ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して9ヶ月連続プラスとなりました。資産倍増からさらに増え、9か月で資産+119%まで伸びてきました。さすがにここまでの成績は当初は想定しておらず、運がよすぎる感があります。どこかで大きく負けることはあるでしょうし、今後もこのペースで資産を増やせるとは考えにくいですが、それでも一定の信頼の置けそうなポートフォリオができつつあるとは思っています。
月別収支表
2014年7月1日、50万円入金で検証開始。| 月 | 勝敗 | トレード収支 | スワップ | FinalCashBack からのキャッシュバック | FXDDキャンペーン | 合計 |
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2014年 |
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7月 |
131勝62敗 |
+31,500円 |
-1,638円 |
+2,850円 |
+14,000円 |
+46,712円 |
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8月 |
192勝91敗 |
+59,940円 |
-2,423円 |
+5,595円 |
0円 |
+63,112円 |
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9月 |
361勝173敗 |
+58,109円 |
-4,523円 |
+8,737円 |
-14,000円 |
+48,323円 |
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10月 |
280勝146敗 |
+41,754円 |
-1,940円 |
+7,807円 |
+20,000円 |
+67,621円 |
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11月 |
217勝173敗 |
-8,262円 |
-687円 |
+9,644円 |
0円 |
+695円 |
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12月 |
234勝134敗 |
+29,345円 |
-3,510円 |
+9,330円 |
0円 |
+35,165円 |
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2015年 |
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1月 |
240勝198敗 |
+17,383円 |
-4,203円 |
+13,076円 |
0円 |
+26,256円 |
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2月 |
256勝166敗 |
+108,916円 |
-1,881円 |
+14,775円 |
+40,000円 |
+161,810円 |
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3月 |
367勝178敗 |
+130,358円 |
+525円 |
+19,233円 |
0円 |
+150,116円 |
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計 |
2022勝1155敗 |
+469,043円 |
-20,280円 |
+91,047円 |
+60,000円 |
+599,810円 |
■2014年7月～2015年3月の取引収支推移
※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。
最大ドローダウン:-197,168円(2015年1月23日から2015年2月4日にかけて)
■2015年3月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください)
※一番右の行が損益(単位:円)です。
【12ヶ月間】目標達成状況(2014/7/1～2015/6/30)
検証開始する時に3つの目標を設定しました。9か月目での進捗状況です。
目標1 : 「最大ドローダウン、マイナス40万円未満で乗り切ること」→ これまでの最大ドローダウン-197,168円
目標2 : 「年間利回り20%以上(=利益10万円以上)」→ これまでの利回り+119.9%
目標3 : 「12ヶ月の月次成績、7勝5敗以上」→ これまでの月次成績 9勝0敗
目標を1つでも達成できなかった時点で検証を打ち切ります。目標2 : 「年間利回り20%以上(=利益10万円以上)」→ これまでの利回り+119.9%
目標3 : 「12ヶ月の月次成績、7勝5敗以上」→ これまでの月次成績 9勝0敗
資産倍増の振り返り
9か月間でこれだけ資産が増えるのは想定外でした。月次でまだ負けたことが一度もないのですが、これは出来過ぎです。道中、大きく負けそうな危なっかしかった局面も何度かありましたので、調子に乗ることなく淡々とやっていこうと思います。今後恐らく資産が増えるペースは鈍化する可能性が高いでしょうが、一方でよほど大きなダメージを食らわない限り長期間でプラス収支の運用ができそうなノウハウは確立できつつあります。すでに元本の50万円は出金済みで口座に残っているのは利益のみになりましたので、どこまで資産を伸ばせるかに挑戦してみたいと思います。ここまでの好調の要因を簡単に挙げますと、
1,FXDDのパフォーマンスが素晴らしい
以前は他のFX業者でミラートレーダーをやっていたのですが、FXDDのスプレッドとスワップがよいことを知り、即日乗り換えの準備をし、同じポートフォリオでも成績が格段によくなりました。FXDDは当ブログのポートフォリオだと、ほかのFX業者で取引した場合と比べ、1か月あたりで+2～5万円成績がよくなる計算になります。FXDD以外を使っていた場合、利益はかなり少なくなっていたものと思われます。逆にいうと、ミラートレーダーが勝てないと言われる最大の要因は、他社の広すぎるスプレッドと不利すぎるスワップにあるのではと思っています。
＞＞FXDDのスプレッドについて
＞＞FXDDのミラートレーダー口座の作り方
2,Pminvestcapitalの好調
私はミラートレーダー以外も多くのツールを作ったり、自分でロジックを組んでトレードしていますが、Pminvestcapitalほどの成績のものというのはなかなかお目にかかることができません。常識ではちょっと考えられないほど凄い成績です。このレベルまで来ると開発者はミラートレーダーでロジックを世界中に公開するよりも、自分たちだけで運用したほうが絶対得なレベルです。おそらくPminvestcapitalの開発者もまさかここまでの成績が出るとは思ってなかったのではと考えています。当ブログでは、今までの利益の約半分がPminvestcapitalによるものでして、とてもお世話になりました。このパフォーマンスがいつまで続くかわかりませんが、しばらくは主力として使っていく予定です。
3,過剰なほどのリスク分散
当ブログのポートフォリオでは、常時30～50程のストラテジーを同時に稼働しています。分散しすぎと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、使いたいストラテジーがもっとあれば100でも200でも稼働させたいと思っています。順張り系、逆張り系、ブレイクアウト系、朝スキャ系（純粋な朝スキャってミラートレーダーには無さそうですが）、長期トレード、中期トレード、短期トレードと意識的に多様なストラテジーを採用してバランスを取っています。
執拗なまでにリスク分散を徹底する理由は、一つのストラテジーに偏ることは本当に危険だと考えているからです。
「これはすごい」と思うストラテジーは過去にもいくつもありました。でもどれも長続きしません。
相場は常に変化します。過去に相場に合っていたストラテジーが将来も活躍するとは全く限りません。
1つか2つのストラテジーが大ドローダウンを記録しただけで退場するのは御免です。
ここ最近絶好調のPminvestcapitalであっても、パフォーマンスに変調が見られれば外すつもりでいます。
そういった考えを持っているので、当ブログでは具体的なストラテジーを出して「○○○○がおすすめです！」といったような無責任な推奨は控えることにしています。所詮、将来の成績なんてまったくわからないわけですので、1つや2つのストラテジーに固執すること自体が賢明ではないと考えています。今後も一部のストラテジーが勝てなくなっただけで全体が崩れないよう、徹底的にリスク分散していきます。
今月の勝ち頭は「abokefofx」
今月はabokefofxが65,000円の収益をあげてくれました。このストラテジーは、2年以上に渡って安定した成績を残してくれています。このストラテジーは公式記録もすばらしいのですが、FXDDで取引すると公式記録よりもさらによい結果が出ます。キャッシュバックを含めるとだいたい1取引平均3pipsほど実際のトレードのほうが良いです。今後も成績が鈍化しない限りは主力として運用していきます。
あと、当ブログでは1Kしか割り当ててないですが、ThirdBrainFx lightという、人気ストラテジーThirdBrainFxのアレンジと思われるものがなかなか好調です。ThirdBrainFxは収益力がとても高い反面、ドローダウンも大きくなる設計になっており、総合的に見るとそれほどいい成績とは言えません。ThirdBrainFX lightのほうは、稼働から28か月と本家よりは短い期間しか動いてませんが、少なくとも今のところはリスクとリターンのバランスで言えば本家よりもこちらの方がよい成績になっています。
ポートフォリオの変更点
・upperfx(AUDUSD,EURGBP)を削除。私は、ストラテジーが負ける時にどんな負け方をするかを大変重視していますが、最近のこのストラテジーの負け方を見て、これは危険だと感じました。好調時は気持ちいいぐらい利益を重ねてくれるのですが、いつか相当大きなドローダウンを記録しそうな危険性に当初は気づいていませんでした。怪我をする前に3月上旬の時点で見切りをつけました。
・280pips(EURGBP)を削除
稼働から1000pips以上の利益をあげ、かつ最大ドローダウンが60pips以下という、そこだけ見るとすごい成績ですが、収益力が低すぎるのと、SLが-300pipsのところに置かれるため、負けるときは300pips×2 = 600pipsのドローダウンを食らう可能性が予想できます。
一度ドローダウンを食らうと取り戻すのに約2年かかる計算です。割に合わないので外します。収益力があと倍ぐらいあれば主力として使いたかったですが。
・Shortmove(GBPCHF)を削除
負ける時の負け方がひどいので3月限りで外します。採用したのは2月でしたが稼働から9か月しか経っておらず、ちょっと時期尚早だったかもしれません。当分は採用せずにウォッチして、取引推移が良好なら再度採用を検討しようと思います。
・LNF(USDCAD)を追加
もしかしたらポートフォリオに小さく組み込んで使えるかもしれないと思い、お試しで採用しました。
※採用せずに様子見じゃダメなのかという話ですが、ミラートレーダーでは公式記録と実際の取引結果にかなり差異が生じるストラテジーが時々あります。そのあたりを見極めるために実際に採用します。
・ThirdBrainFx light(USDCHF,CADJPY)取引量引き揚げ
好調につき、ロットをそれぞれ1,000通貨から2,000通貨に引き上げます。
通貨違い(USDCHFとCADJPY)のストラテジーに相関がほとんど見られないのもリスク分散の点で好都合です。
現在のポートフォリオ(2015/8/3現在)
| ストラテジー名 | 通貨ペア | 取引量 | 備考 |
| Pminvestcapital | EURGBP | 10,000 | 全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。 |
| abokefofx | EURUSD | 7,000 | |
| PipShip | EURGBP | 6,000 | |
| abokefofx | GBPUSD | 4,000 | |
| abokefofx | USDCHF | 4,000 | |
| ThirdBrainFx light | CADJPY | 3,000 | |
| QuickShift | NZDJPY | 3,000 | 17通貨ペアで運用。 |
| QuickShift | EURJPY | 3,000 | |
| QuickShift | USDJPY | 3,000 | |
| QuickShift | CHFJPY | 3,000 | |
| QuickShift | GBPAUD | 3,000 | |
| QuickShift | AUDNZD | 3,000 | |
| QuickShift | EURGBP | 3,000 | |
| QuickShift | EURUSD | 3,000 | |
| QuickShift | USDCHF | 3,000 | |
| QuickShift | AUDUSD | 3,000 | |
| QuickShift | NZDUSD | 3,000 | |
| QuickShift | EURCAD | 3,000 | |
| QuickShift | CADJPY | 3,000 | |
| QuickShift | EURAUD | 3,000 | |
| QuickShift | GBPJPY | 3,000 | |
| QuickShift | AUDJPY | 3,000 | |
| QuickShift | GBPUSD | 3,000 | |
| Taiyo | USDJPY | 3,000 | 6通貨ペア運用 |
| Taiyo | EURGBP | 3,000 | |
| Taiyo | EURUSD | 3,000 | |
| Taiyo | EURCHF | 3,000 | |
| Taiyo | AUDUSD | 2,000 | |
| Taiyo | NZDUSD | 2,000 | |
| ThirdBrainFx light | USDCHF | 2,000 | |
| TidalWave | EURUSD | 2,000 | |
| TidalWave | GBPUSD | 2,000 | |
| TidalWave | NZDUSD | 2,000 | |
| Sultan11 | USDJPY | 2,000 | |
| Edinburgh | NZDUSD | 3,000 | |
| Edinburgh | USDCHF | 2,000 | |
| Edinburgh | EURCAD | 2,000 | |
| Edinburgh | EURJPY | 2,000 | |
| Edinburgh | GBPJPY | 2,000 | |
| Edinburgh | USDCAD | 2,000 | ※新規追加 |
| OnTheRiver | USDJPY | 1,000 | ※新規追加 |
・ポートフォリオ全体で最大ドローダウン40万円を想定。40万円以上のドローダウンを記録した時点で検証を打ち切ります。
・ブローカーは最も取引条件が良く利益の出やすいFXDDを利用。