ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して12か月目で初めてマイナス収支で終わりました。むしろここまでがあまりにも出来すぎだったのでこの程度のマイナスであれば全く問題視しません。検証開始からちょうど1年経過しましたが、とりあえず1年間やってみようと思い開始してみた試みは文句のつけようがない結果に終わり満足しています。
月別収支表
2014年7月1日、50万円入金で検証開始。| 月 | 勝敗 | トレード収支 | スワップ | FinalCashBack からのキャッシュバック | FXDDキャンペーン | 合計 |
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2014年 |
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7月 |
131勝62敗 |
+31,500円 |
-1,638円 |
+2,850円 |
+14,000円 |
+46,712円 |
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8月 |
192勝91敗 |
+59,940円 |
-2,423円 |
+5,595円 |
0円 |
+63,112円 |
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9月 |
361勝173敗 |
+58,109円 |
-4,523円 |
+8,737円 |
-14,000円 |
+48,323円 |
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10月 |
280勝146敗 |
+41,754円 |
-1,940円 |
+7,807円 |
+20,000円 |
+67,621円 |
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11月 |
217勝173敗 |
-7,575円 |
-687円 |
+9,644円 |
0円 |
+1,382円 |
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12月 |
234勝134敗 |
+33,921円 |
-3,510円 |
+9,330円 |
0円 |
+39,741円 |
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2015年 |
||||||
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1月 |
240勝198敗 |
+17,383円 |
-4,203円 |
+13,076円 |
0円 |
+26,256円 |
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2月 |
256勝166敗 |
+108,916円 |
-1,881円 |
+14,775円 |
+40,000円 |
+161,810円 |
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3月 |
366勝178敗 |
+130,358円 |
+525円 |
+19,233円 |
0円 |
+150,116円 |
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4月 |
320勝221敗 |
-1,485円 |
-8,107円 |
+20,619円 |
0円 |
+11,027円 |
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5月 |
319勝222敗 |
+40,992円 |
-5,113円 |
+19,629円 |
0円 |
+55,508円 |
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6月 |
219勝211敗 |
-33,999円 |
-10,330円 |
+13,473円 |
0円 |
-30,856円 |
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計 |
3135勝1974敗 |
+479,814円 |
-43,830円 |
+144,768円 |
+60,000円 |
+640,752円 |
■2014年7月～2015年6月の取引収支推移
※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。
最大ドローダウン:-208,131円(2015年6月3日から2015年6月23日にかけて)
■2015年6月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください)
※一番右の行が損益(単位:円)です。
【12ヶ月間】目標達成状況(2014/7/1～2015/6/30)
検証開始する時に3つの目標を設定しました。12か月目での進捗状況です。
目標1 : 「最大ドローダウン、マイナス40万円未満で乗り切ること」→ これまでの最大ドローダウン-208,131円
目標2 : 「年間利回り20%以上(=利益10万円以上)」→ これまでの利回り+128.1%
目標3 : 「12ヶ月の月次成績、7勝5敗以上」→ これまでの月次成績 11勝1敗
目標を1つでも達成できなかった時点で検証を打ち切ります。目標2 : 「年間利回り20%以上(=利益10万円以上)」→ これまでの利回り+128.1%
目標3 : 「12ヶ月の月次成績、7勝5敗以上」→ これまでの月次成績 11勝1敗
ストラテジー別月間成績
abokefofxのドローダウン
6月はここまで大きく収益を上げてくれていたabokefofxが大きなドローダウンに見舞われました。6月負けた要因はabokefofxが全てと言ってもいいような一人負け状態でした。abokefofxはドローダウンの件を除いても最近あまり成績がよくないので、7月以降は一旦ロットを下げます。※ミラートレーダーの中でも利用者があまり多くないabokefofxをここまで重宝してきた理由として、なるべく異なるタイプのストラテジーをポートフォリオに取り入れたいという意図があるからです。abokefofxはブレイクアウト系、つまりレンジブレイクしたタイミングを狙って順張りするストラテジーです。このブレイクアウト系ストラテジーでよい成績を残しているストラテジーはミラートレーダーの中では大変珍しいです。好成績をおさめているシステムをリストアップしてみると、どうしても似たタイプのものが増えてきます。他のストラテジーと全く違うタイプのものをなるべく多く混ぜることでポートフォリオ効果を高めることを狙っています。ですから、今月はabokefofxだけが大きなドローダウンを喫し、他のストラテジーは小さく勝ったり負けたりという状況でしたが、多くのストラテジーが同じタイミングで共倒れしないように気を遣ってきたという意味では想定通りの結果とも言えます。
■代表的なストラテジータイプ
・中長期トレンドフォロー系(Taiyo,ThirdBrainFx・・・)
・スキャルピング系(Taiyo,Pminvestcapital・・・)
・ブレイクアウト系(abokefofx・・・)
・スイングトレード系(Quickshift・・・)
・中長期トレンドフォロー系(Taiyo,ThirdBrainFx・・・)
・スキャルピング系(Taiyo,Pminvestcapital・・・)
・ブレイクアウト系(abokefofx・・・)
・スイングトレード系(Quickshift・・・)
同じタイプのものに偏っていると全体のドローダウンが大きくなる傾向があります。特に中長期トレンドフォロー系のストラテジーが多すぎると、レンジ相場に突入するとどれもドローダウンが起こる可能性が高く、ポートフォリオ効果が期待できないどころか壊滅的なドローダウンを起こす危険があります。
ミラートレーダーはスプレッドが広めである
→勝ち続けているのはスプレッドの影響を受けにくい中長期のストラテジーが多くなりがちである
→何も考えずに勝っているストラテジーを複数採用すると、知らず知らずのうちにどれも似たようなロジックのものばかりになる
→ドローダウンが重なり大きな負けを記録する
→勝ち続けているのはスプレッドの影響を受けにくい中長期のストラテジーが多くなりがちである
→何も考えずに勝っているストラテジーを複数採用すると、知らず知らずのうちにどれも似たようなロジックのものばかりになる
→ドローダウンが重なり大きな負けを記録する
というのがありがちな失敗だと思います。このようにならないようになるべく互いに相関の小さいものを採用するように心がけています。
現在、abokefofx以外に優秀なブレイクアウト系のストラテジーを探しているのですが、なかなか良いものがまだ見つけられていません。ブレイクアウト系やスキャルピング系で優秀なものをもっと採用したいなと思いあれこれ探しているところです。
余談:
ストラテジーのタイプ分散よりもオーソドックスで簡単にできるリスク分散戦略として「通貨ペアの分散」というのがあります。しかし1年間やってみた印象として、通貨ペアを分散しても結局どの通貨ペアもある程度値動きは相関関係にあり、ポートフォリオ効果があまり期待できないと感じています。全く通貨ペア分散をしないよりはマシにしろ、リスクを軽減する効果は限定的だという印象です。特に中長期ポジションを保有するストラテジーは、同ストラテジーの通貨ペア違いをたくさん採用しても結局負けるときは多くが同時に負ける傾向にあり、予めそのことを想定してポートフォリオを構成する必要があると思います。
今後について
・2014年7月から検証を開始してちょうど1年経ちました。2年目も引き続き検証を継続したいと思います。詳細については別途書きますが、とりあえず調子が悪ければ更新をやめるという方針は変えない予定です。半年前は1日数アクセスしかなかったこのブログも今では毎日数百名の方に閲覧頂いているようで、その大半がミラートレーダー関連の記事目的と思われます。アクセス増の要因は単純に投資の調子がいいからだと分析しています。金融投資は残酷なまでに結果が全ての世界です。よい成績が出せなくなればその時はもう私が書く記事に価値はないですし、読む方も書く方も時間のムダでしかないと考えているからです。
・今後はミラートレーダーの他に、MT4(メタトレーダー4)を使ったシステムトレードの記事も書いて行こうと思います。今までMT4関連の記事は書いたことがないですが、私はMT4を使った資産運用も2014年7月から検証を行っており、開始から11か月連続プラス収支、2015年6月に初めてマイナス収支と偶然にもミラートレーダーと全く同じ道筋を辿っています。（ミラートレーダーとMT4では動かしているシステムが全然違うので、本当に単なる偶然だと思っています。）MT4はミラートレーダーよりも知識的なハードルが高く、じっくりやろうと思うと費用もそれなりにかかるのですが、ミラートレーダーよりも遥かにできることが多いので奥が深く、極めればポテンシャルはミラートレーダーの比ではないです。正直、この1年でミラートレーダーがある程度使えることがわかったと一方で限界も感じ始めています。（今までもそうなのですが、）今後MT4をメインで運用してミラートレーダーはサブ的な位置付けで運用を続けていこうと思います。ブログもそのような前提で書いていこうと思う所存です。
現在のポートフォリオ(2015/8/3現在)
| ストラテジー名 | 通貨ペア | 取引量 | 備考 |
| Pminvestcapital | EURGBP | 10,000 | 全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。 |
| abokefofx | EURUSD | 7,000 | |
| PipShip | EURGBP | 6,000 | |
| abokefofx | GBPUSD | 4,000 | |
| abokefofx | USDCHF | 4,000 | |
| ThirdBrainFx light | CADJPY | 3,000 | |
| QuickShift | NZDJPY | 3,000 | 17通貨ペアで運用。 |
| QuickShift | EURJPY | 3,000 | |
| QuickShift | USDJPY | 3,000 | |
| QuickShift | CHFJPY | 3,000 | |
| QuickShift | GBPAUD | 3,000 | |
| QuickShift | AUDNZD | 3,000 | |
| QuickShift | EURGBP | 3,000 | |
| QuickShift | EURUSD | 3,000 | |
| QuickShift | USDCHF | 3,000 | |
| QuickShift | AUDUSD | 3,000 | |
| QuickShift | NZDUSD | 3,000 | |
| QuickShift | EURCAD | 3,000 | |
| QuickShift | CADJPY | 3,000 | |
| QuickShift | EURAUD | 3,000 | |
| QuickShift | GBPJPY | 3,000 | |
| QuickShift | AUDJPY | 3,000 | |
| QuickShift | GBPUSD | 3,000 | |
| Taiyo | USDJPY | 3,000 | 6通貨ペア運用 |
| Taiyo | EURGBP | 3,000 | |
| Taiyo | EURUSD | 3,000 | |
| Taiyo | EURCHF | 3,000 | |
| Taiyo | AUDUSD | 2,000 | |
| Taiyo | NZDUSD | 2,000 | |
| ThirdBrainFx light | USDCHF | 2,000 | |
| TidalWave | EURUSD | 2,000 | |
| TidalWave | GBPUSD | 2,000 | |
| TidalWave | NZDUSD | 2,000 | |
| Sultan11 | USDJPY | 2,000 | |
| Edinburgh | NZDUSD | 3,000 | |
| Edinburgh | USDCHF | 2,000 | |
| Edinburgh | EURCAD | 2,000 | |
| Edinburgh | EURJPY | 2,000 | |
| Edinburgh | GBPJPY | 2,000 | |
| Edinburgh | USDCAD | 2,000 | ※新規追加 |
| OnTheRiver | USDJPY | 1,000 | ※新規追加 |
・ポートフォリオ全体で最大ドローダウン40万円を想定。40万円以上のドローダウンを記録した時点で検証を打ち切ります。
・ブローカーは最も取引条件が良く利益の出やすいFXDDを利用。