ポートフォリオの概要 以下を考慮 リスク分散 ・ストラテジーの取引期間(短期タイプ、中期タイプ、長期ライプ)の分散 ・通貨分散 ・順張りタイプ、逆張りタイプの分散 ・ポジション保有時間の短いものを優先させる(ドローダウンが重なりにくいため) ・どれだけ優秀なストラテジーが登場しても、極端にリスクが偏らないように調節する 収益の見積もり方法 ・取引回数の多いものを優先 ・取引期間の長いものを優先 ・リスクリターン率の高いものを優先 ・決済ロジックが複数組み込まれているものを優先(これはちょっとわかりにくいのですが、非常に重要な点なので別途記事を書きます) ストラテジーの入れ替えについて ・ポートフォリオは基本的に固定するが、毎月0～5個程度入れ替える →入れ替えの根拠は基本的には統計学に基づいて行う。時間が経てば母集団(取引実績)が変化するので、稼動するかどうかの判断は時間の経過とともに変わってくる。 ・稼動するストラテジー数は特に決めない。使いたいストラテジーが増えればその分増やし、使いたいものが少なければその分減らす。
ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して6ヶ月連続プラスとなりました。 半年間大きなドローダウンが1度も無く26.6万円(+53%)の利益を積み重ねられたのは素直に嬉しいです。 個々のストラテジーはときに大き目のドローダウンを記録してきましたが、 ストラテジーを大量に採用してリスク分散することで損失を最小限に抑えられ、結局他のストラテジーがうまくカバーしてくれてマイナス収支の月は無しでした。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金でスタート。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -8,262円 -687円 +9,644円 0円 +695円 12月 234勝134敗 +29,345円 -3,510円 +9,330円 0円 +35,165円 計 1415勝779敗 +212,386円 -14,721円 +43,963円 +20,000円 +261,628円 ■2014年7月～12月の取引収支推移 ※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。 最大ドローダウン:-99,468円(2014年11月11日から2014年11月20日にかけて) ■2014年12月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください) ※一番右の行が損益(単位:円)です。 ■入出金履歴 ・7/1:初期投資:50万円 ・7/1:入金キャンペーンボーナス14,000円獲得 ・9/24:入金キャンペーンボーナス14,000円没収 ・10/3:入金キャンペーンボーナス20,000円獲得 ...
(厳密に言うとユーロペッグ制とは言わないですが) スイス中央銀行が国内経済の安定のため、ユーロ/フランにて1.20を下回らないように無制限に買い支えると宣言したのが2011年、この片側ユーロペッグ制のような体制が崩れ去るのではと思わせる動きがここのところ目立つようになってきています。 ユーロフランの現在のレート 2014年11月頃からジリジリと下げ始め、この介入宣言以来初めてボーダーである1.20に肉薄してきており、2014年12月12日18時時点で1.2007あたりで推移しています。当初から、前例のない片側だけを固定するいびつな手法に疑問の声も多かったこの宣言ですが、ここにきて動きに注目する人も増えてきたようです。 もしも1.20を突破してしまうと、1.20の少し下の価格帯には大量の損切り注文があるため、短時間で為替市場稀に見る暴落が起こる可能性があります。市場にはユーロペッグ制を前提にした取引手法を実践している人も少なくなく、動きがあった場合は市場参加者への影響はかなり大きいと思われます。日本円にも少なからず影響があるかもしれません。本件、日本ではあまり報道されていませんが、海外のFX業者ではユーロフランの証拠金引き上げの動きが目立ちます。 個人的には、1.20を下回る可能性を見越して11月にショートポジションを立てましたが、もし1.20を下回る恐れが薄れた場合は逆に大きく上昇する可能性も捨て切れません。また、ミラートレーダーにおいて、ユーロフランを扱うストラテジーは全て手動決済のうえ、外すことにしました。相場が1.20を巡る思惑によって動くと思われるので、基本的にテクニカルで売買決定するストラテジー向けの相場ではないと判断したからです。 どことは言いませんが、とある情報商材屋が「ユーロフランが下限まで下がってきているので今が買いのチャンスですよ！」と買いを煽り続けてますが、大丈夫なのかと他人事ながら心配になります。あくまで個人の見解ですが、ユーロフランが再び上昇軌道にのったときのリターン量よりも、1.20を割って暴落するリスク量のほうが大きい気がしてなりません。ユーロフランでナンピンやマルチンゲールしてる人はもしかすると破滅的な損失を蒙ることもあり得ます。 暫くユーロフランの動向を見守りたいと思います。
ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して5ヶ月。今月はなかなか思ったように収益の上がらない1ヶ月でした。 ただ長期的に見ればこの程度の停滞は想定内、むしろもっと酷い状況もあり得ると当初から想定していますので、方針に変更を加えたりはしません。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金でスタート。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -8,262円 -687円 +9,644円 0円 +695円 計 1181勝645敗 +183,041円 -11,211円 +34,633円 +20,000円 +226,463円 ■2014年7月～11月の取引収支推移 ※最大ドローダウン:-99,468円(2014年11月11日から2014年11月20日にかけて) ■2014年11月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください) ※一番右の行が損益(単位:円)です。 ■入出金履歴 ・7/1:初期投資:50万円 ・7/1:入金キャンペーンボーナス14,000円獲得 ・9/24:入金キャンペーンボーナス14,000円没収 ・10/3:入金キャンペーンボーナス20,000円獲得 【12ヶ月間】ノルマ進捗状況(2014/7/1～2015/6/30) ノルマ1 : 最大ドローダウン、マイナス30万円未満→ これまでの最大ドローダウン-99,468円 ノルマ2 : 年間利回り20%以上(=利益10万円以上)→ これまでの利回り+45.3% ノルマ3 : 12ヶ月で月次成績、7勝5敗以上→ これまでの月次成績 5勝0敗 ...
ストラテジーInside Tradesを5通貨ペアで運用していましたが、EURJPYを除くすべての通貨ペアを削除しました。 理由は明らかにロジックが変わったと思われるからです。 これまでは、勝率70%～80%を記録しながら小さく小刻みに利益を積み重ねてきていたのですが、 ここにきて、利益確定が非常に遅くなりました。200pips × 4ポジション = 800pips以上の利益を獲得することもしばしばありましたが、 一方で、150pips×4ポジション = 600pips以上の損切りがとても多くなり、非常にハイリスクハイリターンなロジックに成り代わってしまいました。 何よりも、ロジックが大きく変わってしまったことで、過去のデータを統計学的に分析することが無意味になってしまったことが大きいです。 勝てるストラテジーを選ぶためには過去のデータの統計学的な有意性を検証する以外に方法がありません。 Inside Trades過去にはコンスタントに実績を積み重ねてきたわけですが、ロジックがここまで大きく変わると、今後の参考にはまったくなりません。 Inside Tradesは引き続き利益を伸ばしていく可能性もありますが、ここは一旦外して様子見することにします。 最新のポートフォリオは下記のようになりました。 現在のポートフォリオ(2014/11/07現在) ストラテジー名 通貨ペア 取引量 備考 abokefofx USDCHF 12,000 Pminvestcapital EURGBP 8,000 全ストラテジー中、利用者数No1。最悪の場合、1500pips程度のドローダウンを想定。 upperfx AUDUSD 7,000 Icqfx EURUSD 5,000 280pips EURGBP 4,000 Icqfx EURGBP 4,000 upperfx EURGBP 2,000 QuickShift NZDJPY 2,000 17通貨ペアで運用。最悪の場合8000pips程度のドローダウンを想定(17通貨合計) QuickShift EURJPY 2,000 QuickShift USDJPY 2,000 QuickShift CHFJPY 2,000 QuickShift GBPAUD 2,000 QuickShift AUDNZD 2,000 QuickShift EURGBP 2,000 QuickShift EURUSD 2,000 QuickShift USDCHF 2,000 QuickShift AUDUSD 2,000 QuickShift EURCAD 2,000 QuickShift EURCHF 2,000 QuickShift CADJPY 2,000 QuickShift EURAUD 2,000 QuickShift GBPJPY 2,000 QuickShift AUDJPY 2,000 QuickShift GBPUSD 2,000 abokefofx CHFJPY 2,000 Inside Trades EURJPY 1,000 2014年1月稼動開始。 【削除】Inside Trades AUDUSD 1,000 【削除】Inside Trades USDCAD 1,000 【削除】Inside Trades USDJPY 1,000 【削除】Inside Trades EURAUD 1,000 Taiyo EURCHF 1,000 6通貨ペア運用 Taiyo NZDJPY 1,000 Taiyo NZDUSD 1,000 Taiyo USDCAD 1,000 Taiyo USDJPY 1,000 Taiyo AUDUSD 1,000 TidalWave EURUSD 1,000 TidalWave GBPUSD 1,000 Drake USDCHF 1,000 ElliotWave EURAUD 1,000 firebirds AUDUSD 1,000 3通貨ペア運用。 firebirds USDCAD 1,000 firebirds EURJPY 1,000 計39本
シストレ24(ミラートレーダー)を扱っているサイトは多いですが、なかなかコンスタントに収益を上げているという情報が見つかりません。なんとか安定的に利益を上げることはできないものか、検証開始から4ヶ月目です。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金でスタート。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 計 964勝472敗 +191,303円 -10,524円 +24,989円 +20,000円 +225,768円 ■2014年7月～10月の取引収支推移 最大ドローダウン:-75,296円(8月29日から9月4日にかけて) ■2014年10月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください) ※一番右の行が損益(単位:円)です。 ■入出金履歴 ・7/1:初期投資:50万円 ・7/1:入金キャンペーンボーナス14,000円獲得 ・9/24:入金キャンペーンボーナス14,000円没収 ・10/3:入金キャンペーンボーナス20,000円獲得 ノルマ進捗状況(10/1～10/31) ノルマ1 : 最大ドローダウン、マイナス30万円未満→ これまでの最大ドローダウン-75,296円 ノルマ2 : 年間利回り20%以上(=利益10万円以上)→ これまでの利回り+45.2% ノルマ3 : 12ヶ月で月次成績、7勝5敗以上→ これまでの月次成績 4勝0敗 ...
主にMT4を使ったFX自動売買を日々行っています。 そんな中、かんたんに自動売買ができる『ミラートレーダー(シストレ24)』というイスラエルの会社が提供するプラットフォームで資産を増やすことはできないか検証しています。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金でスタート。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 計 684勝326敗 +149,549円 -8,584円 +17,182円 0円 +158,147円 最大ドローダウン:-75,296円(8月29日から9月4日にかけて) ■2014年7月～9月の取引収支推移 ■2014年9月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください) ※一番右の行が損益(単位:円)です。 ■入出金履歴 ・7/1:初期投資:50万円 ・7/1:入金キャンペーンボーナス14,000円獲得 ・9/24:入金キャンペーンボーナス14,000円没収 ノルマ進捗状況(9/1～9/30) ノルマ1 : 最大ドローダウン、マイナス30万円未満→ これまでの最大ドローダウン-75,296円 ノルマ2 : 年間利回り20%以上(=利益10万円以上)→ これまでの利回り30.7% ノルマ3 : 12ヶ月で月次成績、7勝5敗以上→ これまでの月次成績 3勝0敗 ノルマを1つでも達成できなかった時点で検証を打ち切ります。 ⇒ノルマについて 短評 9月は、大幅ドル高やスコットランド独立問題などあり、為替相場が激しく動く1ヶ月でした。月の初めに-75,000円のドローダウンを喫しましたが、その後は安定した結果となりほっとしています。 トレンドに強いストラテジーの成績がよく、レンジ向きのストラテジーは思わしくないという当たり前の結果になりましたが、うまくリスク分散ができている裏返しでもあります。もともと大勝ちを放棄するかわりに、大負けしないことを目指していますので、そういう意味ではこの9月のような波の少ない結果は好材料と捉えています。 あと、7月のキャンペーン適用条件を見落としていて、14,000円のキャッシュバックを没収されてしました。凡ミスです、もったいない・・・・ ポートフォリオについて 基本的に「QuickShift」「abokefofx」「Pminvestcapital」の3本柱は暫く変えるつもりはありませんが、他のストラテジーは入れ替えようか若干迷っているものがいくつかあります。 「Inside Trade」「OnTheRiver」あたりはあまり調子がよくないので、もしかすると近々外すかもしれません。 ...
主にMT4を使ったFX自動売買を日々行っています。 そんな中、かんたんに自動売買ができる『ミラートレーダー(シストレ24)』というイスラエルの会社が提供するプラットフォームで資産を増やすことはできないか検証しています。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金でスタート。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 計 323勝153敗 +91,440円 -4,061円 +8,445円 +14,000円 +109,824円 最大ドローダウン:-24,857円(8月29日から8月31日にかけて) ■2014年7,8月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください) ※一番右の行が損益(単位:円)です。 ■入出金履歴 ・7/1:初期投資:50万円 ・7/1:入金キャンペーンボーナス14,000円獲得 ノルマ進捗状況(7/1～8/31) ノルマ1 : 最大ドローダウン、マイナス30万円未満→ これまでの最大ドローダウン-24,857円 ノルマ2 : 年間利回り20%以上(=利益10万円以上)→ これまでの利回り21.9% ノルマ3 : 12ヶ月で月次成績、7勝5敗以上→ これまでの月次成績 2勝0敗 ノルマを1つでも達成できなかった時点で検証を打ち切ります。 ⇒ノルマについて 短評(7月、8月まとめて) かなり順調な2ヶ月でした。早速年間目標の年利20%(=10万円増)を達成してしまいました。 しかし、この2ヶ月間大きなドローダウンがなかったからよかったものの、今後いつかは短い期間に資産が10万円以上減るような事態は当然のように来るものと想定しています。ヨソのブログでも、 短い期間に大きく勝つ →強くになってどんどん攻める →大負けする →退場 というパターンに陥った人をたくさん見てきました。 調子のいい時こそ、潜んでいるリスクに目を向けるべきと思っています。 油断することなく慎重に取り組むことにします。 長期の成績を追う。短期の浮き沈みは気にしない 2ヶ月程度の運用では、「運で勝っている分」「実力で勝っている分」の配分はわかりません。今回のポートフォリオに関してはまだ何かを論じる段階にはないと思っています。 2歩進んで1歩下がるような動き方でこの先乗り切れれば御の字です。 2歩進んで、30歩50歩100歩下がるようなことだけはどうしても避けたいので、 決して調子にのることなく ...
自己紹介を簡単に かしわぎです。 主にMT4を使ったFX自動売買を日々行っています。 そんな中2014年7月から、かんたんに自動売買ができる『ミラートレーダー(シストレ24)』というイスラエルの会社が提供するプラットフォームを使って、資産を増やすことはできないか検証してみることにしました。 FXというと、一攫千金で億万長者になれたり、反対に全資産を溶かしてしまって悲惨な目にあったりと、非常にハイリスクハイリターンなイメージがある方も多いと思います。 FXはよく考えてやらないとものすごくリスキーなことには違いないのですが、私がやりたいのはそういった危険の大きいギャンブル的要素の高いものでは全くありません。 ～リスクを限定したうえで、資産を増やしたい～ 例えば 「30万円までは失ってもいいと覚悟を決めた上で、年間で10万円だったり15万円だったりの利益を毎年コンスタントに出すことはできないだろうか」 このような«波の小さい»取引手法で少しずつ資金を増やせないかという挑戦です。さらに言えば私も本業がありますので、パソコンの前に張り付いてなければならないのは嫌です。基本的にほったらかしで運用したいと考えているので、ミラートレーダーはその意味でも好都合です。うまくいくかどうか全くわかりませんが、それなりに戦略は練った上でのチャレンジです。もしよろしければちょっと覗いてみて頂ければと思います。 ミラートレーダーとは ・FXの自動売買プログラム(=ストラテジーと呼びます)がたくさん用意されていて、 好きなものを選んで、資金運用できます。 ・ストラテジーは500以上用意されていて、無料で好きなだけ使えます。 （補足すると、通常のFX取引よりもスプレッドが分厚く、これが運営の実質手数料になります。） ・自動売買なので、勝手にポジションを取り勝手に決済します。ポジションを持つ際には必ず逆指値の損切りラインを引くので、一瞬でとんでもない金額の損失が出ることは基本的にありません。ただし、無茶な取引量をこなしているとかなり損失を出す恐れがあるので注意が必要です。 ・自動売買なので、チャンスがあれば年中24時間いつでも取引します。これは手動取引では絶対にできないことで、ミラートレーダーの優位な点だと言えます。また、ストラテジーの設定だけ行っておけばあとは放置プレイでかまわないので、時間的に拘束されないのも大きなメリットです。 ミラートレーダーは勝てるのか？ 私が見たことあるだけで、ミラートレーダーを実践記録を綴ったサイトが数十はあるのですが、長期にわたって安定的に収益を上げているサイトは残念ながらほとんど見たことがありません。数ヶ月～半年程度であれば、収支プラスで推移している人もけっこういるのですが、1年を超えると、ほとんど負けていて、勝っていても激しい上下変動の中で資産微増といった具合です。あくまで個人的な推測に過ぎませんが長期的に勝っている人はどんなに多くても数％いるかどうかかな思っています。 2014年初頭ぐらいまでは、FX会社がミラートレーダーのユーザ囲い込みを積極的に行っていたこともあり、ユーザ数はそれなりにいたようですが（世界で15万人とかどこかでみたような・・・・）、ユーザにとってあまり旨みがないのか、今ではめっきりアクティブユーザー数は減っているようで、実践記録サイトも大半が更新を停止しているようです。 やってみたいと思った理由 ミラートレーダーの評判はあまりパッとしない現状ではありますが、やり方次第で一部の資産運用に使えたりしないものかと考えてたりします。 ・自分の知識が通用するか試したい 今年から、FXの自動売買をやっています。自分で作ったプログラムや国内・海外で購入したプログラムで24時間トレードしています。FX・金融工学・統計学・プログラムの知識もそれなりには身についてはきておりまして、自分のノウハウがミラートレーダー相手に通用するのか試してみたかったというのはあります。 ・タダでいろいろ試せる ミラートレーダーで用意された売買プログラムのことを『ストラテジー』と呼びます。ストラテジーは500以上用意されているわけですが、残念ながらさほど優秀なストラテジーは見当たりません。長期にわたって安定的に利益を重ねられるストラテジーはほぼ無くて、『勝てるかもしれないけど勝てないかもしれない』といったビミョーなレベルのストラテジーが多いです。 試したいことの1つで、 『1つ1つは頼りないけども、たくさん集めて束にして使えばそこそこ安定するんじゃないか』 というのがあります。 長期的にプラス収支になる確率が高そうなストラテジーを複数選び、1つ1つは波が激しいけども、数十のストラテジーに資金を分散して運用すれば割ときれいな右肩あたりのグラフが描けないかと、ちょっと絵に描いた餅っぽいですが、そんな理想を持ったうえでの検証です。 ・(自分自身の)感情の暴走を抑えられる 投資においてもっとも危険なのは、勝って調子に乗ったり、負けて我を失ったりの『冷静な判断ができなくなること』と思っています。 このブログのように、自分のやっていることを記録して、かつ第三者の目に触れる場所で更新することで、私自身が暴走することに対する抑止になるのではという思惑もあったりします。 いろいろありますが、やっぱりこれは単純にやっていて面白いというのが一番大きいかもしれません。 ノルマ 2014年7月1日スタート。初期投資は50万円。そのうえで、3つのノルマを課しながらとりあえず12ヶ月間(～2015年6月30日)やってみます。ノルマを達成できなかった時点で、この検証は失敗とみなして打ち切りたいと思います。 ▼ノルマ1:最大ドローダウンは40万円以内 投資において、資産の沈み込みのことを『ドローダウン』と呼びます。 もっとも資産が沈み込んだ場合でも、40万円以上減らさないことをノルマとします。 ドローダウンの例：資産残高が50万円→60万円→30万円→40万円 と変動した場合 ⇒「60万円→30万円」のところで30万円沈んでいるので、この場合**「30万円のドローダウン」**を記録したことになる。 この規模の資産運用で40万円以上減らすというのは安定的な運用とは程遠いですので、40万円以上減った時点で安定運用はムリとみなしてやめます。 ▼ノルマ2:年間利回り20%以上 初期投資が50万円なので、1年間で50万円×20% = 10万円の利益を目指します。 (注 : 運用開始2ヶ月目にして早くも20%増を達成したわけですが、 正直ちょっと順調すぎるように感じてます。いつか大きめのドローダウンが来ることは間違いないと思ってますので、調子に乗って目標引き上げなどはせず、従来どおり20%増を目標として設定します。) ▼ノルマ3:月次成績、7勝5敗以上(12ヶ月) 12ヶ月のうち、許容する負けは月次ベースで5回までとします。6回以上負けるようだと、安定した運用ができるとは言い難いからです。6敗した時点で検証をやめます。日次・週次といった短いスパンでの成績は特に追いません。短期的な浮き沈みは気にせず、長期的にどうなるかを追っていきます。 取引業者はFXDD ミラートレーダーは複数のFX業者で無料で出来るのですが、海外はマルタに本社を構えるFXDDを使います。 詳細は別途記載しますが、ミラートレーダーにおいては取引条件が圧倒的に有利なのがFXDDを選んだ理由です。 更新頻度 原則月1回、取引結果を更新します。 あとは不定期で考察を綴っていきたいと考えています。