57,039円 |
+20,000円 |
+287,884円 |
※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。
最大ドローダウン:-144,217円(2015年1月23日から2015年1月31日にかけて)
■2015年1月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください)
※一番右の行が損益(単位:円)です。
【12ヶ月間】ノルマ進捗状況(2014/7/1～2015/6/30)
ノルマ1 : 最大ドローダウン、マイナス40万円未満→ これまでの最大ドローダウン-144,217円
ノルマ2 : 年間利回り20%以上(=利益10万円以上)→ これまでの利回り+57.6%
ノルマ3 : 12ヶ月で月次成績、7勝5敗以上→ これまでの月次成績 7勝0敗
ノルマを1つでも達成できなかった時点で検証を打ち切ります。ノルマ2 : 年間利回り20%以上(=利益10万円以上)→ これまでの利回り+57.6%
ノルマ3 : 12ヶ月で月次成績、7勝5敗以上→ これまでの月次成績 7勝0敗
⇒ノルマについて
リーマンショック以来のボラティリティ
1月から全体的に取引量を少し引き上げたのですが、その直後に10年に1度あるかないかの大相場が来てしまいました。スイスフランショック、ギリシャ問題、カナダ利下げ、オーストラリア利下げ・・・本当にいろんなことがありました。グラフを見て頂ければわかるとおり、先々月までの検証はなんだったのかと思うほどに資産の増減が大きかったです。日本円・米ドルはそれほどの値動きでもなかったですが、スイスフランを筆頭にユーロ・英ポンド・豪ドル・NZドル・カナダドルは稀に見るハイボラティリティを記録しました。結果的に2.6万円のプラスで終えることができましたが、これも誤差程度としか思えないほどの激しい資産変動でした。-40万円以上のドローダウンを記録したらこの検証はギブアップするつもりでやってるのですが、運が悪かったら40万円負けていた可能性もあったと思います。それほどリスキーな相場でした。Quickshift:-19万円
多くのミラートレーダーブロガーが主力として採用しているQuickshiftが大乱調でした。私も1月はQuickshiftだけで-19万円(-6500pips)と大負けしました。Quickshiftは買われすぎの場面で売りを、売られすぎの場面で買いをしかけるいわゆる逆張りロジックなので、相場が一方的に大きく動く局面では大きなドローダウンが来ることは想定していましたが、スイスフランの大暴騰の時の大負けも重なって、負けは相当なものになりました(※なぜかQuickshiftはトレンドを追いかけるトレンドフォロー型と誤解されがちですが、どうみても真逆で、トレンドに逆張りするロジックです。今回のような相場が大きく動く局面ではまず勝てません。)。もともとQuickshiftだけで最大-8000pips程度のドローダウンはあるだろうと試算していましたが、今回そのギリギリまで負けてしまいました。2月に入りようやく値動きも落ち着きつつあるので、従来の中長期レンジを拾っていく動きに期待します。運用停止やロット引き下げは行いません。abokefofx,Pminvestcapitalの安定感
値動きが平常時の数倍ある状態で、普段と変わらない安定感を見せてくれたのがabokefofx,Pminvestcapitalです。特にabokefofx(USDCHF)は10年に1度あるかないかのとんでもなく激しい値動きの中で4連敗をして-300pipsを一度記録したものの、ボラティリティを考えれば比較的小さな怪我で抑えてくれて、トータル大幅プラスで1ヶ月を終えてくれました。値動きが激しくても決して闇雲にエントリーを繰り返したりしませんでした。危険な相場の中でも大負けしない安定感を見せてくれると俄然信頼感が増します。この2つのストラテジーは今後も主力として置いておきたいと再認識しました。upprerfx(AUDUSD)の脆さが露呈
upperfx(AUDUSD)はここ2年間絶好調なこともあり採用している人も多いようですが、今回のハイボラティリティの中において危なっかしい動きが目立ちました。一方的に相場が動き-800pipsのドローダウンを喫したのですが、その後も相場が反転するまでひたすら逆張りする動きが目に付きました。幸い2月に入ってAUDUSDの下落が止まり反転したので含み益が増えてはいますが、どうやらこのストラテジーは一方的に相場が動き続ける限り、反転するまで粘るため、どこまでも損失を出し続けるリスクがあるように思います。過去の最大ドローダウンは1000pipsと非常に小さいことに好感を持ってこのストラテジーを重宝してたのですが、今回の動きを見てリスク認識が甘かったなと感じました。このストラテジーは一方的に動く相場では下手すれば数千pipsのドローダウンは平気で記録する恐れがありそうです。そんなわけで2月から取引量を引き下げることにします。ストラテジー分散・通貨分散の重要性
スイスフラン絡みがものの5分ほどで数千pips動いたことにより、世の中では数千万、数億の借金を抱えることになった人がいました。ミラートレーダーにおいても、少ないストラテジーで運用している場合は取り戻すのがほぼ不可能な損失を蒙った人もいるかと思います。私は幸運にもスイスフランショックに関してはプラスで乗り切れましたが、もともと過剰なまでにストラテジーの分散を行ってるので、例え運が悪かったとしても人生が変わってしまうほどの損をすることは無かったと思います。とは言っても、対岸の火事ではすまされない恐怖、「相場の怖さ」を改めて実感しました。いつも書いていることですが、ゲームオーバーにならないためにはひたすらリスク分散することがとても大事だとつくづく感じた1ヶ月でした。ポートフォリオの変更点
・upperfx(AUDUSD)の取引量を10k→5kに下げます。コンスタントに利益を上げてくれるストラテジーなので今まで主力として扱ってきましたが、今回の激しい相場を見て、内包しているリスクの大きさに気がつかされました。※ミラートレーダーに限らず、MT4でもcTraderでも、あらゆる自動売買で言えることですが、諸々鑑みて勝率が90%を超えるロジックは例外なく大きなリスクを孕んでいると思うようになりました。自分もロジックを作成している人間なので思うことなのですが、勝率90%を超えるロジックというのは、損切りを相当遅らせた強引なロジックにしないと実現できません。カーブフィッティングだったり、本来の実力に見合わない運だけによる大型連勝がザラに起こってきます。その副作用として悪くなったときにとんでもないドローダウンを引き起こす危険をどうしても排除できません。長期間に渡って安定した収支曲線を描いてくれるのは勝率50～80%程度に設計されたロジックだろうと思っています。
・新規追加を検討しているストラテジーとしてはPipship(EURGBP)があります。15ヶ月間の実績としては申し分がありません。2月中に採用するかもしれません。(なぜミラートレーダーでは優秀なストラテジーがこんなにもEURGBPに偏っているのでしょう？他のプラットフォームではそんなことは全くないのですが・・・)
現在のポートフォリオ(2015/8/3現在)
| ストラテジー名 | 通貨ペア | 取引量 | 備考 |
| Pminvestcapital | EURGBP | 10,000 | 全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。 |
| abokefofx | EURUSD | 7,000 | |
| PipShip | EURGBP | 6,000 | |
| abokefofx | GBPUSD | 4,000 | |
| abokefofx | USDCHF | 4,000 | |
| ThirdBrainFx light | CADJPY | 3,000 | |
| QuickShift | NZDJPY | 3,000 | 17通貨ペアで運用。 |
| QuickShift | EURJPY | 3,000 | |
| QuickShift | USDJPY | 3,000 | |
| QuickShift | CHFJPY | 3,000 | |
| QuickShift | GBPAUD | 3,000 | |
| QuickShift | AUDNZD | 3,000 | |
| QuickShift | EURGBP | 3,000 | |
| QuickShift | EURUSD | 3,000 | |
| QuickShift | USDCHF | 3,000 | |
| QuickShift | AUDUSD | 3,000 | |
| QuickShift | NZDUSD | 3,000 | |
| QuickShift | EURCAD | 3,000 | |
| QuickShift | CADJPY | 3,000 | |
| QuickShift | EURAUD | 3,000 | |
| QuickShift | GBPJPY | 3,000 | |
| QuickShift | AUDJPY | 3,000 | |
| QuickShift | GBPUSD | 3,000 | |
| Taiyo | USDJPY | 3,000 | 6通貨ペア運用 |
| Taiyo | EURGBP | 3,000 | |
| Taiyo | EURUSD | 3,000 | |
| Taiyo | EURCHF | 3,000 | |
| Taiyo | AUDUSD | 2,000 | |
| Taiyo | NZDUSD | 2,000 | |
| ThirdBrainFx light | USDCHF | 2,000 | |
| TidalWave | EURUSD | 2,000 | |
| TidalWave | GBPUSD | 2,000 | |
| TidalWave | NZDUSD | 2,000 | |
| Sultan11 | USDJPY | 2,000 | |
| Edinburgh | NZDUSD | 3,000 | |
| Edinburgh | USDCHF | 2,000 | |
| Edinburgh | EURCAD | 2,000 | |
| Edinburgh | EURJPY | 2,000 | |
| Edinburgh | GBPJPY | 2,000 | |
| Edinburgh | USDCAD | 2,000 | ※新規追加 |
| OnTheRiver | USDJPY | 1,000 | ※新規追加 |
・ポートフォリオ全体で最大ドローダウン40万円を想定。40万円以上のドローダウンを記録した時点で検証を打ち切ります。
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