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今回はQuickShiftについて分析してみます。長年プラス収支を重ねてきたストラテジーだけあって、利用者の多い人気ストラテジーです。 QuickShiftの特徴 大雑把に言うと、下記のような特徴があります。 1,最大保有ポジションは1。基本的には1時間足が織り成す大きめの波に対して上がれば売り、下がれば買いとトレンドの反対にポジションを持つ「逆張り」がメイン。ただし長期間トレンドが続くと順張りに転じるような臨機応変さも備えており、ある程度複雑なロジックが組まれていると思われる。 2,平均ポジション保有時間は約10日間とミラートレーダーのストラテジーの中では長い部類に入る。 3,汎用性の高いロジックになっているためか、多くの通貨ペアで統計学的に有意な収益を生み出すことに成功している。 4,ストップロスは-300pips。ただし利益確定も損切りも内部ロジックによるものが主である。指値決済ラインは設けられておらず決済シグナルが出るまでひたすらポジションを持ち続けるため、時に特大の利益を記録することがある。 5,ポジションを持たない期間が非常に少ない。ほとんどの時間においてBUYかSELLいずれかのポジションを持っている。また、決済するとほぼ同時に反対のポジションを新規で持つ「ドテン売買」を行うことが多い。 6,どちらかといえば値動きが小さめの相場が得意。極端に一方向に動く強いトレンド相場では大きなドローダウンを記録することもある。 7,勝率は通貨ペア毎に異なるがおよそ40%～55%程度。 8,平常時とかけ離れた危険な相場に突入すると運営者によって強制的に手動で全ポジションを閉じることがある。 9,通貨ペア同士で矛盾する方向にポジションを持たない。 (例:「EURUSD買い、USDJPY買い、EURJPY売り」といったグーチョキパーのジャンケンのように論理的に循環したポジションの持ち方はしない) 過去5年間、20通貨ペア同時運用の収支推移 QuickShift各通貨ペア毎の成績はミラートレーダーのストラテジー検索画面で確認することができますが、多通貨同時運用した場合の成績を確認することはできません。 そこで20通貨ペア同時に動かした場合の収支推移をまとめてみました。 さすがに安定感のあるトレードを続けています。 5年間で527,316円の利益を獲得したということは、1年あたりで平均105,463円の利益を記録したことになります。一方でその間の最大ドローダウンは-100,098円ですので、簡単にまとめると、QuickShiftを20通貨ペア1Kずつで運用すると、最大で約10万円を失うリスクにさらされるかわりに、毎年平均で10万5千円の利益を出し続けてきたストラテジーだと言えます。 QuickShiftのロジック予想 売買タイミングから察するにフーリエ解析のような波動理論を使ってるのではないかと予想しています。時間があればQuickShiftに似たロジックの実装にも挑戦してみようと思ってますが、あくまで予想に過ぎませんし、全く見当外れかもしれません。ですが少なくともRSIやボリンジャーバンドなど単純なオシレーター系指標を用いた逆張りロジックではないような気がしています。 こういった波動理論の根底にあるのは、需給バランスが一時的に崩れてたらすぐに元に戻るはずだという考え方があります。上がりすぎたら売りたい人が増えるから下がるだろう、下がりすぎたら買いたい人が増えるから上がるだろうという理屈です。この理屈が通用するのはあくまで市場に大きな変動材料が無いことが前提です。相場を大きく動かす何かが市場に持ち込まれた時、当然この理屈は通用しなくなります。 簡単にまとめるとQuickshiftは、 ・ファンダメンタル要因（経済指標発表、金利の変化、大きな事件・・・）が無い相場には滅法強い。 ・ファンダメンタル要因によって相場が一方的に動くと全く対応できない といった印象を受けています。 大きなニュースで相場が一気に動くと対応できないのは、逆張り系ロジックの宿命とも言うべきか、仕方の無い部分もあるかとは思います。そこは他のストラテジーとの併用でカバーする方向で考えるべきと思います。これまでも負ける時期もそれなりにあった中でコツコツとリターンを積み重ねてきているので、ある程度長いスパンでウォッチしていく必要がありそうです。 秀逸なリスクリターン率 ここで『リスクリターン率』を見てみたいと思います。リスクリターン率とは、その名からも想像できる通り、リターンをリスクで割った値です。 システムを評価する際に非常に重要になってくるパラメーターです。 リスクリターン率 = リターン ÷ リスク 細かい定義はいろいろあるのですが、ここでは リターン = 1年間の利益 リスク = 最大ドローダウン とします。 先ほど書いた通り、QuickShift20通貨ペア運用の場合「リターン = 10万5千円」「リスク = 10万円」となるので、 リスクリターン率 = 10万5千円 ÷ 10万円 = 1.05 となります。 投資においてリスクリターン率が1を上回るというのはかなり優秀で、年間の期待利益が最大ドローダウンを上回っているということを意味します。十分な稼働期間と取引回数を経た上でリスクリターン率が1を上回っているなら、基本的には積極的に投資すべき対象だと言えます。 リスクリターン率は稼働実績が短いストラテジーだとブレが大きく、偶然でとんでもなく大きな値になったりする場合があるのであまり参考にならないのですが、QuickShiftほど長い期間稼働しているストラテジーのリスクリターン率は一定の信頼を置くことができるかと思います。長期間稼働したうえでリスクリターン率が1を超えているストラテジーはミラートレーダーには数えるほどしかありません。少なくとも過去のパフォーマンスに限って言えばQuickShiftは全ストラテジーの中でも間違いなく上位に位置します。 気になる2015年のパフォーマンス システムトレードで難しいのは、システムのパフォーマンスは永続的に続くわけではなく変調するということです。変調する原因は様々ですが、ざっくりと2つあります。 変調の原因1,相場の変化 為替相場の傾向は年月とともに変化します。したがって以前は相場にフィットしていたシステムが年月とともにフィットしなくなるということが起こりえます。 ※相場の変化の具体例： ・2008年リーマンショック以前と以後の相場傾向は違う ・2015年1月スイスフランショック以前と以後のスイスフランの相場傾向は違う 変調の原因2,ストラテジー仕様変更の失敗 これは知らない人も多いかもしれません。ミラートレーダーのロジックはユーザに断りなく変更される場合があります。言い換えると勝手に変更することが許されています。このことの良し悪しは別途触れるとして、基本的に仕様変更される場合、開発者は良かれと思ってやっているはずなので仕様変更はプラスに働くことが多いと信じたいところではあります。しかし中には改良のつもりが改悪になってしまうことが多々あることも想像できます。 このことを踏まえたうえで、2015年に入ってから絶不調なQuickShiftのパフォーマンスを分析してみます。個人的にQuickShiftのパフォーマンス変調はまだ見られない思っています。 1,中長期ロジックは相場の変化によるパフォーマンス変調が起こりにくい 2,もともと多通貨で通用する汎用的なロジックのため、すべての通貨で使えなくなる可能性は低い 3,あからさまにロジックが変更されたような形跡は見当たらない ...

今回は2014年12月から稼働して、驚異的な成績を残しているatolについてです。今すぐにでもポートフォリオの主力に配置したくなるパフォーマンスのストラテジーですが、注意しないといけない点があります。 ロジックがtaiyoと酷似している atol(AUDUSD,NZDUSD,EURUSD,EURGBP,USDJPY,USDCHF)は開発者が同じであるtaiyoと酷似した動きを示します。 atolとtaiyoは大半のケースにおいてほぼ同じタイミングで新規ポジションを持ち、ほぼ同じタイミングで決済します。このことからatolとtaiyoはわずかにパラメーターが違うだけでロジックの骨格は同じなのではと推測できます。 atolとtaiyoを併用しているとドローダウンがぴったり重なる可能性が非常に高いです(現にこれまでもドローダウンが重なっています。)。そのため、リスク分散のためにとatolとtaiyoを併用しているとかえってリスクの上積みになる危険性が高く注意が必要です。片方だけで運用するか、もしくは両方とも取引量を半分にして使うなどして、リスク量の調整が必要です。当ブログでは2015年4月現在taiyoのみの運用としています。 ※余談:ミラートレーダーではロジックが酷似しているものが散見されます(例:icqfxと280pipsとDR.forexなど)。そのことに気が付かないままドローダウンが重なると思わぬ大怪我をすることがあるので注意が必要です。 まとめ atolとtaiyoは中身がほぼ同一のため、atolの考察はtaiyoのページに委ねることにします。ただ、今後atolのロジックが変更になる可能性は考えられます。atolが明らかにtaiyoと別物になってきたと思われる場合は改めて考察します。

ミラートレーダーの始め方についてまとめました。今回は当ブログの検証でも使っているFXDDのミラートレーダー口座の開設について書いています。 口座選び ■代表的なミラートレーダー対応業者 ・FXDD(※当ブログ採用) ・シストレ24(インヴァスト証券) ・選べるミラートレーダー(FXプライム by GMO) ・選べるシストレ(セントラル短資) ・ミラートレーダー(FXトレードフィナンシャル・FXTF) ・ミラートレーダー(AVA TRADE) FX業者によってサービス名の名前は違いますが、基本的にはどこを使っても同じサービス内容です。ただし取引の諸条件が異なります。 当ブログの検証ではFXDDという会社を使っています。 FXDDについて アメリカ、マルタに拠点を置く世界有数の大手FX業者。海外の業者ですが、FXDD以上に日本語サポートが充実しているところはほぼ無いです。そのため、国内で取引するのと感覚的に違いはほとんどないと思います。 FXDDを使っている理由 一言で言ってしまうと、**「FXDDが一番勝ちやすいから」**です。以前は他社を使ってミラートレーダーをやっていたのですが、FXDDのミラートレーダーの存在を知ってすぐに乗り換えました。特徴をもう少し細かくを分析してみます。 1,スプレッド ミラートレーダーにおいてはスプレッドが非常に重要です。FXDDは他者と比べてかなりスプレッドが狭いです。ほとんどのFX業者において、ミラートレーダーをやっていると実際の収支はストラテジーの公式記録よりも悪くなることが多いですが、FXDDではほとんどの取引が公式記録よりも良い結果となります。 ＞＞FXDDのスプレッドについて 2,最低取引通貨数 ミラートレーダーはほとんどのFX業者では5,000通貨から、もしくは10,000通貨から取引可能になっています。FXDDは1,000通貨から取引可能です。同じ取引量でもストラテジーによってリスク量にかなり差があります。ストラテジーによっては10,000通貨だとリスクが大きすぎて使えないといったことが起こりえます。1,000通貨から取引できるメリットは思いのほか大きいです。 3,レバレッジ 国内では最大レバレッジ25倍の法的規制がありますが、FXDDは最大500倍まで可能です。これにより資金効率をよくすることができるという大きなメリットがあります。当ブログのポートフォリオは、50万円の資金で運用していますが、これはレバレッジ500倍だから実現できる資金効率です。必要証拠金が10万円を超えたことはありません。残りの資金はすべて余剰資金になっています。そう簡単にロスカット(=資産が必要証拠金を下回って強制決済されること)になることはありません。もし国内業者で同じポートフォリオを組むとしたら、必要証拠金は150万円を超えてくることがあるので、最低でも200万円は口座に入れておかないと資金ショートが起こる可能性があります。資金効率が悪くなってしまいます。 4,FinalCashBackの還元 FXDDだと収益が上がりやすい理由の一つがこれです。取引量に応じてキャッシュバックが貰えます。決して馬鹿にできる金額ではなく利回りに大きな影響が出ます。 ＞＞FinalCashBackについて 5,出金の透明性 海外業者で一番怖がられるのが、出金時のトラブルです。出金がうまくいかない理由として最も多いのが、日本語が通じないということです。FXDDは電話、ライブチャット、メールすべて日本人が対応してくれます。私も何度もお世話になっています。出金も10回近く行ってますが、着金に4日以上要したことはありません。 6,入金ボーナス 定期的に、入金するだけで5～10%のボーナスを貰えるキャンペーンが開催されています。所定の期間預けておくこと、所定の取引量をこなすこと、この2点をクリアすればボーナスを出金できます。当ブログの検証でも入金ボーナスの金額を記載していますが、無視できないほど収益に貢献してくれています。 FXDDのデメリット デメリットも二つ書いておきます。 1,海外業者であること FXDDは国内業者ではありません。アメリカとマルタに拠点を置く海外法人です。 世界的にも大手のFX業者なので倒産の可能性は低いですし、万が一倒産してもマルタの信託保全に守られているので、資産は帰ってくる手筈にはなっています。しかし日本の場合と比べると信用度は多少落ちるかもしれず、絶対100%大丈夫と言い切れない部分はあります。（あらゆるリスクの可能性を考え出したら、日本の業者だって絶対100%大丈夫とは言い切れないわけでキリがないですが・・・） 万が一の時に備えて、私はリスク軽減策としてレバレッジ500倍にすることで少ない金額で取引ができるようにして、利益が出たらさっさと出金することにしています。必要以上の資金を預けておかないことで最悪の場合のダメージを極力小さくするようにしています。（国内業者を使うときも同じことをやっています。） 2,申告分離課税の対象外であること 『1,海外業者であること』の関連で、利益が出た場合の確定申告についてです。 国内FX業者の場合、税金は15%の所得税と5%の地方税、つまり他の所得と関係なく一律利益の20%になります。 しかしFXDDは海外FX業者ですので、国内の場合と違って総合課税となります。税率が20%より小さくなる場合も多いですが、人によっては20%よりも大きな税率になる場合もあります。 また、国内業者での損益と海外業者での損益通算はできません。 総合課税の詳細は以下等を参考にして頂ければと思います。 ＞＞海外FXの確定申告 ※本項は2015年4月現在の情報をもとに起筆しています。時間の経過と共に税法および証券取引法が変わる可能性があります。また、当方税務の専門知識は持ち合わせておりませんので、詳細については必ず信用できる人からの情報を参考にするようお願い致します。 以上のように海外FX業者を使うにあたってはデメリットもありますが、FXDDを使うメリットとデメリットを天秤にかけたときに、メリットがあまりにも大きいと判断して私は長くFXDDを使い続けています。 FinalCashBackについて FinalCashBack経由で口座を開設すると、取引量に応じてキャッシュバックがもらえます。 ※FinalCashBackはFXDDなどの口座開設を斡旋しているWEBサービスです。口座開設のインセンティブとして取引で負担したスプレッドの一部を還元してくれます。 キャッシュバックを貰えるか貰えないかの違いはトータル収支にかなり響いてきます。至極単純に貰えるものは貰ったほうが得です。もともとスプレッドの小さいFXDDで、貰ったキャッシュバックをスプレッドから差し引かれたものと考えると、相当狭いスプレッドで取引できることになります。 FinalCashBack経由 FXDDミラートレーダーの始め方 1,FinalCashBackにアクセス、ユーザ登録する。 2,ユーザ登録が終わったらFinalCashBackにログインする。 3,ログインした状態で以下のマニュアルを参考に口座開設申請する。 ＞＞FXDD口座開設マニュアル（PDF） ※FXDDでは口座で用いる通貨を選べます（日本円、米ドル、ユーロ・・・・・・） 特に理由がなければ「日本円」を推奨します。理由は他の通貨を選択すると確定申告の手間が恐ろしく増えるからです。 4,口座開設が完了したら、FinalCashBackにて口座の認証(FinalCashBack⇔FXDD口座の紐付け)を行う。上記マニュアル参照。 5,キャッシュバックの受取り方法を選択(「銀行振込み」と「Paypal」) ※手数料を考えるとキャッシュバック総額が15,000円を超えると「銀行振込み」の方が得です。基本的には「銀行振込み」でいいかと思います。 6,口座に入金。（クレジットカード、銀行送金、NetelLer,Skrill・・・・） ※2015年4月現在、クレジットカードはJCB不可です。VISA、MasterCardはOK。 ※私は入金はクレジットカード、出金は銀行送金を使っています。 手数料が一切かからず、クレジットカードのポイントまでつくので、恐らくこれが一番得なのではと思います。 7,ミラートレーダーにログイン。ストラテジーの設定を終えればあとは勝手に取引が開始されます。 ＞＞【FXDDミラートレーダー】ログイン ※最初は恐らく適正な取引量がわからないと思いますので、最低取引単位(1K)で設定されることを推奨します。 同じ取引量でもストラテジーによってリスク量にかなり差があります。データをよく確認し、また実際に取引してみて感触を十分に確かめてみてください。 ■すでにFXDD口座を持っている場合 後からでも既存の口座をFinalCashBackに登録できる場合があります。 FinalCashBackにログインした状態で、 FXDDを選択 →「口座認証受付け」をクリック →口座情報を入力して申請 ...

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して9ヶ月連続プラスとなりました。資産倍増からさらに増え、9か月で資産+119%まで伸びてきました。さすがにここまでの成績は当初は想定しておらず、運がよすぎる感があります。どこかで大きく負けることはあるでしょうし、今後もこのペースで資産を増やせるとは考えにくいですが、それでも一定の信頼の置けそうなポートフォリオができつつあるとは思っています。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金で検証開始。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 2014年 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -8,262円 -687円 +9,644円 0円 +695円 12月 234勝134敗 +29,345円 -3,510円 +9,330円 0円 +35,165円 2015年 1月 240勝198敗 +17,383円 -4,203円 +13,076円 0円 +26,256円 2月 256勝166敗 +108,916円 -1,881円 +14,775円 +40,000円 +161,810円 3月 367勝178敗 +130,358円 +525円 +19,233円 0円 +150,116円 計 2022勝1155敗 +469,043円 -20,280円 +91,047円 +60,000円 +599,810円 ■2014年7月～2015年3月の取引収支推移 ※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。 最大ドローダウン:-197,168円(2015年1月23日から2015年2月4日にかけて) ...

当ブログの検証で利用しているFXDDミラートレーダーのスプレッドについてです。ミラートレーダーは基本的にどこのFX業者を使っても同じ取引結果になりますが、業者によってスプレッドの影響で損益に差が生じます。数か月、数年と運用するとその差は非常に大きなものなります。圧倒的にスプレッドが狭く有利な取引ができるのがFXDDです。 通貨 スプレッド平均 スプレッド平均(FinakCashBackのキャッシュバック合算) EURUSD 2.06 1.31 AUDUSD 2.21 1.46 USDCHF 2.22 1.47 NZDUSD 2.31 1.56 USDCAD 2.60 1.85 EURGBP 2.72 1.97 USDJPY 2.74 1.99 GBPUSD 2.93 2.18 EURAUD 3.09 2.34 EURJPY 3.28 2.53 EURCHF 3.55 2.80 AUDJPY 3.81 3.06 GBPAUD 4.05 3.30 CHFJPY 4.17 3.42 AUDCAD 4.24 3.49 CADJPY 4.28 3.53 GBPJPY 4.46 3.71 EURCAD 4.57 3.82 NZDJPY 4.68 3.93 GBPCHF 4.77 4.02 AUDNZD 5.46 4.71 集計について ・集計期間：2015年1月4日～1月14日 ・24時間すべてのティックのスプレッドを取得し、平均値を計算。 ・FinalCashBack経由で開設した口座の場合、取引ごとに0.75pips～のキャッシュバックがもらえます。 ⇒FinalCashBackについて ...

ミラートレーダーはFXの自動売買ツールの一つです。ミラートレーダーを理解するにあたってFX（外国為替証拠金取引）についてそれほど細かい知識は必要ありません。買値と売値の差額で利益を取ること、スプレッドやスワップのことなど、基本的な知識さえあればとりあえず理解はできるかと思います。 ミラートレーダーとは システムトレードで使われるシステムを世界中から集めて無料で使えるようにしたサービスです。(システムトレードについてはこちらを参照ください) ミラートレーダーはプロが作った1,000を超える自動売買システム(「ストラテジー」と呼びます)の中から、好きなものを選ぶだけです。あとは勝手に売買をしてくれます。 95%のシステムはハズレ 長年為替相場に携わっているプロであっても勝てるシステムを作るのは難しいです。いざ運用してみたら全然勝てないシステムが大半です。過半数の人は知らず知らずのうちに勝てないシステムを選んでしまうために負けてしまいます。別にシステム開発者はわざと勝てないシステムを提供しているのではありません。勝てるシステムを作るというのはそれほど難しく、高度な知識と経験のほかに運も加わってようやく少し勝てるシステムが生み出されるといった具合です。これは勝てると思って開発されたシステムですら、大半が1年間も動かせば収支マイナスになります。そういったわけで95%のシステムは残念ながら使えないシステムということになってしまっています。逆に言うとミラートレーダーの全体の5%ほどは当たりシステムがあります。いかに当たりのシステムを掴むがミラートレーダーの全てだと言えます。 システムを複数組み合わせてポートフォリオを作る 勝てるシステムであっても不調期が長く続くこともあります。毎週毎週確実に利益を上げてくれる夢のようなシステムは無いと思った方がいいです。しかし、個々のシステムが不安定でも長期的に勝てそうなシステムを複数組み合わせて運用すると俄然安定感が増します。FXに限らず、資産運用の王道は分散投資です。どんな組み合わせを考えるかがミラートレーダーでは最も重要かつ最も面白い部分だったりします。 投資は自己責任 投資は自己責任です。もっと具体的に言うと、 ・勝てば全て自分のおかげ ・負ければ全て自分のせい が基本です。 ミラートレーダーの場合は取引タイミングが全てシステム任せのため、損失が出た場合ついついシステムのせいにしたくなる気持ちもわからなくはないですが、自己責任の原則は手動取引の場合と全く同じです。システムトレードにおいて時々、大負けした腹いせにシステム開発者にクレームを入れたりネットで誹謗中傷するといった事例を聞きますが、お門違いもいいところです。サービス提供側によほど悪質な落ち度がない限りは100%自分の責任ですし、仮にもし悪質であった場合でも基本的には損失が返ってくることはありません。 人のポートフォリオの丸パクりができる ミラートレーダーの面白いところは、ほかの人のポートフォリオを真似すればその人と同じ結果になることです。同じストラテジーを採用している人は皆同じタイミングで売買するからです。うまくいってる人の取引をそのままコピーできてしまう再現性の高さがミラートレーダーの特徴の一つと言えます。仮に当サイトのポートフォリオをそのまま真似すれば、当サイトで公開しているのと同じ収支になります。実際ミラートレーダーを始める際は、とりあえずうまくいってそうな人の真似をして、そこから自分なりのアレンジを加えていく人が多いのではと推察します。私もはじめはそうでした。当サイトのポートフォリオを完全に真似をされても、一部を参考にされても全く問題ありません。ただし上記でも触れたとおり、真似される場合も自己責任でお願いします。。当方ではどんなことがあっても一切責任を負うことはできません。現在までは当サイトのポートフォリオは日本で公開されているポートフォリオの中でもトップクラスのパフォーマンスを残してはいます。しかし今後どうなるかなんて私にも全くわかりません。繰り返しになりますが、一切の責任を追うことができませんので、参考にされる場合はその点にご注意ください。これはどの人のポートフォリオを真似する場合でも同じです。 ←1,システムトレードとは？ →3,ミラートレーダーの始め方

ミラートレーダーの説明の前に、FXのシステムトレード(=自動売買)についてかんたんに書いてみます。 システムトレードは手動取引とは勝手が違う点も多く、奥が深くて無限の可能性を感じさせるその面白さに取り憑かれる人もたくさんいます。 システムトレードとは ・プログラムが売買タイミングを判断して自動でトレードする。いわゆる自動売買のこと。 (手動取引と比べた場合の)システムトレードの利点 1,24時間売買チャンスを逃さずトレードできる。 2,主観・感情の影響を受けず、機械的にトレードできる。 3,取引手法の優位性を統計的に分析できる。 4,売買手法の再現性が高い 個人的には4が非常に大きいと考えています。長期間に渡って利益を出し続けているロジックは、なんらかの優位性が働いている可能性が高いのですが、 **自動で売買判断をしてくれるということは同じような相場パターンが再びやってきた時に何度でも同じやり方で取引できるということですので、勝ちパターンさえ見つけることができれば将来にわたって同じ手法を機械的に継続できるわけです。**手動で取引する場合も、同じやり方を将来に渡って続けることはできなくはないですが、手法を再現するという意味で言えば、システムトレードの方がはるかに簡単です。 システムトレードに対するよくある批判として「自分が思っているのと全然違うトレードを勝手にしてしまう」というのがあります。要は自分が買いたいときに売ってしまう、売りたいときに買ってしまうということです。これは本来自分の予想なんかあてにならないことを見落としていることにより起こる誤りです。そもそもですが、自分の予想があてになるのならば手動取引でずっと勝ち続けられるはずです。FXは世の中の大半の人が負けている現実を考えれば、ごく一部の専門家レベルの知識・スキルを持った人を除けば、自分の予想は全くあてにならないものと認識しておいたほうがいいと思います。FXで勝つためには安易な予想はしてはいけないと思います。 運用イメージはどちらかといえば株に近い FXは手動取引の場合、例えばドル円なら買うか売るかの2択しかありません。起こるのは上がるか下がるかのいずれかだけです。取り扱える通貨ペアもそれほど多くあるわけではないですしルールは至ってシンプルなので誰でもすぐに理解できます。しかしFXにおいてはこのシンプルさがかえって難しかったりします。 システムトレードの場合、買うか売るかの選択を自分ではせずにシステムに委ねることになります。かわりに以下の2つの決定をすることになります。 1,どのシステムを使うか 2,どのぐらいのロット(=取引量)で取引するか あとは、自分が選んだシステムの取引経過を見守るのみです。 例えば当ブログで扱っているミラートレーダーでは、1000以上の取引システム(『ストラテジー』と呼びます)が用意されているのですが、その中から自分の気に入ったストラテジーを選択して運用するさまは、どちらかといえば銘柄を厳選して投資する株の運用に近いように思います。 半ほったらかし運用 よく自動売買のメリットとして「ほったらかしでも勝てる」という謳い文句がありますが、ある程度自動売買を経験した身から言わせてもらうと、完全放置プレイで利益を上げ続けるのはなかなか難しいです。定期的なフィードバックは必要になってきます。私の場合でだいたい1か月に1回は全体をチェックするようにしています。完全放置はよくないとしても時々メンテナンスをすれば十分、つまり「半ほったらかし運用」でいけるかと思います。いずれにしても手動取引と比べて画面の前にいないといけない時間が圧倒的に短くていいのは間違いないです。 システムトレードの分類 システムトレードは大まかに分けて、ホスティング型とプラットフォーム型の2種類があります。 1,ホスティング型 ・システムトレード専用ソフトを自前のPCやサーバにインストールしてトレードする。MT4やcTraderが有名。サーバ費用やソフト購入費などそれなりに費用がかかる。上級者向き。 2,プラットフォーム型 WEB上でトレードに関する設定を行うだけで自動売買ができるサービス。ミラートレーダーが有名。基本的には費用が一切かからない。初心者向き。 当ブログで扱っているミラートレーダーは「2,プラットフォーム型」にあたります。誰でも割と簡単にはじめられるのが特徴です。 タイプ ホスティング型(MT4,cTrader等) プラットフォーム型(ミラートレーダー等) メリット ・(簡単に言うと、)可能性は無限大。 あらゆる取引手法が実現可能 ・かんたんに始められる ・基本的に無料でシステムを使える デメリット ・ある程度知識が必要 ・費用がかかる ・工夫しないと勝つのが難しい どちらが勝ちやすいか 基本的には「ホスティング型」の方が勝ちやすいとは思います。とにかくできることが多いので、思いつく限りのほとんどの手法は難易度はさておいて一応実現可能だからです。 ただし、「ホスティング型」は費用がかかりますので、かなり知識がないと長期に渡って収益を上げるのは難しいです。私も年間で100万円以上の出費をしています。これを取り戻したうえにコンスタントに資産を増やすのは簡単ではないです。一定以上のレベルにいくためには、プログラミング、統計学、サーバ、ネットワークなど専門的な知識が必要になってくるため、敷居はかなり高いと思っています。 一方の「プラットフォーム型」はFXの最低限のルールさえ知っていれば誰でも簡単かつ無料で始められます。ただし、そんなに簡単には利益は上がりません。システムを無料で利用できるかわりに、スプレッドやスワップがやや不利になっているからです。ユーザが1円も払わなくていいかわりに、スプレッドやスワップに『事実上のシステム利用料』を乗せられているのです。この費用は時間の経過とともにじわじわと効いてきます。費用を上回って長期間資産を増やし続けるのは容易ではありません。 ミラートレーダー検証を始めた理由 ミラートレーダーは上記区分でいうところの「プラットフォーム型」にあたります。 当ブログでは、2014年7月からミラートレーダーで資産運用できないかの検証を行っています。 ミラートレーダーは大半の人が資産を減らしています。にも関わらず可能性を感じた理由は、 1,システム利用料がかなり安い業者がある 別記事で触れますが、FXDDという業者を使うとかなり小さいスプレッドで取引できます。 2,ノウハウがまだまだ出尽くしていない ミラートレーダーの利用者はそれなりに多く、一時期は世界中で15万人を超えていたそうですが、勝てない人が多いのか利用者は減少しています。ミラートレーダーは勝てないとよく言われます。勝てない人が多い原因の一つとして、ミラートレーダーについて信用の置ける情報発信者がほとんどいないことが挙げられます。まだミラートレーダーの歴史が浅いことも原因の一つでしょう。ミラートレーダーを扱うサイトはそれなりの数はありますが、残念ながら質の高いコンテンツは非常に少ないです。FX業者のサイトもまるで競馬予想を喚起させるような行き当たりばったりの企画ばかりで、投資の本質的なところに触れることがほとんどありませんし、ミラートレーダーを扱った個人サイトも科学的なアプローチをしているサイトはほとんどありません。MT4やcTraderを扱ったサイトではネットで探しただけでも貴重な情報がたくさんてあるのとは対照的です。いい加減な情報があまりにも多く、信用に値する情報が少ないことが勝てる人が少なくなっている要因の一つと考えています。逆に言うと、正しい運用方法で扱っていけばそう負けないんじゃないか、もしかしたら長期的に使えるんじゃないかと考えました。ノウハウがまだ全然出尽くしていないということにかえって可能性を感じました。 →2,ミラートレーダーとは？

ミラートレーダーの中でも利用者の多いTaiyoを分析します。ミラートレーダーではストラテジーの利用者数と実力はあまり関係がなかったりするのですが、このTaiyoは比較的安定した実績をコンスタントに残しています。 運用実績 2014年7月から2015年2月までのTaiyo多通貨ペア運用の収支曲線 ※（2014年12月までは1K運用、2015年1月からは2K運用） スイスフランショックで相場が大きく荒れた1月に少し大きめのドローダウンを記録しましたが、それ以外は極めて安定した成績になっています。ちなみに、私はこの検証を始めるより前にもミラートレーダーをやっていて、その時もtaiyo多通貨ペア運用をしていたのですが、同じように安定した成績を記録してくれていました。 Taiyoの特徴 大雑把に言うと、下記のような特徴があります。 1,典型的なトレンドフォロー型ストラテジー。トレンド継続中に逆行したところをトレンド方向に押し目買い（戻り売り）する。 2,長期的に方向感が無いときは全くポジションを持たない 3,「短期売買ロジック」+「中長期売買ロジック」 少なくとも2つ以上のロジックのハイブリッドと思われる。 4,損切りは300pips(×2ポジション)。時々600pipsのストップロスを記録しながら、コツコツと利益を積み上げていくタイプ 5,多通貨ペア運用によるリスク分散効果が高い = 通貨違いストラテジー同士の相関が小さい 6,売買頻度はかなり高い(取引ペースが一定ではない) 7,勝率は80%程度と高め 「2,長期的に方向感が無いときは全くポジションを持たない」 これがtaiyoの非常に特徴的な点です。以下のtaiyo（USDJPY）の損益一覧を見て頂ければわかるとおり、taiyoにとって有利でない相場だと判断した場合は一切取引をしなくなります。一般的には、シストムトレードで取引を中断したり再開したりすると、統計学を用いたデータ分析が難しくなるなどの不都合が多いのでそういったことはやらない場合が多いのですが、少なくともtaiyoの場合はこの断続的なトレード手法がうまくいっているようです。最近だとTaiyo（NZDJPY)が2月6日以降、方向感の定まらないNZDJPYチャートの様子を見てか一切トレードをしなくなりました。 全くポジションを持たない期間が多く存在するのが特徴 「5,多通貨ペア運用によるリスク分散効果が高い = 通貨違いストラテジー同士の相関が小さい」 ミラートレーダーの他のブログを見ていると、Quickshiftの多通貨ペア運用が人気です。私もQuickshiftは16通貨ペアで運用しています。ただ、Quickshift多通貨運用の良くない点としては、ストレテジー同士の相関係数がそこそこ高い点が挙げられます。要は「勝つときはどれも勝つし、負けるときはどれも負ける」といったことが比較的起こりやすく、ドローダウンが重なりやすいのです。リスク分散効果が低く、最近だと、2015年1月には多くの通貨で大負けが重なって、壊滅的なドローダウンが発生しました。Quickshiftは同じようなドローダウンが過去にも起こっています。 Taiyoの場合、Quickshiftと比べるとそれぞれの通貨ペアの相関性が小さい、つまりそれぞれが関係のない動きをしやすいです。TaiyoのAUDUSDとNZDUSDだけはチャートも似た様な形になることが多いのもあってそっくりな動きにはなるのですが、その他は割と独立した動きをしやすく、リスク分散効果が大きいのです（さすがに相関係数ゼロではありませんが）。 絶対とは言えませんが、Taiyoはすべての通貨でドローダウンがぴったり重なるような壊滅的状況になる確率はかなり低そうです。これはポートフォリオを組むにあたってとても好都合なことです。 多通貨ペア運用にもってこいのストラテジー Taiyoは単独通貨ペアだけで見ると成績はそれほどでもないのですが、多通貨で組み合わせると安定感が増します。この点はQuickshiftも同じですが、リスク分散効果だけでいうとQuickshiftよりもTaiyoの方が上です。 ストラテジー公式記録と取引実績の差異 ミラートレーダーではストラテジー公式記録と実際の取引には差分が生じます。最も大きい要因はスプレッドの違いによるものです。その他スリッページ、スワップ、サーバーや回線の状況などによって差が生まれることもあります。以下に検証データを掲載しました。Taiyoは取引回数が多いので、低スプレッドのFXDDを使って数ヶ月・数年と時間を重ねるとスプレッドの差が積み重なって公式記録との差は有利な方向にかなり広がると思われます。 ■公式記録とFXDD実績の比較(2014/07/01～2015/03/31の9か月間) ストラテジー名 公式記録 FXDD実績 取引回数 キャッシュバック(FinalCashBack) 公式と実績の差分 Taiyo(AUDUSD) +2431.5pips +2597.0pips 211回 +158.25pips +231.85pips Taiyo(NZDUSD) +2489.9pips +2586.0pips 281回 +210.75pips +306.85pips ※「FXDD実績」は当ブログ検証口座の実際のデータ ■考察 -FXDDにおいてNZDUSDのスプレッドはおよそ1.56pipsです。（FinalCashBackのキャッシュバック考慮） ＞＞参考：FXDDのスプレッド -対して公式記録で用いられているNZDUSDのスプレッドは上記テーブルから逆算しておよそ2.7pips程度と推測できます。 -FXDDでは公式記録と比べて1回の取引あたり平均で**+1.1pips**よい成績が出ることになります。 -逆にNZDUSDのスプレッドが2.7pipsよりも広い業者を使っている場合、その分公式記録よりも悪い成績になると推察されます。 ・FXDDでTaiyo(NZDUSD)を9か月運用して、公式記録より323.75pips多く利益が出ています。 →取引頻度が一定だと仮定すると、単純計算で年間約400pips強の差が出ることになります。 →1,000通貨運用だとおよそ+4,800円、10,000通貨運用ならおよそ+48,000円の公式記録と差がつくことになります。 ■まとめ 以上、当方の口座の約9か月分のデータからの分析です。TaiyoはFXDDの低スプレッドの恩恵を受けやすいストラテジーだと言えます。 ※当データは今後も必ずこの通りになることを保証するものではありません。参考にされる際はご自身で改めて確認されますようお願いします。 Taiyoの見切り時 ストラテジーの見切り時はとても難しく、様々なアプローチがあるのですが、私なら勝率の推移で判断します。Taiyoは80%前後という高勝率をキープして利益を積み重ねるタイプのストラテジーなのですが、これが勝率70%かそれ以下までズルズルと落ちてくるようだと、相場に合わなくなってきていると判断して採用をやめると思います。 Taiyoの想定最大ドローダウン 私は多通貨ペアの合計ベースで-5,000pips～-7,000pips程度のドローダウンまで想定しています。想定最大ドローダウンというのは算出方法がさまざまあり、算出方法によって結果もまちまちになりやすいです。「最悪の場合どれぐらい負けそうか」の想定自体、自己責任の範疇と考えてますので、あくまで参考にする程度に見て頂ければと思います。

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して8ヶ月連続プラスとなりました。今月は一気に16万円勝ちの資産32%増。今まで月間ベースで負けはなかった反面、大きく勝ったこともなかったのですが、2月は複数のストラテジーが絶好調で初めての大勝ちとなりました。あと5万円増やせば検証開始から資産倍増達成のところまできました。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金で検証開始。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 2014年 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -8,262円 -687円 +9,644円 0円 +695円 12月 234勝134敗 +29,345円 -3,510円 +9,330円 0円 +35,165円 2015年 1月 240勝198敗 +17,383円 -4,203円 +13,076円 0円 +26,256円 2月 256勝166敗 +108,916円 -1,881円 +14,775円 +40,000円 +161,810円 計 1655勝977敗 +338,685円 -20,805円 +71,814円 +60,000円 +449,694円 ※2月はFXDDでは入金ボーナスキャンペーンは無かったのですが、個人的な諸事情あって2月にボーナス適用となりました。 ...

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して7ヶ月連続プラスとなりました。 2015年1月、外国為替市場は稀に見る値動きの激しさで、資産変動も平常時の3～4倍はあったと思います。 そんな中、若干のプラスで乗り切れたのは運がよかったとしか言いようがなく、大怪我をしても不思議ではありませんでした。 改めて為替の怖さを実感した1ヶ月でもありました。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金でスタート。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -8,262円 -687円 +9,644円 0円 +695円 12月 234勝134敗 +29,345円 -3,510円 +9,330円 0円 +35,165円 2015年 1月 240勝198敗 +17,383円 -4,203円 +13,076円 0円 +26,256円 計 1655勝977敗 +229,769円 -18,924円 +57,039円 +20,000円 +287,884円 ■2014年7月～2015年1月の取引収支推移 ※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。 最大ドローダウン:-144,217円(2015年1月23日から2015年1月31日にかけて) ...