ポートフォリオの概要
以下を考慮
リスク分散
・ストラテジーの取引期間(短期タイプ、中期タイプ、長期ライプ)の分散 ・通貨分散 ・順張りタイプ、逆張りタイプの分散 ・ポジション保有時間の短いものを優先させる(ドローダウンが重なりにくいため) ・どれだけ優秀なストラテジーが登場しても、極端にリスクが偏らないように調節する
収益の見積もり方法
・取引回数の多いものを優先 ・取引期間の長いものを優先 ・リスクリターン率の高いものを優先 ・決済ロジックが複数組み込まれているものを優先(これはちょっとわかりにくいのですが、非常に重要な点なので別途記事を書きます)
ストラテジーの入れ替えについて
・ポートフォリオは基本的に固定するが、毎月0～5個程度入れ替える →入れ替えの根拠は基本的には統計学に基づいて行う。時間が経てば母集団(取引実績)が変化するので、稼動するかどうかの判断は時間の経過とともに変わってくる。 ・稼動するストラテジー数は特に決めない。使いたいストラテジーが増えればその分増やし、使いたいものが少なければその分減らす。