投資

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して9ヶ月連続プラスとなりました。資産倍増からさらに増え、9か月で資産+119%まで伸びてきました。さすがにここまでの成績は当初は想定しておらず、運がよすぎる感があります。どこかで大きく負けることはあるでしょうし、今後もこのペースで資産を増やせるとは考えにくいですが、それでも一定の信頼の置けそうなポートフォリオができつつあるとは思っています。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金で検証開始。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 2014年 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -8,262円 -687円 +9,644円 0円 +695円 12月 234勝134敗 +29,345円 -3,510円 +9,330円 0円 +35,165円 2015年 1月 240勝198敗 +17,383円 -4,203円 +13,076円 0円 +26,256円 2月 256勝166敗 +108,916円 -1,881円 +14,775円 +40,000円 +161,810円 3月 367勝178敗 +130,358円 +525円 +19,233円 0円 +150,116円 計 2022勝1155敗 +469,043円 -20,280円 +91,047円 +60,000円 +599,810円 ■2014年7月～2015年3月の取引収支推移 ※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。 最大ドローダウン:-197,168円(2015年1月23日から2015年2月4日にかけて) ...

当ブログの検証で利用しているFXDDミラートレーダーのスプレッドについてです。ミラートレーダーは基本的にどこのFX業者を使っても同じ取引結果になりますが、業者によってスプレッドの影響で損益に差が生じます。数か月、数年と運用するとその差は非常に大きなものなります。圧倒的にスプレッドが狭く有利な取引ができるのがFXDDです。 通貨 スプレッド平均 スプレッド平均(FinakCashBackのキャッシュバック合算) EURUSD 2.06 1.31 AUDUSD 2.21 1.46 USDCHF 2.22 1.47 NZDUSD 2.31 1.56 USDCAD 2.60 1.85 EURGBP 2.72 1.97 USDJPY 2.74 1.99 GBPUSD 2.93 2.18 EURAUD 3.09 2.34 EURJPY 3.28 2.53 EURCHF 3.55 2.80 AUDJPY 3.81 3.06 GBPAUD 4.05 3.30 CHFJPY 4.17 3.42 AUDCAD 4.24 3.49 CADJPY 4.28 3.53 GBPJPY 4.46 3.71 EURCAD 4.57 3.82 NZDJPY 4.68 3.93 GBPCHF 4.77 4.02 AUDNZD 5.46 4.71 集計について ・集計期間：2015年1月4日～1月14日 ・24時間すべてのティックのスプレッドを取得し、平均値を計算。 ・FinalCashBack経由で開設した口座の場合、取引ごとに0.75pips～のキャッシュバックがもらえます。 ⇒FinalCashBackについて ...

ミラートレーダーはFXの自動売買ツールの一つです。ミラートレーダーを理解するにあたってFX（外国為替証拠金取引）についてそれほど細かい知識は必要ありません。買値と売値の差額で利益を取ること、スプレッドやスワップのことなど、基本的な知識さえあればとりあえず理解はできるかと思います。 ミラートレーダーとは システムトレードで使われるシステムを世界中から集めて無料で使えるようにしたサービスです。(システムトレードについてはこちらを参照ください) ミラートレーダーはプロが作った1,000を超える自動売買システム(「ストラテジー」と呼びます)の中から、好きなものを選ぶだけです。あとは勝手に売買をしてくれます。 95%のシステムはハズレ 長年為替相場に携わっているプロであっても勝てるシステムを作るのは難しいです。いざ運用してみたら全然勝てないシステムが大半です。過半数の人は知らず知らずのうちに勝てないシステムを選んでしまうために負けてしまいます。別にシステム開発者はわざと勝てないシステムを提供しているのではありません。勝てるシステムを作るというのはそれほど難しく、高度な知識と経験のほかに運も加わってようやく少し勝てるシステムが生み出されるといった具合です。これは勝てると思って開発されたシステムですら、大半が1年間も動かせば収支マイナスになります。そういったわけで95%のシステムは残念ながら使えないシステムということになってしまっています。逆に言うとミラートレーダーの全体の5%ほどは当たりシステムがあります。いかに当たりのシステムを掴むがミラートレーダーの全てだと言えます。 システムを複数組み合わせてポートフォリオを作る 勝てるシステムであっても不調期が長く続くこともあります。毎週毎週確実に利益を上げてくれる夢のようなシステムは無いと思った方がいいです。しかし、個々のシステムが不安定でも長期的に勝てそうなシステムを複数組み合わせて運用すると俄然安定感が増します。FXに限らず、資産運用の王道は分散投資です。どんな組み合わせを考えるかがミラートレーダーでは最も重要かつ最も面白い部分だったりします。 投資は自己責任 投資は自己責任です。もっと具体的に言うと、 ・勝てば全て自分のおかげ ・負ければ全て自分のせい が基本です。 ミラートレーダーの場合は取引タイミングが全てシステム任せのため、損失が出た場合ついついシステムのせいにしたくなる気持ちもわからなくはないですが、自己責任の原則は手動取引の場合と全く同じです。システムトレードにおいて時々、大負けした腹いせにシステム開発者にクレームを入れたりネットで誹謗中傷するといった事例を聞きますが、お門違いもいいところです。サービス提供側によほど悪質な落ち度がない限りは100%自分の責任ですし、仮にもし悪質であった場合でも基本的には損失が返ってくることはありません。 人のポートフォリオの丸パクりができる ミラートレーダーの面白いところは、ほかの人のポートフォリオを真似すればその人と同じ結果になることです。同じストラテジーを採用している人は皆同じタイミングで売買するからです。うまくいってる人の取引をそのままコピーできてしまう再現性の高さがミラートレーダーの特徴の一つと言えます。仮に当サイトのポートフォリオをそのまま真似すれば、当サイトで公開しているのと同じ収支になります。実際ミラートレーダーを始める際は、とりあえずうまくいってそうな人の真似をして、そこから自分なりのアレンジを加えていく人が多いのではと推察します。私もはじめはそうでした。当サイトのポートフォリオを完全に真似をされても、一部を参考にされても全く問題ありません。ただし上記でも触れたとおり、真似される場合も自己責任でお願いします。。当方ではどんなことがあっても一切責任を負うことはできません。現在までは当サイトのポートフォリオは日本で公開されているポートフォリオの中でもトップクラスのパフォーマンスを残してはいます。しかし今後どうなるかなんて私にも全くわかりません。繰り返しになりますが、一切の責任を追うことができませんので、参考にされる場合はその点にご注意ください。これはどの人のポートフォリオを真似する場合でも同じです。 ←1,システムトレードとは？ →3,ミラートレーダーの始め方

ミラートレーダーの説明の前に、FXのシステムトレード(=自動売買)についてかんたんに書いてみます。 システムトレードは手動取引とは勝手が違う点も多く、奥が深くて無限の可能性を感じさせるその面白さに取り憑かれる人もたくさんいます。 システムトレードとは ・プログラムが売買タイミングを判断して自動でトレードする。いわゆる自動売買のこと。 (手動取引と比べた場合の)システムトレードの利点 1,24時間売買チャンスを逃さずトレードできる。 2,主観・感情の影響を受けず、機械的にトレードできる。 3,取引手法の優位性を統計的に分析できる。 4,売買手法の再現性が高い 個人的には4が非常に大きいと考えています。長期間に渡って利益を出し続けているロジックは、なんらかの優位性が働いている可能性が高いのですが、 **自動で売買判断をしてくれるということは同じような相場パターンが再びやってきた時に何度でも同じやり方で取引できるということですので、勝ちパターンさえ見つけることができれば将来にわたって同じ手法を機械的に継続できるわけです。**手動で取引する場合も、同じやり方を将来に渡って続けることはできなくはないですが、手法を再現するという意味で言えば、システムトレードの方がはるかに簡単です。 システムトレードに対するよくある批判として「自分が思っているのと全然違うトレードを勝手にしてしまう」というのがあります。要は自分が買いたいときに売ってしまう、売りたいときに買ってしまうということです。これは本来自分の予想なんかあてにならないことを見落としていることにより起こる誤りです。そもそもですが、自分の予想があてになるのならば手動取引でずっと勝ち続けられるはずです。FXは世の中の大半の人が負けている現実を考えれば、ごく一部の専門家レベルの知識・スキルを持った人を除けば、自分の予想は全くあてにならないものと認識しておいたほうがいいと思います。FXで勝つためには安易な予想はしてはいけないと思います。 運用イメージはどちらかといえば株に近い FXは手動取引の場合、例えばドル円なら買うか売るかの2択しかありません。起こるのは上がるか下がるかのいずれかだけです。取り扱える通貨ペアもそれほど多くあるわけではないですしルールは至ってシンプルなので誰でもすぐに理解できます。しかしFXにおいてはこのシンプルさがかえって難しかったりします。 システムトレードの場合、買うか売るかの選択を自分ではせずにシステムに委ねることになります。かわりに以下の2つの決定をすることになります。 1,どのシステムを使うか 2,どのぐらいのロット(=取引量)で取引するか あとは、自分が選んだシステムの取引経過を見守るのみです。 例えば当ブログで扱っているミラートレーダーでは、1000以上の取引システム(『ストラテジー』と呼びます)が用意されているのですが、その中から自分の気に入ったストラテジーを選択して運用するさまは、どちらかといえば銘柄を厳選して投資する株の運用に近いように思います。 半ほったらかし運用 よく自動売買のメリットとして「ほったらかしでも勝てる」という謳い文句がありますが、ある程度自動売買を経験した身から言わせてもらうと、完全放置プレイで利益を上げ続けるのはなかなか難しいです。定期的なフィードバックは必要になってきます。私の場合でだいたい1か月に1回は全体をチェックするようにしています。完全放置はよくないとしても時々メンテナンスをすれば十分、つまり「半ほったらかし運用」でいけるかと思います。いずれにしても手動取引と比べて画面の前にいないといけない時間が圧倒的に短くていいのは間違いないです。 システムトレードの分類 システムトレードは大まかに分けて、ホスティング型とプラットフォーム型の2種類があります。 1,ホスティング型 ・システムトレード専用ソフトを自前のPCやサーバにインストールしてトレードする。MT4やcTraderが有名。サーバ費用やソフト購入費などそれなりに費用がかかる。上級者向き。 2,プラットフォーム型 WEB上でトレードに関する設定を行うだけで自動売買ができるサービス。ミラートレーダーが有名。基本的には費用が一切かからない。初心者向き。 当ブログで扱っているミラートレーダーは「2,プラットフォーム型」にあたります。誰でも割と簡単にはじめられるのが特徴です。 タイプ ホスティング型(MT4,cTrader等) プラットフォーム型(ミラートレーダー等) メリット ・(簡単に言うと、)可能性は無限大。 あらゆる取引手法が実現可能 ・かんたんに始められる ・基本的に無料でシステムを使える デメリット ・ある程度知識が必要 ・費用がかかる ・工夫しないと勝つのが難しい どちらが勝ちやすいか 基本的には「ホスティング型」の方が勝ちやすいとは思います。とにかくできることが多いので、思いつく限りのほとんどの手法は難易度はさておいて一応実現可能だからです。 ただし、「ホスティング型」は費用がかかりますので、かなり知識がないと長期に渡って収益を上げるのは難しいです。私も年間で100万円以上の出費をしています。これを取り戻したうえにコンスタントに資産を増やすのは簡単ではないです。一定以上のレベルにいくためには、プログラミング、統計学、サーバ、ネットワークなど専門的な知識が必要になってくるため、敷居はかなり高いと思っています。 一方の「プラットフォーム型」はFXの最低限のルールさえ知っていれば誰でも簡単かつ無料で始められます。ただし、そんなに簡単には利益は上がりません。システムを無料で利用できるかわりに、スプレッドやスワップがやや不利になっているからです。ユーザが1円も払わなくていいかわりに、スプレッドやスワップに『事実上のシステム利用料』を乗せられているのです。この費用は時間の経過とともにじわじわと効いてきます。費用を上回って長期間資産を増やし続けるのは容易ではありません。 ミラートレーダー検証を始めた理由 ミラートレーダーは上記区分でいうところの「プラットフォーム型」にあたります。 当ブログでは、2014年7月からミラートレーダーで資産運用できないかの検証を行っています。 ミラートレーダーは大半の人が資産を減らしています。にも関わらず可能性を感じた理由は、 1,システム利用料がかなり安い業者がある 別記事で触れますが、FXDDという業者を使うとかなり小さいスプレッドで取引できます。 2,ノウハウがまだまだ出尽くしていない ミラートレーダーの利用者はそれなりに多く、一時期は世界中で15万人を超えていたそうですが、勝てない人が多いのか利用者は減少しています。ミラートレーダーは勝てないとよく言われます。勝てない人が多い原因の一つとして、ミラートレーダーについて信用の置ける情報発信者がほとんどいないことが挙げられます。まだミラートレーダーの歴史が浅いことも原因の一つでしょう。ミラートレーダーを扱うサイトはそれなりの数はありますが、残念ながら質の高いコンテンツは非常に少ないです。FX業者のサイトもまるで競馬予想を喚起させるような行き当たりばったりの企画ばかりで、投資の本質的なところに触れることがほとんどありませんし、ミラートレーダーを扱った個人サイトも科学的なアプローチをしているサイトはほとんどありません。MT4やcTraderを扱ったサイトではネットで探しただけでも貴重な情報がたくさんてあるのとは対照的です。いい加減な情報があまりにも多く、信用に値する情報が少ないことが勝てる人が少なくなっている要因の一つと考えています。逆に言うと、正しい運用方法で扱っていけばそう負けないんじゃないか、もしかしたら長期的に使えるんじゃないかと考えました。ノウハウがまだ全然出尽くしていないということにかえって可能性を感じました。 →2,ミラートレーダーとは？

ミラートレーダーの中でも利用者の多いTaiyoを分析します。ミラートレーダーではストラテジーの利用者数と実力はあまり関係がなかったりするのですが、このTaiyoは比較的安定した実績をコンスタントに残しています。 運用実績 2014年7月から2015年2月までのTaiyo多通貨ペア運用の収支曲線 ※（2014年12月までは1K運用、2015年1月からは2K運用） スイスフランショックで相場が大きく荒れた1月に少し大きめのドローダウンを記録しましたが、それ以外は極めて安定した成績になっています。ちなみに、私はこの検証を始めるより前にもミラートレーダーをやっていて、その時もtaiyo多通貨ペア運用をしていたのですが、同じように安定した成績を記録してくれていました。 Taiyoの特徴 大雑把に言うと、下記のような特徴があります。 1,典型的なトレンドフォロー型ストラテジー。トレンド継続中に逆行したところをトレンド方向に押し目買い（戻り売り）する。 2,長期的に方向感が無いときは全くポジションを持たない 3,「短期売買ロジック」+「中長期売買ロジック」 少なくとも2つ以上のロジックのハイブリッドと思われる。 4,損切りは300pips(×2ポジション)。時々600pipsのストップロスを記録しながら、コツコツと利益を積み上げていくタイプ 5,多通貨ペア運用によるリスク分散効果が高い = 通貨違いストラテジー同士の相関が小さい 6,売買頻度はかなり高い(取引ペースが一定ではない) 7,勝率は80%程度と高め 「2,長期的に方向感が無いときは全くポジションを持たない」 これがtaiyoの非常に特徴的な点です。以下のtaiyo（USDJPY）の損益一覧を見て頂ければわかるとおり、taiyoにとって有利でない相場だと判断した場合は一切取引をしなくなります。一般的には、シストムトレードで取引を中断したり再開したりすると、統計学を用いたデータ分析が難しくなるなどの不都合が多いのでそういったことはやらない場合が多いのですが、少なくともtaiyoの場合はこの断続的なトレード手法がうまくいっているようです。最近だとTaiyo（NZDJPY)が2月6日以降、方向感の定まらないNZDJPYチャートの様子を見てか一切トレードをしなくなりました。 全くポジションを持たない期間が多く存在するのが特徴 「5,多通貨ペア運用によるリスク分散効果が高い = 通貨違いストラテジー同士の相関が小さい」 ミラートレーダーの他のブログを見ていると、Quickshiftの多通貨ペア運用が人気です。私もQuickshiftは16通貨ペアで運用しています。ただ、Quickshift多通貨運用の良くない点としては、ストレテジー同士の相関係数がそこそこ高い点が挙げられます。要は「勝つときはどれも勝つし、負けるときはどれも負ける」といったことが比較的起こりやすく、ドローダウンが重なりやすいのです。リスク分散効果が低く、最近だと、2015年1月には多くの通貨で大負けが重なって、壊滅的なドローダウンが発生しました。Quickshiftは同じようなドローダウンが過去にも起こっています。 Taiyoの場合、Quickshiftと比べるとそれぞれの通貨ペアの相関性が小さい、つまりそれぞれが関係のない動きをしやすいです。TaiyoのAUDUSDとNZDUSDだけはチャートも似た様な形になることが多いのもあってそっくりな動きにはなるのですが、その他は割と独立した動きをしやすく、リスク分散効果が大きいのです（さすがに相関係数ゼロではありませんが）。 絶対とは言えませんが、Taiyoはすべての通貨でドローダウンがぴったり重なるような壊滅的状況になる確率はかなり低そうです。これはポートフォリオを組むにあたってとても好都合なことです。 多通貨ペア運用にもってこいのストラテジー Taiyoは単独通貨ペアだけで見ると成績はそれほどでもないのですが、多通貨で組み合わせると安定感が増します。この点はQuickshiftも同じですが、リスク分散効果だけでいうとQuickshiftよりもTaiyoの方が上です。 ストラテジー公式記録と取引実績の差異 ミラートレーダーではストラテジー公式記録と実際の取引には差分が生じます。最も大きい要因はスプレッドの違いによるものです。その他スリッページ、スワップ、サーバーや回線の状況などによって差が生まれることもあります。以下に検証データを掲載しました。Taiyoは取引回数が多いので、低スプレッドのFXDDを使って数ヶ月・数年と時間を重ねるとスプレッドの差が積み重なって公式記録との差は有利な方向にかなり広がると思われます。 ■公式記録とFXDD実績の比較(2014/07/01～2015/03/31の9か月間) ストラテジー名 公式記録 FXDD実績 取引回数 キャッシュバック(FinalCashBack) 公式と実績の差分 Taiyo(AUDUSD) +2431.5pips +2597.0pips 211回 +158.25pips +231.85pips Taiyo(NZDUSD) +2489.9pips +2586.0pips 281回 +210.75pips +306.85pips ※「FXDD実績」は当ブログ検証口座の実際のデータ ■考察 -FXDDにおいてNZDUSDのスプレッドはおよそ1.56pipsです。（FinalCashBackのキャッシュバック考慮） ＞＞参考：FXDDのスプレッド -対して公式記録で用いられているNZDUSDのスプレッドは上記テーブルから逆算しておよそ2.7pips程度と推測できます。 -FXDDでは公式記録と比べて1回の取引あたり平均で**+1.1pips**よい成績が出ることになります。 -逆にNZDUSDのスプレッドが2.7pipsよりも広い業者を使っている場合、その分公式記録よりも悪い成績になると推察されます。 ・FXDDでTaiyo(NZDUSD)を9か月運用して、公式記録より323.75pips多く利益が出ています。 →取引頻度が一定だと仮定すると、単純計算で年間約400pips強の差が出ることになります。 →1,000通貨運用だとおよそ+4,800円、10,000通貨運用ならおよそ+48,000円の公式記録と差がつくことになります。 ■まとめ 以上、当方の口座の約9か月分のデータからの分析です。TaiyoはFXDDの低スプレッドの恩恵を受けやすいストラテジーだと言えます。 ※当データは今後も必ずこの通りになることを保証するものではありません。参考にされる際はご自身で改めて確認されますようお願いします。 Taiyoの見切り時 ストラテジーの見切り時はとても難しく、様々なアプローチがあるのですが、私なら勝率の推移で判断します。Taiyoは80%前後という高勝率をキープして利益を積み重ねるタイプのストラテジーなのですが、これが勝率70%かそれ以下までズルズルと落ちてくるようだと、相場に合わなくなってきていると判断して採用をやめると思います。 Taiyoの想定最大ドローダウン 私は多通貨ペアの合計ベースで-5,000pips～-7,000pips程度のドローダウンまで想定しています。想定最大ドローダウンというのは算出方法がさまざまあり、算出方法によって結果もまちまちになりやすいです。「最悪の場合どれぐらい負けそうか」の想定自体、自己責任の範疇と考えてますので、あくまで参考にする程度に見て頂ければと思います。

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して8ヶ月連続プラスとなりました。今月は一気に16万円勝ちの資産32%増。今まで月間ベースで負けはなかった反面、大きく勝ったこともなかったのですが、2月は複数のストラテジーが絶好調で初めての大勝ちとなりました。あと5万円増やせば検証開始から資産倍増達成のところまできました。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金で検証開始。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 2014年 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -8,262円 -687円 +9,644円 0円 +695円 12月 234勝134敗 +29,345円 -3,510円 +9,330円 0円 +35,165円 2015年 1月 240勝198敗 +17,383円 -4,203円 +13,076円 0円 +26,256円 2月 256勝166敗 +108,916円 -1,881円 +14,775円 +40,000円 +161,810円 計 1655勝977敗 +338,685円 -20,805円 +71,814円 +60,000円 +449,694円 ※2月はFXDDでは入金ボーナスキャンペーンは無かったのですが、個人的な諸事情あって2月にボーナス適用となりました。 ...

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して7ヶ月連続プラスとなりました。 2015年1月、外国為替市場は稀に見る値動きの激しさで、資産変動も平常時の3～4倍はあったと思います。 そんな中、若干のプラスで乗り切れたのは運がよかったとしか言いようがなく、大怪我をしても不思議ではありませんでした。 改めて為替の怖さを実感した1ヶ月でもありました。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金でスタート。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -8,262円 -687円 +9,644円 0円 +695円 12月 234勝134敗 +29,345円 -3,510円 +9,330円 0円 +35,165円 2015年 1月 240勝198敗 +17,383円 -4,203円 +13,076円 0円 +26,256円 計 1655勝977敗 +229,769円 -18,924円 +57,039円 +20,000円 +287,884円 ■2014年7月～2015年1月の取引収支推移 ※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。 最大ドローダウン:-144,217円(2015年1月23日から2015年1月31日にかけて) ...

ポートフォリオの概要 以下を考慮 リスク分散 ・ストラテジーの取引期間(短期タイプ、中期タイプ、長期ライプ)の分散 ・通貨分散 ・順張りタイプ、逆張りタイプの分散 ・ポジション保有時間の短いものを優先させる(ドローダウンが重なりにくいため) ・どれだけ優秀なストラテジーが登場しても、極端にリスクが偏らないように調節する 収益の見積もり方法 ・取引回数の多いものを優先 ・取引期間の長いものを優先 ・リスクリターン率の高いものを優先 ・決済ロジックが複数組み込まれているものを優先(これはちょっとわかりにくいのですが、非常に重要な点なので別途記事を書きます) ストラテジーの入れ替えについて ・ポートフォリオは基本的に固定するが、毎月0～5個程度入れ替える →入れ替えの根拠は基本的には統計学に基づいて行う。時間が経てば母集団(取引実績)が変化するので、稼動するかどうかの判断は時間の経過とともに変わってくる。 ・稼動するストラテジー数は特に決めない。使いたいストラテジーが増えればその分増やし、使いたいものが少なければその分減らす。

ミラートレーダー(シストレ24)検証を開始して6ヶ月連続プラスとなりました。 半年間大きなドローダウンが1度も無く26.6万円(+53%)の利益を積み重ねられたのは素直に嬉しいです。 個々のストラテジーはときに大き目のドローダウンを記録してきましたが、 ストラテジーを大量に採用してリスク分散することで損失を最小限に抑えられ、結局他のストラテジーがうまくカバーしてくれてマイナス収支の月は無しでした。 月別収支表 2014年7月1日、50万円入金でスタート。 月 勝敗 トレード収支 スワップ FinalCashBack からのキャッシュバック FXDDキャンペーン 合計 7月 131勝62敗 +31,500円 -1,638円 +2,850円 +14,000円 +46,712円 8月 192勝91敗 +59,940円 -2,423円 +5,595円 0円 +63,112円 9月 361勝173敗 +58,109円 -4,523円 +8,737円 -14,000円 +48,323円 10月 280勝146敗 +41,754円 -1,940円 +7,807円 +20,000円 +67,621円 11月 217勝173敗 -8,262円 -687円 +9,644円 0円 +695円 12月 234勝134敗 +29,345円 -3,510円 +9,330円 0円 +35,165円 計 1415勝779敗 +212,386円 -14,721円 +43,963円 +20,000円 +261,628円 ■2014年7月～12月の取引収支推移 ※以下のグラフは、「キャッシュバック」および「入金ボーナスキャンペーン」は含まれていません。 最大ドローダウン:-99,468円(2014年11月11日から2014年11月20日にかけて) ■2014年12月の全取引履歴(リンク先でエラーが出る場合は「更新」かF5キーを押してみてください) ※一番右の行が損益(単位:円)です。 ■入出金履歴 ・7/1:初期投資:50万円 ・7/1:入金キャンペーンボーナス14,000円獲得 ・9/24:入金キャンペーンボーナス14,000円没収 ・10/3:入金キャンペーンボーナス20,000円獲得 ...

(厳密に言うとユーロペッグ制とは言わないですが) スイス中央銀行が国内経済の安定のため、ユーロ/フランにて1.20を下回らないように無制限に買い支えると宣言したのが2011年、この片側ユーロペッグ制のような体制が崩れ去るのではと思わせる動きがここのところ目立つようになってきています。 ユーロフランの現在のレート 2014年11月頃からジリジリと下げ始め、この介入宣言以来初めてボーダーである1.20に肉薄してきており、2014年12月12日18時時点で1.2007あたりで推移しています。当初から、前例のない片側だけを固定するいびつな手法に疑問の声も多かったこの宣言ですが、ここにきて動きに注目する人も増えてきたようです。 もしも1.20を突破してしまうと、1.20の少し下の価格帯には大量の損切り注文があるため、短時間で為替市場稀に見る暴落が起こる可能性があります。市場にはユーロペッグ制を前提にした取引手法を実践している人も少なくなく、動きがあった場合は市場参加者への影響はかなり大きいと思われます。日本円にも少なからず影響があるかもしれません。本件、日本ではあまり報道されていませんが、海外のFX業者ではユーロフランの証拠金引き上げの動きが目立ちます。 個人的には、1.20を下回る可能性を見越して11月にショートポジションを立てましたが、もし1.20を下回る恐れが薄れた場合は逆に大きく上昇する可能性も捨て切れません。また、ミラートレーダーにおいて、ユーロフランを扱うストラテジーは全て手動決済のうえ、外すことにしました。相場が1.20を巡る思惑によって動くと思われるので、基本的にテクニカルで売買決定するストラテジー向けの相場ではないと判断したからです。 どことは言いませんが、とある情報商材屋が「ユーロフランが下限まで下がってきているので今が買いのチャンスですよ！」と買いを煽り続けてますが、大丈夫なのかと他人事ながら心配になります。あくまで個人の見解ですが、ユーロフランが再び上昇軌道にのったときのリターン量よりも、1.20を割って暴落するリスク量のほうが大きい気がしてなりません。ユーロフランでナンピンやマルチンゲールしてる人はもしかすると破滅的な損失を蒙ることもあり得ます。 暫くユーロフランの動向を見守りたいと思います。