【FX】システムトレードとは

ミラートレーダーの説明の前に、FXのシステムトレード(=自動売買)についてかんたんに書いてみます。
システムトレードは手動取引とは勝手が違う点も多く、奥が深くて無限の可能性を感じさせるその面白さに取り憑かれる人もたくさんいます。

システムトレードとは

・プログラムが売買タイミングを判断して自動でトレードする。いわゆる自動売買のこと。

(手動取引と比べた場合の)システムトレードの利点

個人的には4が非常に大きいと考えています。長期間に渡って利益を出し続けているロジックは、なんらかの優位性が働いている可能性が高いのですが、
自動で売買判断をしてくれるということは同じような相場パターンが再びやってきた時に何度でも同じやり方で取引できるということですので、勝ちパターンさえ見つけることができれば将来にわたって同じ手法を機械的に継続できるわけです。手動で取引する場合も、同じやり方を将来に渡って続けることはできなくはないですが、手法を再現するという意味で言えば、システムトレードの方がはるかに簡単です。

システムトレードに対するよくある批判として「自分が思っているのと全然違うトレードを勝手にしてしまう」というのがあります。要は自分が買いたいときに売ってしまう、売りたいときに買ってしまうということです。これは本来自分の予想なんかあてにならないことを見落としていることにより起こる誤りです。そもそもですが、自分の予想があてになるのならば手動取引でずっと勝ち続けられるはずです。FXは世の中の大半の人が負けている現実を考えれば、ごく一部の専門家レベルの知識・スキルを持った人を除けば、自分の予想は全くあてにならないものと認識しておいたほうがいいと思います。FXで勝つためには安易な予想はしてはいけないと思います。

運用イメージはどちらかといえば株に近い

FXは手動取引の場合、例えばドル円なら買うか売るかの2択しかありません。起こるのは上がるか下がるかのいずれかだけです。取り扱える通貨ペアもそれほど多くあるわけではないですしルールは至ってシンプルなので誰でもすぐに理解できます。しかしFXにおいてはこのシンプルさがかえって難しかったりします。
システムトレードの場合、買うか売るかの選択を自分ではせずにシステムに委ねることになります。かわりに以下の2つの決定をすることになります。


あとは、自分が選んだシステムの取引経過を見守るのみです。
例えば当ブログで扱っているミラートレーダーでは、1000以上の取引システム(『ストラテジー』と呼びます)が用意されているのですが、その中から自分の気に入ったストラテジーを選択して運用するさまは、どちらかといえば銘柄を厳選して投資する株の運用に近いように思います。

半ほったらかし運用

よく自動売買のメリットとして「ほったらかしでも勝てる」という謳い文句がありますが、ある程度自動売買を経験した身から言わせてもらうと、完全放置プレイで利益を上げ続けるのはなかなか難しいです。定期的なフィードバックは必要になってきます。私の場合でだいたい1か月に1回は全体をチェックするようにしています。完全放置はよくないとしても時々メンテナンスをすれば十分、つまり「半ほったらかし運用」でいけるかと思います。いずれにしても手動取引と比べて画面の前にいないといけない時間が圧倒的に短くていいのは間違いないです。

システムトレードの分類

システムトレードは大まかに分けて、ホスティング型とプラットフォーム型の2種類があります。


当ブログで扱っているミラートレーダーは「2,プラットフォーム型」にあたります。誰でも割と簡単にはじめられるのが特徴です。

タイプ	ホスティング型(MT4,cTrader等)	プラットフォーム型(ミラートレーダー等)
メリット	・(簡単に言うと、)可能性は無限大。 あらゆる取引手法が実現可能	・かんたんに始められる ・基本的に無料でシステムを使える
デメリット	・ある程度知識が必要 ・費用がかかる	・工夫しないと勝つのが難しい

どちらが勝ちやすいか

基本的には「ホスティング型」の方が勝ちやすいとは思います。とにかくできることが多いので、思いつく限りのほとんどの手法は難易度はさておいて一応実現可能だからです。
ただし、「ホスティング型」は費用がかかりますので、かなり知識がないと長期に渡って収益を上げるのは難しいです。私も年間で100万円以上の出費をしています。これを取り戻したうえにコンスタントに資産を増やすのは簡単ではないです。一定以上のレベルにいくためには、プログラミング、統計学、サーバ、ネットワークなど専門的な知識が必要になってくるため、敷居はかなり高いと思っています。

一方の「プラットフォーム型」はFXの最低限のルールさえ知っていれば誰でも簡単かつ無料で始められます。ただし、そんなに簡単には利益は上がりません。システムを無料で利用できるかわりに、スプレッドやスワップがやや不利になっているからです。ユーザが1円も払わなくていいかわりに、スプレッドやスワップに『事実上のシステム利用料』を乗せられているのです。この費用は時間の経過とともにじわじわと効いてきます。費用を上回って長期間資産を増やし続けるのは容易ではありません。

ミラートレーダー検証を始めた理由

ミラートレーダーは上記区分でいうところの「プラットフォーム型」にあたります。
当ブログでは、2014年7月からミラートレーダーで資産運用できないかの検証を行っています。

ミラートレーダーは大半の人が資産を減らしています。にも関わらず可能性を感じた理由は、

1,システム利用料がかなり安い業者がある
別記事で触れますが、FXDDという業者を使うとかなり小さいスプレッドで取引できます。

2,ノウハウがまだまだ出尽くしていない
ミラートレーダーの利用者はそれなりに多く、一時期は世界中で15万人を超えていたそうですが、勝てない人が多いのか利用者は減少しています。ミラートレーダーは勝てないとよく言われます。勝てない人が多い原因の一つとして、ミラートレーダーについて信用の置ける情報発信者がほとんどいないことが挙げられます。まだミラートレーダーの歴史が浅いことも原因の一つでしょう。ミラートレーダーを扱うサイトはそれなりの数はありますが、残念ながら質の高いコンテンツは非常に少ないです。FX業者のサイトもまるで競馬予想を喚起させるような行き当たりばったりの企画ばかりで、投資の本質的なところに触れることがほとんどありませんし、ミラートレーダーを扱った個人サイトも科学的なアプローチをしているサイトはほとんどありません。MT4やcTraderを扱ったサイトではネットで探しただけでも貴重な情報がたくさんてあるのとは対照的です。いい加減な情報があまりにも多く、信用に値する情報が少ないことが勝てる人が少なくなっている要因の一つと考えています。逆に言うと、正しい運用方法で扱っていけばそう負けないんじゃないか、もしかしたら長期的に使えるんじゃないかと考えました。ノウハウがまだ全然出尽くしていないということにかえって可能性を感じました。

→2,ミラートレーダーとは？