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30年以上もの間、ほとんど動きのなかった香港ドルレートがここにきて大相場を迎える可能性が出てきています。これは利益を得るチャンスなのでしょうか？ここでは香港ドルレートの今後について、投資の妙味について考察します。 【はじめに】香港ドルのレートについて 香港ドル(=HKD)は米ドルペッグ制、つまり米ドルレートに連動させる形で運用されています。 厳密に言うと、1米ドル = 7.75～7.85香港ドルという非常に狭いレンジ内でのみ変動することが許容されており、もし香港ドルレートがこのレンジの外に出ようとした場合は、香港金融管理局が介入し、レンジ内で収まるように為替レートを誘導すると公言しています。 ※過去10年間のUSDHKD(米ドル香港ドル)チャート。非常に狭いレンジ内で推移しているのが特徴。 日本で生活しているとUSDHKDのレートというのはちょっと取っつきにくいかもしれません。USDHKDのレンジがどれほどの狭さかをドル円に置き換えて例えてみます。 ドル円レートは「1ドル100.00円～101.20円」の間での変動しか許容しません。 ⇒ もしレートがこのレンジを外れようとしたときは、日銀が無制限に為替介入して全力で阻止します。 と言ってるのと同じことです。 香港当局は米ドルペッグ制に移行してから30年以上の間、道中に細かなルール変更はあったものの、アジア通貨危機、香港返還、リーマンショックなど様々なインシデントを乗り越え、一度もペッグ制を破られることなく守り続けてきました。 しかしながら、経済状況は時代の変化と共に刻々と変化します。 動もすれば固定的な相場は、いずれは時代にそぐわなくなり終焉を迎えることとなります。もしかしたら香港ドルの米ドルペッグ制が近いうちに終わりを迎えるかもしれないという観測をする人が出てきているのが今です。 今、香港ドルに何が起こっているのか まず基本的な話をすると、香港ドルを米ドルと連動させるということは、金利を常に米国に合わせ続けないといけません。そうしておかないと、交換レート比率は一定ならば誰だって金利が低い方の通貨を売って金利が高い方の通貨を買いたいと思うでしょう。たちまちレートが一方向に傾き、ペッグ制は崩壊します。 2018年4月には、1米ドル=7.75～7.85香港ドルのレンジが定められて以来、初めて7.85の上限に到達することになりました。 (注:USDHKDが上限に達したということは米ドル高、香港ドル安だということです。話の本質は『今、香港ドルがどんどん下落している』ということです。) それを受けて、ついに2018年4月12日には香港当局は、保有している米ドルを売却して香港ドルを買い付ける介入に踏み切りました。 その後、断続的に10回以上の介入を遂行しました。 ～参考～ -【2018/04/13】香港ドルが下限到達、ＨＫＭＡ介入動く -【2018/04/17】香港金融管理局が再び為替介入、57.7億香港ドル買い入れ -【2018/05/17】香港金融当局、一夜で1340億円費やす－ペッグ防衛で香港ドル買い介入 ～なぜこのタイミングで上限7.85に到達したのか～ 近年、米国金利は上昇し続けている ↓ 香港はペッグ制を採用している限り、米国金利に合わせる形で金利を上昇させ続けるしかない ↓ 香港の民間金利が金利上昇についていけなくなってきて、低水準で停滞 ↓ 『米国の民間金利 > 香港の民間金利』 となり、香港ドル売り圧力増大 さらにはずっと以前から香港ドルのペッグ制については問題点が指摘され続けており、その問題点に関する議論がここに来て再燃している感はあります。 米ドルペッグ制を継続することの問題点: 1,他国の通貨と連動させているがゆえに、自国でできる金融政策が限られてしまう。 2,香港は中国に返還されて久しく、今や中国経済と密接な関係があるにも関わらず、いまだに(中国元ではなく)米ドルと連動させている意味が分からないという指摘。 このあたりの事情に関しては、詳しく解説されている記事を紹介しておきます。 ～参考～ 香港ドルが歴史的に安くなっている状況に関する整理 - TRAVEL=LIFE 香港当局は現在、とても難しい舵取りを迫られています。香港当局の判断によってはペッグ制の廃止であったり、今とは違うレートにソフトランディングさせるような決定が行われてもおかしくない状況だということです。 FXで利益を狙うなら 捉え方次第では、今まさに千載一遇のチャンスが来ていると言えるかもしれません。 下図のように、USDHKDは下値リスクが限定的である一方で、もしレンジをブレイクすれば上値はどこまでいくかわからないという状態のため、USDHKDをロング保有すればローリスクハイリターンが実現できます。 -——- ■シナリオ別考察 ①上限突破した場合： 果たしてどこまで上昇するか誰にもわかりませんが、長年続いたレンジ相場から一気にブレイクアウトしたときの上昇エネルギーは相当なものになると想像できます。最も劇的なシナリオを予想するならば、スイスフランショックのようなクラッシュが起こることが考えられ、穏やかなシナリオで予想するならば、香港当局がレートのレンジを上方修正(例:7.75～7.85だったレンジを7.85～8.05に変更)する可能性などでしょうか。 ちなみにスイスフランショックの際は、ペッグの防衛ラインが破れた瞬間、ヘッジファンドがあらかじめ仕込んでおいた大量の注文が執行されたためにあれほどの凄まじいクラッシュが起こったという背景がありました。今回もヘッジファンドが同じような準備をしている、つまり上限である7.85を少し上回った付近で大量の買い注文を仕込んでいる可能性は十分考えられます。 ②上限突破せずに反落した場合: 仮に上限7.85から下限7.75まで目一杯下落したとしても、(もちろんポジション保有量によりますが)損失は限定的です。また、現在のように「米ドル金利 > 香港ドル金利」の状態が続いている限りは、ロング保有でスワップを貰い続けられるため、損切りで終わったときの損失額を軽減することができます。 ③下限を割れる可能性: 取り巻く環境がよっぽど激変しない限りその心配はないかと思われます。世界情勢に相当な変化があった場合のみ再考すればよいかと思います。 ——– ちなみに、7.85の上限は防衛されると見てる方も多いのですが、それであっても7.85付近でショート保有するのは極めて危険です。もし上限突破した際には、それこそ2015年のスイスフランショックの時に壊滅的な損失を被った人と同じ目に合うかもしれません。 -——- MEMO: USDHKDが上限に達する =　香港ドルの価値が落ちている USDHKDが下限に達する = 香港ドルの価値が上がっている です。 混乱しそうになりますが、ドル円相場のことを考えるとわかりやすいです。 1ドル = 70円 は円高 1ドル = 150円　は円安 という話と理屈は全く同じです。 ——– ...

今回はMT4のEA検証記事を初めて書きます。私はMT4での資産運用をメインで行ってきまして、かなりの数のEAを開発・購入・検証・運用してきましたが、非常に面白いと思ったEAを見つけたので書いてみます。 とにかくバックテスト成績が凄いが・・・ 龍神様EA『火』の巻の注目度は、販売数の伸び方そしてコミュニティの投稿数からもよく伺えます。まだフォワード期間が2か月程度しかないにも関わらずこれほど注目されるのは、バックテストの凄さが各所で共有されているからだと思われます。確かにこれほどのバックテスト成績は私も見たことがありません。バックテストを見慣れている中・上級者はこれを見れば一度は驚くものと思います。久々に市販のEAでワクワク感を覚えました。 ※バックテスト5年間、Tickstory使用、スプレッドEURJPY20,0.01ロット固定 しかし、結論からいうとこのバックテストのパフォーマンスをリアル稼働で実現するのは困難なように思いました。以下プラス要素、マイナス要素に分けて記述します。 仕様 詳しくはfx-onのページを見て頂きたいのですが、一般的なEAとはかけ離れた特徴が数多く見て取れます。 ・最大ポジション数198 ・相場の状況を316,368通りに分類して分析(13通り×13通り×13通り×12通り×12通り?) ・取引回数は1年間で5万回以上 プラス要素 ■チャートをパターン化して分類するという手法 龍神様EA『火』の巻の最大の特徴であり、私が最も面白いと思った点です。半ば機械学習にも似たアプローチでとても可能性を感じさせてくれます。チャートの分類という手法には弊害もあると思ってはいるのですが（※後述）、作者のあじゃんさんはずいぶん昔からこのようなアプローチをされているようでして感服しました。 ■長期バックテストも強烈なパフォーマンス 直近に最適化されたEAではありません。過去10年間でバックテストしても非常に素晴らしい成績を残しています。 ■バックテストの再現性も問題なし 時々見かけるのが、バックテストで良好な成績を出しているものの、リアル口座ではありえない価格・タイミングで約定しているEAです。当該EAのバックテスト取引履歴を確認したところ、ごく一部にそのような取引が確認されましたが、全体の割合からすればほんのわずかで影響は小さいということで、問題ないと判断しました。 ■最大ポジションがかなり大きいが、ナンピン・マーチンゲール的なリスクの上積み要素は無し 一般的には、最大ポジションが大きいEAというのはパフォーマンスが悪いものが多いです。この類のEAは初期に建てたポジションが含み損を抱えた場合に、後から建てたポジションで帳消しにしてしまおうという意図のものが多く、最終的に甚大なドローダウンに繋がるリスクを孕んでいるものが多いからです。しかし検証していくと龍神様EA『火』の巻の大量ポジション保有は、そういった過剰なナンピン・マーチンゲールにありがちな「一発逆転」の発想によるものではないことが伺えます。 ■取引回数も十分 EAは一般的に取引回数が少なすぎると、たとえ成績がよくてもそこから偶然性を排除することができず、本来の実力を測ることができません。龍神様EA『火』の巻は、10年間で取引回数40万回以上あります。ここで一応注意しなければならないのが、龍神様EA『火』の巻は同時に大量ポジションを保有するということで、この同時保有ポジション同士は確率論でいうところの独立試行とみなすことはできないという点です。概算で1度に平均100個のポジションを持つものとして、実質の取引回数は10年間で40万回/100 = 4,000回だと仮定します。かなり数字が小さくなったものの、それでもなお4,000回の取引データというのは統計学的にも十分に有意性のある数字で、偶然では決して出せない成績であると言えます。 ■プロフィットファクターは常識はずれの高水準 直近の5年で2.56という数値を出しています。 EA検証に慣れている方ならよくご存じだと思いますが、プロフィットファクター2.56というのは本来なら異常値でしかありません。プロフィットファクターが2を超えてくるというのは、取引回数が極端に少なかったり、バックテストにてリアル稼働ではあり得ない動きをしていたりと、本来の実力からかけ離れた状態のときしかお目にかかれません。取引回数も十分なうえでこの数値は驚異的というほかありません。 ごく一部の例外を除いて、長期に渡ってリアル稼働でプロフィットファクター2以上を叩きだすのは不可能といって間違いないです。市場参加者が世界一多い為替相場においてそこまでの極端なエッジは存在しえないからです。しかし、もしかするとこのEAはそのごく一部の例外でとんでもないEA、いわゆる『聖杯』なのか？・・・・・と私も一瞬思いました。 ここまではとんでもないEAが出てきたなと興奮を隠せなかったのですが、よく見ていくと落とし穴になりうる要素も浮かび上がってきます。 マイナス要素 ■TP,SLでしかクローズしないロジック 要するに、エントリーしたらあらかじめ決められた利確もしくは損切り水準に引っかかるまでは一切クローズせず、EAの内部ロジックによって途中でクローズされることが一切ないということです。 龍神様EA『火』の巻の場合、TP +17pips,SL -102pipsのどちらかに達するまでクローズすることはありません。 基本的な話として、TP,SLでしかイグジットしないロジックで優秀なシステムは世の中にほとんど存在しませんし、少なくとも私はこれまでに一度も見たことがありません。これは少し考えれば当然のことです。システムトレードにおいて、システムが持てる行動機会は2つしかありません。「エントリータイミングの決定」と「イグジットタイミングの決定」です。ここで問題になるのは「イグジットタイミングの決定」です。TP,SLでしかイグジットしないということは、エントリーした後はトレンドが変わろうがボラティリティが大きく変化しようが一切関係なく、その後の相場状況変化は一切無視で、半ば「イグジットタイミングの決定」を放棄している状態に近いと言えます。2つしかない行動機会のうちの1つを放棄しながら生き残れるほどに為替相場は甘くありません。このような仕様でプロフィットファクターが2を超えるというのは、ある程度システムトレードに精通している人ならあり得ないことだと感じるはずです。 ■パターンを分岐させすぎたことによる過学習(カーブフィッティング)の可能性 これが最大の落とし穴である可能性があります。 - http://ameblo.jp/asiangon こちら龍神様EA『火』の巻の作者であるあじゃんさんのブログです。最新の記事を拝読しました。ここで紹介されているのは龍神様EA『火』の巻とは違うシステムではありますが、龍神様EA『火』の巻のロジックに通じる部分が多々あり、なるほどすごく面白い開発手法だなと興味深く読ませて頂きました。 しかし1点どうしても引っかかる点があります。 ここで登場した「舞姫　standard版」（=Little HONDA）は、為替状況を１１パターンに分類したうえで、４種類の売買ロジックによって動作しています。 そのため、取引データを４４種類に分類し集計しています。（１１×４＝４４） ④上の自動計算機で抽出された個別結果を、今度はランキング集計機に投入します。 自動計算機で出た詳細な個別データから優秀なパラメータのみをピックアップする作業です。 - http://ameblo.jp/asiangon この手法だと細かくパターン分けしたそれぞれ取引回数の少ないロジック1つ1つにとても強いカーブフィッティングがかかっており、結果的にそれらを寄せ集めた形になってしまっているのではと危惧します。結局何が問題かというと、通常のロジックに比べてはるかに強いカーブフィッティングがかかる危険性のある開発手法だということです。 もう少し詳しく説明すると、たとえば4,000回の取引に対してかかるカーブフィッティングはそれほど大きくなることはないかもしれませんが、40回の取引に対してかかるカーブフィッティングはかなり大きくなることが予想されます。もし実質的に「40回のカーブフィッティングがかかった取引データ×100本のロジック=4,000回」といった風なことが起こっていたならば、それは通常では起こりえない強いカーブフィッティングがかかっている可能性があります。先ほども書きましたが、よほど特殊なロジックでも無い限りプロフィットファクター2.5というのは実現不可能に近い数字です。上記記事を見る限りでは、世界中の優秀な開発者たちの多くが挑んでも超えられなかったプロフィットファクター2や2.5の壁を超越したエッジが存在するようにはどうしても見えません。また、上記の記事で紹介されているシステムは龍神様EA『火』の巻とは別のもので、チャートを44パターンに分けていますが、龍神様EA『火』の巻では30万パターンに分けているということで、もし類似した開発手法を用いられているのだとしたらカーブフィッティングの危険性はより高まっている可能性があります。 ■勝率90%越えロジックはカーブフィッティングがかかりやすい 一般論として、システムトレードにおいては勝率が90%を超えてくるとカーブフィッティングの危険性が飛躍的に高まります。 理由としては、 ・負けトレードが少なくなり、最適化の過程で知らず知らずのうちにむりやりパラメータを丸め込むことにより負けトレードが解消されがちだから ・トレード結果1つ1つをプロットしたときの標準偏差(≒ばらつき)が大きくなるため、トレード結果が理論値から乖離しやすい（→偶然勝つということが起こりやすくなる） などが挙げられます。 以上のことから、龍神様EA『火』の巻のバックテストは通常のロジックでは起こりえないレベルのカーブフィッティングがかかっている可能性が高いと現時点では判断しています。もしも私の理解を超越したロジックが組み込まれており、とんでもない成績を今後も残し続けるようであればその際はお詫びしたいと思います。 稼働継続するかの判断基準 TP,SLが固定のため、シンプルに勝率をターゲットにするのがよいと思います。 ▼参考： ・勝率94%　→　バックテスト並みの驚異的な成績 ・勝率85.71%　→　損益分岐点。これを上回れば損益プラス、下回ればマイナス（※スプレッド考慮せず） 長期的にどのあたりに収束するか注目です。勝率87%を超えれば使用に耐えうるレベル、90%を超えれば世の中のほとんどのEAを上回るパフォーマンス、逆に85%を下回るようなら運用を中止するべきといったところでしょうか。 検証のまとめ 今の時点では、龍神様EA『火』の巻が期待されているようなバックテストで見せている驚異的な成績をフォワードでも発揮する可能性は低いと私は思っています。一方で、**バックテストには及ばないにしろ、秀逸な開発手法だと思いますので、エッジが全く効いていないとも考えにくく、並みのEAを遥かに超えた成績を今後残し続ける可能性も十分にあり得ると思っています。**当然、今後全然勝てない可能性もあるとは思いますが、これはリアル稼働開始から間もないが故になんとも言えない状況です。 ...

久しぶりの更新です。今回は裁量トレードについてです。私は普段FXではアルゴリズムトレードしかせず、裁量トレードは滅多に行わないのですが、最近の南アフリカランド急落を見て裁量でランド円のポジションを持ってみました。さまざま分析していると、今は非常に特異な状況であることが浮かび上がってきます。 ランド円概要 南アフリカという国は、物理的にも心理的にも日本からは決して近いとは言えない国ですが、こと為替取引に関して言えば日本人は南アフリカランドという通貨への関心は比較的高いです。それはランドが高金利通貨で、スワップを狙った取引が多く行われていることによるものです。レバレッジによりますが、ランド円を持っているだけで年間で数%～100%資産が増やすことができるため人気があり、取引数量ベースでFXの通貨ペアの中でドル円に次いで2番目の取引量を誇っています。 ※参考:通貨ペア別取引数量(くりっく365) ただし、高金利の裏には相応のリスクが潜んでおり、一歩間違えると大変な危険を伴います。高金利を継続するということは言い換えれば高金利を続けないと誰も南アフリカランドを買わなくなるということの裏返しでもあるからです。もしかすると高金利の副作用が起こっているのがちょうど今、この12月かもしれないということです。 平均8.35円/ランドでショートポジションを保有 2015年9月以降、心理的なサポートラインだった8.5円を明確に割り込んだのを見て、ショートポジションでエントリー。その後立て続けに逆指値の売り注文を仕掛けておいたものが、暴落と共に全て引っかかった形になりました。 当初はジリジリと下げていく展開を予想してエントリーしたのですが、結局1週間足らずで11%を超える下落を記録したことになり、まさかこれほどの急ピッチで下落が進むとは思っておらず驚いています。これほど急激に下落した要因を探ってみると数多く浮かび上がってきます。 ■多すぎる下げ要因 ・財政再建に定評のあった南アフリカ財務大臣が突然解任されたこと。 ・原油の暴落。天然資源繋がりで金の産出国である南アフリカのランドが連れ安になっていること。 ・もともと流動性が高くないこと。 ・米ドルの利上げ観測。安全なドルを買いたい人がリスクの高い新興国通貨を売る流れがあること。 ・ヘッジファンド等によるミセス・ワタナベ狩りの可能性(後述) 誰もが知っているように、普段は為替がどちらに動くかを予想するのは容易ではないわけですが、現在の南アフリカランドほど下げ要因ばかりが偏った相場も珍しいです。流動性が低いが故、突然の暴騰の可能性ももちろんあるにはあるわけですが。 「ミセス・ワタナベ狩り」の様相 日本人の個人投資家の総称として「ミセス・ワタナベ」という呼び方をすることがあります。そもそもFXが一般国民にまで深く浸透している国というのは世界的にも珍しく、 「日本では専業主婦までがFXをやるらしい」という驚きの意をこめて、海外では日本人投資家全体をミセス・ワタナベという呼び方がされるようになったそうです。 今のランド円相場は、ミセス・ワタナベがヘッジファンドや機関投資家に狙われる材料が整ってきているようにも見えます。 ■ミセス・ワタナベの特徴 ・トレンドに対して逆張りをする傾向がある ・クロス円通貨ぺアはロング保有を好む傾向がある ・高めのレバレッジで取引する傾向がある（ギャンブル嗜好性） ・勝率が高い反面、利益は小さく損失は大きくなる傾向がある(利小損大) これらの特徴が相まって、マネーパートナーズ社提供のデータによると、12月10日現在でランド/円のポジション保有比率はロングが98.89%,ショートが1.11%という極端な偏りを見せています。 -12月10日現在の売買比率(マネーパートナーズ社) いくらスワップが高くてロングに妙味のある通貨ペアだとはいえ、下落トレンド真っ最中にこの偏った様はちょっと異常だと言わざるを得ません。 加えて、新規ポジションはいまだにロング優勢であることがヤフーファイナンススタジアム等を見ると読み取れます。 -ランド売買履歴(ヤフーファイナンススタジアム) 当然ながら5.0～8.0円/ランドあたりの価格帯においては、新安値を更新するたびに大量のロスカットが誘発されることになります。 ヘッジファンド・機関投資家がこれを狙ってくる可能性は十分にあり得ると考えます。 つまり、 ミセス・ワタナベの大量の買い注文に売りをぶつけて、売り建玉を増やしていく →ある程度下がったところでヘッジファンドは一層売り圧力を強めていく →ミセス・ワタナベのロスカット損切り売りをたくさん巻き込みながら壊滅的な下落が引き起こされる →十分に下落したところでヘッジファンドが決済し、下落トレンド終了（セリング・クライマックス） という流れです。これだけ個人投資家が買い越しているにも関わらず下落が止まらないということは、裏を返せば大量に売り越している誰かがいるということになります。 ところで8月24日のチャイナショックではドル円がわずか数分で119円→116円と3円もの下落を記録しました。このような、近年時折見る『ごく短い時間での急激な円高振れ』も大ざっぱに言ってしまうとこのような流れになっている可能性が高いです。ランド円はドル円と比べて流動性が低いので、もしランド円で同じようなことが引き起こされたらどうなるでしょうか？もしかするとさらに恐ろしい下落が待っている可能性は否定できません。 これはいろいろ考えられる今後のシナリオのうちの一つにすぎませんが、恐らくこれが最も過激で危険なシナリオではないでしょうか。 今後取りたい戦略 ランド/円はメジャーな通貨ペアと比べて流動性が非常に低く、途轍もない下落・上昇が起こる可能性があります。散々言われていることではありますが、新興国通貨というのは非常にリスキーな投資対象だということをまざまざと見せつけられた最近の相場だったと思います。私は当面ショート保有、場合によってはショート建玉追加を考えていますが、突然0.5円、1円程度の暴騰が起こりうることも想定しておくことにします。とはいえ含み損を抱えた大勢のロング保有者がいるため、値が戻れば戻るほど売り逃げの圧力が強まることが予想され、たとえ直近で上昇トレンドが発生したとしても継続はしにくいと見込んでいます。 では一体どこで下落が終わり上昇に転じるかという話ですが、○円まで落ちるといった具体的な数字は誰にもわかりませんし、予想するだけ不毛な話です。それよりは下落の速度に注目していた方がまだ予想の精度は高いと思います。私は手仕舞いの目安として、もしセリングクライマックスが観測できた場合は全て手仕舞い、ドテンでロングに切り替えることを計画しています。今の下げ圧力は相当強く、この数日だけでセリングクライマックス並みの速度での下落を何度も記録しているので、明確に相場が反転するターニングポイントになるためには、それこそ10分以内で0.5～1円ぐらいの強烈な下落が確認できないと判断を誤るかもしれません。一方、今後強烈な下げが見られなくなった場合は時間をおいて細かく決済していく予定です。 現在もロングを保有している人の方が多いとは思いますが、今後、南アフリカをはじめとしたアフリカ諸国は人口が増加することもあって経済成長の余地が存分にあることは間違いないですので、スワップを貰い続けながらロング保有をするという戦略は決して悪くないと思います。ただ流動性が低い通貨のため、メジャー通貨では考えられないような上下動が起こり得ますので、臨機応変にポジション調整するなどの対応をしないと大変危険です。ここ数年ランド円は9～11円/ランドのレンジで比較的安定した値動きを見せていたのですが、このレンジが基本でいずれここに戻ってくると思い込んだりしていると非常に危ないです。 2015年は為替相場全体を通してボラティリティがそこまで高かったわけではないですが、スイスフランショック・チャイナショックをはじめ、短時間での強烈な値動きが目立つ１年でした。1年の終わりに南アフリカランドで凄まじい変動が起こる可能性が少し出てきたように感じています。引き続きランド円相場の動向を見守りたいと思います。 ※本記事はあくまで個人的な相場の見解です。取引を行う際は自己責任の下でお願い致します。

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して14か月目、8月24日に大きなドローダウンを記録して、その金額は一時40万円を超えました。先月をもってミラートレーダーの検証は終了することにします。最終的に14か月間で+115.9%の利益(資産2.15倍)という結果に終わりました。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金で検証開始。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 2014年 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -7,575円 -687円 +9,644円 0円 +1,382円 12月 234勝134敗 +33,921円 -3,510円 +9,330円 0円 +39,741円 2015年 1月 240勝198敗 +17,383円 -4,203円 +13,076円 0円 +26,256円 2月 256勝166敗 +108,916円 -1,881円 +14,775円 +40,000円 +161,810円 3月 366勝178敗 +130,358円 +525円 +19,233円 0円 +150,116円 4月 320勝221敗 -1,485円 -8,107円 +20,619円 0円 +11,027円 5月 319勝222敗 +40,992円 -5,113円 +19,629円 0円 +55,508円 6月 219勝211敗 -33,999円 -10,330円 +13,473円 0円 -30,856円 7月 245勝195敗 +98,999円 -2,608円 +15,129円 +40,000円 +151,520円 8月 269勝301敗 -222,402円 -3,278円 +12,795円 +0円 -212,884円 計 3649勝2470敗 +356,411円 -49,716円 +172,692円 +100,000円 +579,387円 ※最新の8月のデータは8月1日～9月6日までのものになります。 ...

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して13か月目に突入しました。とりあえず1年間ブログを更新した後は続けるかどうか迷っていたのですが、2年目も引き続き更新を続けていきたいと思います。2年目の初月は快勝し、月間成績は12勝1敗となりました。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金で検証開始。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 2014年 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -7,575円 -687円 +9,644円 0円 +1,382円 12月 234勝134敗 +33,921円 -3,510円 +9,330円 0円 +39,741円 2015年 1月 240勝198敗 +17,383円 -4,203円 +13,076円 0円 +26,256円 2月 256勝166敗 +108,916円 -1,881円 +14,775円 +40,000円 +161,810円 3月 366勝178敗 +130,358円 +525円 +19,233円 0円 +150,116円 4月 320勝221敗 -1,485円 -8,107円 +20,619円 0円 +11,027円 5月 319勝222敗 +40,992円 -5,113円 +19,629円 0円 +55,508円 6月 219勝211敗 -33,999円 -10,330円 +13,473円 0円 -30,856円 7月 245勝195敗 +98,999円 -2,608円 +15,129円 +40,000円 +151,520円 計 3380勝2169敗 +578,813円 -46,438円 +159,897円 +100,000円 +792,272円 ■2014年7月～2015年7月の取引収支推移 ※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。 最大ドローダウン:-208,131円(2015年6月3日から2015年6月23日にかけて) ...

本日7月21日からFXDDのストラテジー検索にて「NEW!ヘッジファンド」というメニューが追加されています。実績のあるファンドが提供するストラテジーで、通常のストラテジーとは別枠扱いされるようです。ざっと見た感じで概要をまとめてみました。 ヘッジファンドストラテジーの特徴 ・最低取引量は10K 通常、FXDDでは1Kから取引可能なのですが、今回のヘッジファンド登録ストラテジーに関しては10K以上でないと運用できないようです。 ・ヘッジファンドストラテジーが使えるのは(おそらく)FXDDのみ 私が目視で確認した限りでは、ヘッジファンドストラテジーが使えるのはFXDDのみで、日本国内のミラートレーダーでは現時点では使えないようです。今後どうなるかも含めて各所からの情報を待ちたいと思います。 ・フォワード実績は1～6か月程度 ヘッジファンドのフォワード取引期間はまだ短く回数も少ないため、公式の記録だけで実力を測るのは時期尚早です。ただ、どれもある程度実績のあるファンドが提供しているストラテジーですので、ネットで検索すればもしかすると何か情報が出てくるかもしれません。 気になった点 ・全体的に取引回数が多く、1回の取引時間が短い ヘッジファンドのストラテジーは、ミラートレーダーの通常ストラテジーと比べると取引時間が短い傾向があります。取引1回あたりの利益・損失共に小さいものが多いです。そうなると重要になってくるのがスプレッドです。ヘッジファンドでは通常のストラテジー以上にスプレッドの影響が大きくなりそうです。 公式記録ではどのぐらいのスプレッドが用いられてるかを調べる必要がありそうです。 実際に取引してみて、公式記録とどれぐらい差が出るかを測定、認識しておくのがいいでしょう。中には月間で100回前後取引をするストラテジーもあるようで、これらにおいてはわずかなスプレッドの違いが年月の経過とともにかなりの差を生むものと思われます。 最低取引量が10Kだとそれなりにリスクが大きくなるので、当分はデモ口座で検証していきたいと思います。 ・接尾の通し番号がよくわからない ストラテジー名の一番後ろに「12」「17」「18」といった通し番号のようなものがついています。気になったのはこの番号の間が飛んでいることです。 ここからは邪推になりますが、公開されているストラテジーの成績が良好なのが、実は他にも大量のストラテジーがあった中で成績のよいものだけをこのタイミングで公開しているものだったとしたらどうでしょう。もし仮にそうだったとしたら、今成績がいいストラテジーについてもその信憑性は一気に下がり、今後継続的に利益を上げられる可能性は低いと言わざるを得ません。これはただの妄想かもしれませんが、あり得ない話ではないと考えています。 実際のところどうなのかはもう少し様子を見てみないとわかりません。今後こういった点も疑いつつ観察していきたいと思います。 まとめ ・(確認した限り、)ヘッジファンドが使えるのはFXDDのみ ・まだ取引実績が期間・回数ともに不十分 ・10Kからの運用なのでそれなりに高リスクである ・スプレッドの影響が大きいものが多いので、公式記録と実際の収支の差分を調査する必要あり ・通常のミラートレーダーストラテジーでは成績好調なものが少ない『短期売買』系が多い 現時点ではヘッジファンドのストラテジーが本当に優秀かどうかは判断できません。『ヘッジファンド』といういかにも勝てそうなネーミングに踊らされることなく冷静に判断する必要があります。ただ、ヘッジファンドは通常のストラテジーにはあまりない短期売買タイプのものが多く、通常のストラテジーと組み合わせることで高いポートフォリオ効果が期待できそうです。これはもう勘でしかありませんが、かなり優秀なストラテジーが混ざっている予感がなんとなくしないこともないです。2～3個でも使えそうなものがあればポートフォリオ全体の安定感を高めることができそうで、これから検証するのが楽しみではあります。 ＞＞ヘッジファンドが使えるFXDDの口座開設方法

FXDDで年に何度か不定期で行われる『入金ボーナスキャンペーン』が現在行われています。今回は8%です。10万円入金なら8千円、100万円入金なら8万円のボーナスが貰えます。FX業界は顧客の取り合いのため他社でもさまざまなキャンペーンが展開されていますが、正直このFXDDのキャンペーンはかなり旨みの多い部類のキャンペーンだと思っています。 ボーナスを事実上のスプレッド割引と捉えてみる 私も早速50万円入金しました。これで50万円×8% = 4万円のボーナスが貰える予定です。 過去のキャンペーンでは入金反映から起算して即日～1営業日ぐらいでボーナスが口座に反映されていたと記憶しています。 詳細は上記リンクを辿れば書かれていますが、ボーナスを引き出すための条件は2つです。 1、入金が90日間口座残高に反映されていること(=90日間出金をしないこと) 2、(入金ボーナス金額 ÷ 1000)ロットの取引をすること 条件を満たさないまま出金すると、ボーナスは没収されます。 「2、」について。私の場合、4万円のボーナスが貰えるのでこれを出金するためには、4万円 ÷ 1,000 = 40ロットの取引をこなさなければいけないことになります。 当ブログのポートフォリオでは、1か月あたりおよそ20ロットの取引をしますので、2か月もあれば条件をクリアできそうです。そして90日間を経過した後に出金すれば4万円増えた状態で出金できる手筈になっています。 現金が貰えるかわりに相応の取引量をこなさなければいけないということは、ボーナスと言うよりも、事実上スプレッドを割引されるのと同じことと考える方がわかりやすいかもしれません。最も効率よく取引を行えば、スプレッドが最大で1pips狭くなるのと同じ効果があります。 平常時でも他社に比べると突出してスプレッドが狭いFXDDで、この入金ボーナスとFinakCashBackを両方活用してみると、以下のような驚異的なスプレッドが実現できます。 ※入金ボーナスをスプレッド割引と捉えてみた場合の試算 通貨 スプレッド平均 スプレッド平均(FinakCashBackのキャッシュバック合算) スプレッド平均(FinakCashBackのキャッシュバック + 入金ボーナスキャンペーン合算) EURUSD 2.06 1.31 0.31 AUDUSD 2.21 1.46 0.46 USDCHF 2.22 1.47 0.47 NZDUSD 2.31 1.56 0.56 USDCAD 2.60 1.85 0.85 EURGBP 2.72 1.97 0.97 USDJPY 2.74 1.99 0.99 GBPUSD 2.93 2.18 1.18 EURAUD 3.09 2.34 1.34 EURJPY 3.28 2.53 1.53 EURCHF 3.55 2.80 1.80 AUDJPY 3.81 3.06 2.06 GBPAUD 4.05 3.30 2.30 CHFJPY 4.17 3.42 2.42 AUDCAD 4.24 3.49 2.49 CADJPY 4.28 3.53 2.53 GBPJPY 4.46 3.71 2.71 EURCAD 4.57 3.82 2.82 NZDJPY 4.68 3.93 2.93 GBPCHF 4.77 4.02 3.02 AUDNZD 5.46 4.71 3.71 通貨ペアによっては、裁量トレードでも見られないような薄いスプレッドになっています。 ...

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して12か月目で初めてマイナス収支で終わりました。むしろここまでがあまりにも出来すぎだったのでこの程度のマイナスであれば全く問題視しません。検証開始からちょうど1年経過しましたが、とりあえず1年間やってみようと思い開始してみた試みは文句のつけようがない結果に終わり満足しています。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金で検証開始。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 2014年 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -7,575円 -687円 +9,644円 0円 +1,382円 12月 234勝134敗 +33,921円 -3,510円 +9,330円 0円 +39,741円 2015年 1月 240勝198敗 +17,383円 -4,203円 +13,076円 0円 +26,256円 2月 256勝166敗 +108,916円 -1,881円 +14,775円 +40,000円 +161,810円 3月 366勝178敗 +130,358円 +525円 +19,233円 0円 +150,116円 4月 320勝221敗 -1,485円 -8,107円 +20,619円 0円 +11,027円 5月 319勝222敗 +40,992円 -5,113円 +19,629円 0円 +55,508円 6月 219勝211敗 -33,999円 -10,330円 +13,473円 0円 -30,856円 計 3135勝1974敗 +479,814円 -43,830円 +144,768円 +60,000円 +640,752円 ■2014年7月～2015年6月の取引収支推移 ※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。 最大ドローダウン:-208,131円(2015年6月3日から2015年6月23日にかけて) ...

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して11ヶ月連続プラス、資産は11カ月でおよそ2.3倍となりました。ユーザの大半が負けると言われるミラートレーダーでここまで負けない例は聞いたことがないかもしれません。ちょっと運が良すぎて反動が怖いです。ちなみに6月も勝てば12か月無敗になるのですが、6月12日時点でかなりの損失を出しており少し厳しい状況になっています。せっかくここまで来たなら12か月連続勝利してみたいところですが。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金で検証開始。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 2014年 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -7,575円 -687円 +9,644円 0円 +1,382円 12月 234勝134敗 +33,921円 -3,510円 +9,330円 0円 +39,741円 2015年 1月 240勝198敗 +17,383円 -4,203円 +13,076円 0円 +26,256円 2月 256勝166敗 +108,916円 -1,881円 +14,775円 +40,000円 +161,810円 3月 366勝178敗 +130,358円 +525円 +19,233円 0円 +150,116円 4月 320勝221敗 -1,485円 -8,107円 +20,619円 0円 +11,027円 5月 319勝222敗 +40,992円 -5,113円 +19,629円 0円 +55,508円 計 2916勝1763敗 +513,813円 -33,500円 +131,295円 +60,000円 +671,608円 ■2014年7月～2015年5月の取引収支推移 ※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。 最大ドローダウン:-197,168円(2015年1月23日から2015年2月4日にかけて) ...

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して10ヶ月連続プラス、資産は10カ月でおよそ2.2倍となりました。4月28日時点で含み損を入れて10万円以上のビハインド だったのですが、最後の2日間で奇跡的にプラス圏内に戻ってくることができました。豪運と言うのかなんと言うのか、別に月間で勝ち続けることに拘ってはいませんが、負けないことは素直に嬉しく思います。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金で検証開始。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 2014年 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -7,575円 -687円 +9,644円 0円 +1,382円 12月 234勝134敗 +33,921円 -3,510円 +9,330円 0円 +39,741円 2015年 1月 240勝198敗 +17,383円 -4,203円 +13,076円 0円 +26,256円 2月 256勝166敗 +108,916円 -1,881円 +14,775円 +40,000円 +161,810円 3月 366勝178敗 +130,358円 +525円 +19,233円 0円 +150,116円 4月 320勝221敗 -1,485円 -8,107円 +20,619円 0円 +11,027円 計 2597勝1542敗 +472,821円 -28,387円 +111,666円 +60,000円 +616,100円 ※2014年11月,12月の計算が間違っていたようなので修正しました。 ...