ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して5ヶ月。今月はなかなか思ったように収益の上がらない1ヶ月でした。
ただ長期的に見ればこの程度の停滞は想定内、むしろもっと酷い状況もあり得ると当初から想定していますので、方針に変更を加えたりはしません。
月別収支表
2014年7月1日、50万円入金でスタート。|
月 |
勝敗 |
トレード収支 |
スワップ |
FinalCashBack からのキャッシュバック |
FXDDキャンペーン |
合計 |
|
7月 |
131勝62敗 |
+31,500円 |
-1,638円 |
+2,850円 |
+14,000円 |
+46,712円 |
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8月 |
192勝91敗 |
+59,940円 |
-2,423円 |
+5,595円 |
0円 |
+63,112円 |
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9月 |
361勝173敗 |
+58,109円 |
-4,523円 |
+8,737円 |
-14,000円 |
+48,323円 |
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10月 |
280勝146敗 |
+41,754円 |
-1,940円 |
+7,807円 |
+20,000円 |
+67,621円 |
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11月 |
217勝173敗 |
-8,262円 |
-687円 |
+9,644円 |
0円 |
+695円 |
|
計 |
1181勝645敗 |
+183,041円 |
-11,211円 |
+34,633円 |
+20,000円 |
+226,463円 |
※最大ドローダウン:-99,468円(2014年11月11日から2014年11月20日にかけて)
■2014年11月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください)
※一番右の行が損益(単位:円)です。
■入出金履歴
・7/1:初期投資:50万円
・7/1:入金キャンペーンボーナス14,000円獲得
・9/24:入金キャンペーンボーナス14,000円没収
・10/3:入金キャンペーンボーナス20,000円獲得
【12ヶ月間】ノルマ進捗状況(2014/7/1～2015/6/30)
ノルマ1 : 最大ドローダウン、マイナス30万円未満→ これまでの最大ドローダウン-99,468円
ノルマ2 : 年間利回り20%以上(=利益10万円以上)→ これまでの利回り+45.3%
ノルマ3 : 12ヶ月で月次成績、7勝5敗以上→ これまでの月次成績 5勝0敗
ノルマを1つでも達成できなかった時点で検証を打ち切ります。ノルマ2 : 年間利回り20%以上(=利益10万円以上)→ これまでの利回り+45.3%
ノルマ3 : 12ヶ月で月次成績、7勝5敗以上→ これまでの月次成績 5勝0敗
⇒ノルマについて
短評
11月は後半に-99,468円という、検証開始以来最大のドローダウンに見舞われました。さすがに今月は負けるだろうと思ってましたが、そこからうまく持ち直して、結果的には資産微増で1ヶ月を終えました。
具体的には、「Pminvestcapital(EURGBP)」「abokefofx(USDCHF)」「Inside Trades」のドローダウンが重なってしまいました。「Pminvastcapital」「abokefofx」「upperfx」「icqfx」「280pips」といった、所謂『スキャルピング』に違い動きをするストラテジーたちは、ポジション保有時間がため、ほかのストラテジーとドローダウンが重なりにくいという利点があります。実際これらのストラテジーはどれも、半分以上の時間はポジションを取りません。同時にポジション保有をすること自体が、ほかのタイプのストラテジーと比べても少ないため、必然的にドローダウンが重なる確率も下がります。今後も、うちが主力にしている「Pminvestcapital(EURGBP)」「abokefofx(USDCHF)」のドローダウンが重なることはそう多くないと思っていますが、今回みたいにタイミングがぴったり重なるとそれなりに大きな負けを喫してしまいますので、それを想定した上でリスク管理することが必要だと思います。
abokefofx(USDCHF)の取引収支について
abokefofx(USDCHF)の取引収支、公式記録では11月は-111pipsとなっていますが、手元の取引収支では-46.9pipsと、公式記録よりもずいぶんマシな負けですんでいます。これは、
・FXDDでは(特に)USDCHFのスプレッドが他社よりも小さいこと
・abokefofx(USDCHF)の公式記録に用いられているスプレッドが極端に広いこと
といった理由のためです。
実際に取引してみると、成績が公式記録よりも良くなるもの、悪くなるもの様々ありますが、
abokefofx(USDCHF)はFinal Cash Backからのキャッシュバックを含めると、1取引あたり約3pips公式よりも良い収支になります。公式データの全取引をそれぞれおよそ+3pips補正した結果が、実際の取引収支とほぼ一致します(※FXDDを使った場合)。興味がある方はぜひご自身で確認してみて下さい。
ポートフォリオについて
3点台「firebirds」を外しました。ストラテジーの通算成績はマイナスで、T-scoreは3点台、利用者も1桁のストラテジーで、半ば遊びで入れていたのですが、ここにきて負け方がひどいので外す事にしました。また、新たにabokefofx(GBPUSD)を追加しました
現在のポートフォリオ(2014/11/01現在)
| ストラテジー名 | 通貨ペア | 取引量 | 備考 |
| abokefofx | USDCHF | 12,000 | |
| Pminvestcapital | EURGBP | 8,000 | 全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。 |
| upperfx | AUDUSD | 7,000 | |
| Icqfx | EURUSD | 5,000 | |
| Icqfx | EURGBP | 4,000 | |
| abokefofx | CHFJPY | 4,000 | ※2,000通貨→4,000通貨に変更 |
| abokefofx | GBPUSD | 3,000 | ※新規追加 |
| 280pips | EURGBP | 3,000 | ※4,000通貨→3,000通貨に変更 |
| upperfx | EURGBP | 3,000 | ※2,000通貨→3,000通貨に変更 |
| TidalWave | EURUSD | 2,000 | ※1,000通貨→2,000通貨に変更 |
| TidalWave | GBPUSD | 2,000 | ※1,000通貨→2,000通貨に変更 |
| QuickShift | NZDJPY | 2,000 | 17通貨ペアで運用。最悪の場合8000pips程度のドローダウンを想定(17通貨合計) |
| QuickShift | EURJPY | 2,000 | |
| QuickShift | USDJPY | 2,000 | |
| QuickShift | CHFJPY | 2,000 | |
| QuickShift | GBPAUD | 2,000 | |
| QuickShift | AUDNZD | 2,000 | |
| QuickShift | EURGBP | 2,000 | |
| QuickShift | EURUSD | 2,000 | |
| QuickShift | USDCHF | 2,000 | |
| QuickShift | AUDUSD | 2,000 | |
| QuickShift | EURCAD | 2,000 | |
| QuickShift | EURCHF | 2,000 | |
| QuickShift | CADJPY | 2,000 | |
| QuickShift | EURAUD | 2,000 | |
| QuickShift | GBPJPY | 2,000 | |
| QuickShift | AUDJPY | 2,000 | |
| QuickShift | GBPUSD | 2,000 | |
| 【削除】Inside Trades | EURJPY | 1,000 | 削除 |
| Taiyo | EURCHF | 1,000 | 6通貨ペア運用 |
| Taiyo | NZDJPY | 1,000 | |
| Taiyo | NZDUSD | 1,000 | |
| Taiyo | USDCAD | 1,000 | |
| Taiyo | USDJPY | 1,000 | |
| Taiyo | AUDUSD | 1,000 | |
| Drake | USDCHF | 1,000 | |
| ElliotWave | EURAUD | 1,000 | |
| 【削除】firebirds | AUDUSD | 1,000 | |
| 【削除】firebirds | USDCAD | 1,000 | |
| 【削除】firebirds | EURJPY | 1,000 |
■概要：
・「abokefofx」「Pminvestcapital」「QuickShift」を主力3本と位置づけ、他のストラテジーよりも大き目のリスクを取っています。
・取引量が大きいほどリスクが大きいとは限りません。リスクの大きさはストラテジーの特性によるところが大きいからです。
・このポートフォリオの取引量だとリスクの大きさはだいたい、
「Pminvestcapital」 ≒ 「Quickshift(17通貨合計)」 > 「abokefofx」 > 「upperfx」> 「Icqfx」 > 「Taiyo」 > その他
ぐらいになるのではと推定しています。（勝てる可能性がより高いと判断しているストラテジーほど、大きなリスクを容受しています。）・月間でおよそ300回取引します。
・このポートフォリオはスプレッド、すなわち実質上の場代として月間およそ2万円かかっています。
・ポートフォリオ全体の最大ドローダウンはおよそ30万円と見込んでいます。（ドローダウンが30万円を超えた場合は検証を打ち切ります）